| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -25.16%（6.50%） | -29.56%（6.50%） | -33.43%（16.77%） | 30.41%（14.87%） | -0.97（6.86%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -7.55%（10.44%） | -87.00%（10.44%） | -10.14%（14.24%） | 39.98%（39.87%） | -2.18（5.38%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -10.29%（41.46%） | -71.83%（41.46%） | -14.06%（36.71%） | 34.25%（28.80%） | -2.10（53.80%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -12.48%（28.80%） | -40.96%（28.80%） | -19.72%（42.09%） | 27.60%（30.06%） | -1.48（37.34%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -25.82%（19.80%） | -45.10%（19.80%） | -28.90%（28.16%） | 30.50%（27.22%） | -1.48（23.49%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -30.81%（4.14%） | -30.81%（4.14%） | -33.43%（17.09%） | 28.84%（14.87%） | -1.07（5.26%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 10.06%（24.77%） | 4.91%（24.77%） | -33.43%（17.09%） | 32.60%（3.48%） | 0.15（16.22%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 69.78%（94.86%） | 19.43%（94.86%） | -33.43%（20.57%） | 36.05%（2.85%） | 0.54（76.57%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | -1.04%（99.32%） | 4.07%（100.00%） | |||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -11.71%（87.67%） | -11.71%（87.67%） | -16.62%（87.35%） | 12.06%（94.58%） | -0.97（54.79%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | 10.86%（92.17%） | 10.86%（92.17%） | -19.39%（39.56%） | 18.13%（10.99%） | 0.60（89.76%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 22.29%（95.05%） | 22.29%（95.05%） | -31.76%（5.63%） | 42.65%（3.46%） | 0.52（75.27%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 45.28%（84.42%） | 45.28%（84.42%） | -25.19%（1.08%） | 33.19%（1.08%） | 1.36（29.44%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 香港互联网 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体设计 | 7.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PCB | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 1.65 |
| 自动化设备 | 0.0 | 2.77 | 3.1 | 2.52 |
| 游戏影视 | 4.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 光通信 | 3.53 | 0.81 | 0.88 | 1.67 |
| 消费电子 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 1.02 |
| 通用设备 | 0.0 | 1.36 | 1.48 | 1.34 |
| 纺织制造 | 0.0 | 1.61 | 1.76 | 0.47 |
| 半导体设备 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.57 |
| 电池环节 | 2.57 | 0.0 | 0.0 | 0.99 |
| 医疗器械 | 3.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 能源设备服务 | 0.0 | 0.99 | 1.07 | 1.35 |
| 底盘轮胎及装饰 | 0.0 | 1.16 | 1.26 | 0.0 |
| 电网设备 | 0.0 | 0.72 | 0.78 | 0.44 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920179.BJ | 连续重仓4期 | 387.5 | 9.73 | |||||||||
| 920045.BJ | 130.27 | 37.09 | ||||||||||
| 920599.BJ | 连续重仓4期 | 9.06 | 2.18 | |||||||||
| 920394.BJ | 连续重仓3期 | 79.15 | 12.39 | |||||||||
| 920476.BJ | 连续重仓3期 | 48.22 | 4.64 | |||||||||
| 920438.BJ | 连续重仓3期 | 715.02 | 23.49 | |||||||||
| 920185.BJ | 连续重仓4期 | 32.95 | 2.26 | |||||||||
| 688200.SH | 华峰测控 | 电子 | 185.3 | 26.14 | 81.33 | 18.69 | 37.71 | 25.52 | ||||
| 920522.BJ | 连续重仓4期 | 111.8 | 4.85 | |||||||||
| 920640.BJ | 连续重仓4期 | 75.6 | 6.47 | |||||||||
| 920020.BJ | 连续重仓2期 | 19.58 | 3.11 | |||||||||
| 920978.BJ | 连续重仓3期 | 22.62 | 4.82 | |||||||||
| 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 连续重仓4期 | 94.75 | 40.9 | 200.42 | 183.98 | 125.01 | 68.64 | |||
| 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 235.54 | 21.23 | 179.41 | 291.86 | 173.34 | 108.37 | ||||
| 920699.BJ | 连续重仓3期 | 60.09 | 9.28 | |||||||||
| 920593.BJ | 221.98 | 7.54 | ||||||||||
| 920491.BJ | 48.27 | 3.9 | ||||||||||
| 920015.BJ | 41.6 | 4.38 | ||||||||||
| 920720.BJ | 连续重仓4期 | 45.98 | 4.84 | |||||||||
| 920368.BJ | 395.31 | 1.62 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 16.24 | -16.15 | ||
| 交易收益 | -11.47 | |||
| 机械 | 6.28 | -1.4 | -22.31 | -19.0 |
| 电子 | 6.24 | -2.25 | -36.02 | -35.72 |
| 通信 | 1.67 | -0.65 | -38.95 | -33.35 |
| 汽车 | 0.99 | -0.34 | -34.15 | -5.86 |
| 电力设备及新能源 | 0.9 | -0.03 | -3.32 | -21.5 |
| 钢铁 | 0.13 | -0.01 | -6.07 | -1.44 |
| 家电 | 0.01 | 0.0 | 17.1 | 1.47 |
| 轻工制造 | 0.01 | -0.0 | -40.41 | -1.11 |