| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -23.75%（8.30%） | -27.96%（8.30%） | -33.57%（16.14%） | 31.41%（12.34%） | -0.89（11.55%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -6.77%（13.61%） | -83.84%（13.61%） | -10.47%（10.76%） | 41.37%（35.13%） | -2.03（10.13%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -8.64%（54.43%） | -65.14%（54.43%） | -13.71%（39.56%） | 34.29%（28.16%） | -1.90（66.77%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -11.53%（34.18%） | -38.36%（34.18%） | -18.97%（45.89%） | 27.23%（33.23%） | -1.41（41.46%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -23.10%（28.19%） | -40.99%（28.19%） | -31.45%（22.15%） | 32.22%（18.67%） | -1.27（43.62%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -27.21%（6.02%） | -27.21%（6.02%） | -33.57%（16.14%） | 29.40%（11.71%） | -0.93（7.14%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 20.96%（54.50%） | 9.98%（54.50%） | -33.57%（16.46%） | 30.79%（6.33%） | 0.32（30.63%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 59.89%（93.14%） | 17.05%（93.14%） | -33.57%（19.62%） | 33.15%（4.43%） | 0.51（71.43%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | -6.16%（90.41%） | 9.03%（95.21%） | |||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -17.26%（68.49%） | -17.26%（68.49%） | -22.56%（68.67%） | 13.82%（92.77%） | -1.25（21.92%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | 1.17%（78.92%） | 1.17%（78.92%） | -27.32%（9.89%） | 16.84%（16.48%） | 0.07（78.31%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 11.57%（71.98%） | 11.57%（71.98%） | -30.34%（9.09%） | 38.84%（6.49%） | 0.30（56.04%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 53.87%（93.07%） | 53.87%（93.07%） | -20.43%（3.61%） | 28.58%（4.33%） | 1.88（65.80%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 香港有色 | 4.47 | 12.3 | 12.97 | 0.0 |
| 白色家电 | 3.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体设计 | 2.37 | 0.0 | 2.6 | 0.0 |
| 工业金属 | 2.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 电池环节 | 4.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 工程机械 | 2.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港电信 | 0.0 | 1.02 | 1.1 | 0.0 |
| 光通信 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港家电家居 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 物流 | 0.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 教育营销 | 1.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 游戏影视 | 1.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港旅游服务 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 消费电子 | 1.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 通用设备 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920394.BJ | 连续重仓4期 | 79.15 | 12.39 | |||||||||
| 920438.BJ | 连续重仓4期 | 715.02 | 23.49 | |||||||||
| 920179.BJ | 连续重仓3期 | 387.5 | 9.73 | |||||||||
| 920662.BJ | 连续重仓4期 | 144.36 | 5.21 | |||||||||
| 920491.BJ | 48.27 | 3.9 | ||||||||||
| 920077.BJ | 连续重仓3期 | 53.12 | 3.99 | |||||||||
| 920418.BJ | 连续重仓3期 | 22.18 | 3.62 | |||||||||
| 920029.BJ | 连续重仓3期 | 12.66 | 1.98 | |||||||||
| 920185.BJ | 连续重仓4期 | 32.95 | 2.26 | |||||||||
| 920015.BJ | 41.6 | 4.38 | ||||||||||
| 920522.BJ | 连续重仓4期 | 111.8 | 4.85 | |||||||||
| 920001.BJ | 连续重仓4期 | 3.16 | ||||||||||
| 920509.BJ | 连续重仓3期 | 60.51 | 12.8 | |||||||||
| 920978.BJ | 22.62 | 4.82 | ||||||||||
| 920839.BJ | 26.3 | 4.96 | ||||||||||
| 920028.BJ | 25.92 | 2.58 | ||||||||||
| 920402.BJ | 连续重仓3期 | 3.99 | ||||||||||
| 920116.BJ | 140.29 | 24.53 | ||||||||||
| 920045.BJ | 130.27 | 37.09 | ||||||||||
| 920186.BJ | 25.72 | 7.5 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 0.2 | -20.53 | ||
| 交易收益 | -20.46 | |||
| 机械 | 0.2 | -0.06 | -32.0 | -19.0 |