| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -31.21%（2.17%） | -36.39%（2.17%） | -40.56%（6.65%） | 27.35%（32.91%） | -1.33（1.81%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -6.79%（13.29%） | -83.94%（13.29%） | -9.73%（17.72%） | 37.15%（47.15%） | -2.26（3.80%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -8.08%（58.86%） | -62.59%（58.86%） | -12.92%（49.05%） | 33.57%（32.91%） | -1.86（68.35%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -11.82%（32.59%） | -39.17%（32.59%） | -17.77%（50.00%） | 26.43%（38.92%） | -1.48（37.66%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -29.28%（12.08%） | -50.12%（12.08%） | -31.51%（21.52%） | 27.48%（46.52%） | -1.82（3.69%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -37.03%（1.13%） | -37.03%（1.13%） | -40.56%（6.65%） | 26.32%（30.06%） | -1.41（1.50%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 4.17%（11.71%） | 2.06%（11.71%） | -40.56%（6.96%） | 27.98%（12.03%） | 0.07（11.26%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 47.11%（80.57%） | 13.83%（80.57%） | -40.56%（7.59%） | 32.52%（5.38%） | 0.43（54.86%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | -3.77%（97.26%） | 10.83%（93.15%） | |||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -16.78%（73.29%） | -16.78%（73.29%） | -20.36%（81.33%） | 18.98%（65.06%） | -0.88（65.75%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | 36.00%（99.40%） | 36.00%（99.40%） | -20.76%（32.97%） | 25.64%（1.10%） | 1.40（98.19%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 7.47%（55.49%） | 7.47%（55.49%） | -36.85%（1.73%） | 39.62%（5.63%） | 0.19（42.31%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 44.82%（83.98%） | 44.82%（83.98%） | -15.52%（15.16%） | 27.68%（5.05%） | 1.62（49.78%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 工业金属 | 6.57 | 3.21 | 1.26 | 0.0 |
| 摩托及商用车 | 4.69 | 0.9 | 0.82 | 0.0 |
| 电池环节 | 7.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 创新药 | 2.18 | 0.0 | 1.87 | 0.0 |
| 半导体设计 | 5.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 光通信 | 5.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PCB | 4.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 消费电子 | 2.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 自动化设备 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 底盘轮胎及装饰 | 2.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 白酒 | 1.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 白色家电 | 1.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 建筑 | 0.0 | 0.0 | 2.15 | 0.0 |
| 半导体设备 | 1.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 游戏影视 | 1.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920438.BJ | 连续重仓4期 | 715.02 | 23.49 | |||||||||
| 920185.BJ | 连续重仓3期 | 32.95 | 2.26 | |||||||||
| 920640.BJ | 连续重仓4期 | 75.6 | 6.47 | |||||||||
| 920809.BJ | 3.28 | |||||||||||
| 920599.BJ | 连续重仓4期 | 9.06 | 2.18 | |||||||||
| 920261.BJ | 19.63 | 2.35 | ||||||||||
| 920077.BJ | 连续重仓3期 | 53.12 | 3.99 | |||||||||
| 920174.BJ | 29.23 | 2.53 | ||||||||||
| 920029.BJ | 连续重仓3期 | 12.66 | 1.98 | |||||||||
| 920982.BJ | 连续重仓3期 | 23.23 | 7.33 | |||||||||
| 920679.BJ | 连续重仓3期 | 31.46 | 1.59 | |||||||||
| 920946.BJ | 27.87 | 3.34 | ||||||||||
| 920914.BJ | 33.14 | 1.88 | ||||||||||
| 920239.BJ | 连续重仓3期 | 16.86 | 4.03 | |||||||||
| 920819.BJ | 0.67 | |||||||||||
| 920806.BJ | 40.4 | 1.91 | ||||||||||
| 920792.BJ | 连续重仓3期 | 20.0 | 1.53 | |||||||||
| 920116.BJ | 连续重仓3期 | 140.29 | 24.53 | |||||||||
| 920768.BJ | 连续重仓3期 | 17.72 | 1.48 | |||||||||
| 920167.BJ | 30.51 | 2.82 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 0.36 | -6.7 | ||
| 交易收益 | -6.52 | |||
| 通信 | 0.36 | -0.18 | -50.11 | -33.35 |