| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -27.85%（3.61%） | -32.61%（3.61%） | -36.97%（11.39%） | 24.48%（53.16%） | -1.33（1.44%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -4.35%（39.56%） | -68.54%（39.56%） | -5.89%（56.96%） | 31.14%（60.76%） | -2.20（4.43%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -7.31%（62.97%） | -58.74%（62.97%） | -9.81%（65.51%） | 30.20%（50.63%） | -1.95（63.61%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -5.27%（66.77%） | -19.27%（66.77%） | -12.31%（76.58%） | 22.14%（60.13%） | -0.87（68.35%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -25.05%（21.81%） | -43.97%（21.81%） | -26.26%（44.62%） | 24.07%（60.44%） | -1.83（3.36%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -33.77%（1.88%） | -33.77%（1.88%） | -36.97%（11.39%） | 24.37%（47.15%） | -1.39（1.88%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 15.58%（38.74%） | 7.51%（38.74%） | -36.97%（11.71%） | 27.22%（13.92%） | 0.28（26.58%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 76.61%（95.43%） | 21.02%（95.43%） | -36.97%（12.97%） | 31.01%（8.54%） | 0.68（91.43%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | -5.21%（91.78%） | 22.89%（23.29%） | |||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -25.84%（28.08%） | -25.84%（28.08%） | -26.58%（50.00%） | 18.64%（69.28%） | -1.39（14.38%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | 31.79%（98.19%） | 31.79%（98.19%） | -18.56%（45.60%） | 21.40%（5.49%） | 1.49（99.40%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 12.14%（72.53%） | 12.14%（72.53%） | -28.03%（12.99%） | 38.25%（7.36%） | 0.32（58.24%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 63.78%（97.40%） | 63.78%（97.40%） | -11.95%（44.40%） | 26.66%（6.86%） | 2.39（91.34%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 工业金属 | 12.24 | 4.25 | 5.26 | 0.91 |
| 香港有色 | 2.13 | 4.56 | 4.59 | 1.31 |
| 贵金属 | 2.4 | 5.29 | 1.53 | 0.31 |
| 铁路公路 | 1.42 | 1.73 | 1.75 | 1.87 |
| 香港创新药 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.55 |
| 动力煤 | 2.11 | 0.0 | 0.0 | 1.76 |
| 建筑 | 3.92 | 0.0 | 1.88 | 0.0 |
| 底盘轮胎及装饰 | 3.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 创新药 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 电网设备 | 1.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 其他专用设备 | 2.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 电池环节 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.97 |
| 物流 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.33 |
| 能源设备服务 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.53 |
| 旅游&服务 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920476.BJ | 连续重仓4期 | 48.22 | 4.64 | |||||||||
| 920394.BJ | 连续重仓3期 | 79.15 | 12.39 | |||||||||
| 920599.BJ | 连续重仓4期 | 9.06 | 2.18 | |||||||||
| 920839.BJ | 连续重仓3期 | 26.3 | 4.96 | |||||||||
| 920522.BJ | 连续重仓4期 | 111.8 | 4.85 | |||||||||
| 920418.BJ | 连续重仓4期 | 22.18 | 3.62 | |||||||||
| 920058.BJ | 连续重仓4期 | 21.79 | 3.1 | |||||||||
| 920438.BJ | 连续重仓3期 | 715.02 | 23.49 | |||||||||
| 920419.BJ | 连续重仓4期 | 18.18 | 1.62 | |||||||||
| 920429.BJ | 连续重仓4期 | 61.07 | 1.44 | |||||||||
| 920106.BJ | 连续重仓3期 | 16.8 | 3.7 | |||||||||
| 920694.BJ | 连续重仓4期 | 19.07 | 2.08 | |||||||||
| 920037.BJ | 连续重仓3期 | 24.03 | 6.43 | |||||||||
| 920735.BJ | 连续重仓3期 | 12.52 | 2.34 | |||||||||
| 920242.BJ | 连续重仓4期 | 14.97 | 1.9 | |||||||||
| 920284.BJ | 连续重仓3期 | 6.85 | ||||||||||
| 688772.SH | 珠海冠宇 | 电子 | 54.41 | 3.23 | -65.96 | 63.08 | 54.18 | 27.72 | ||||
| 920403.BJ | 连续重仓4期 | 21.01 | 3.26 | |||||||||
| 601975.SH | 招商南油 | 交通运输 | 11.97 | 1.47 | 22.22 | 21.79 | 7.8 | 3.51 | ||||
| 920029.BJ | 连续重仓4期 | 12.66 | 1.98 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 15.75 | -3.35 | ||
| 交易收益 | -4.84 | |||
| 香港医药 | 3.55 | 0.74 | 20.93 | 12.97 |
| 电子 | 1.98 | -0.57 | -28.79 | -35.72 |
| 交通运输 | 1.87 | 0.46 | 24.32 | 9.37 |
| 煤炭 | 1.76 | 0.46 | 26.03 | 18.67 |
| 香港周期 | 1.31 | 0.3 | 22.94 | 14.99 |
| 基础化工 | 1.28 | -0.17 | -13.52 | -18.2 |
| 有色金属 | 1.21 | 0.29 | 24.07 | -8.41 |
| 医药 | 1.17 | -0.04 | -3.66 | 8.34 |
| 机械 | 0.54 | -0.09 | -16.2 | -19.0 |
| 农林牧渔 | 0.39 | 0.08 | 21.07 | 15.44 |
| 石油石化 | 0.36 | -0.03 | -7.11 | 14.36 |
| 房地产 | 0.33 | 0.05 | 16.32 | 6.18 |
| 电力及公用事业 | 0.0 | -0.0 | -7.06 | 2.94 |