| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -23.49%（7.49%） | -27.66%（7.49%） | -34.71%（24.42%） | 22.75%（67.56%） | -1.22（1.78%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 3.48%（94.83%） | 143.51%（94.83%） | -4.91%（54.72%） | 40.67%（28.34%） | 3.53（88.39%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -6.07%（64.71%） | -51.84%（64.71%） | -14.27%（28.34%） | 35.29%（21.75%） | -1.47（78.04%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -13.07%（41.71%） | -42.51%（41.71%） | -24.20%（28.88%） | 25.54%（37.79%） | -1.66（49.20%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -24.37%（34.05%） | -42.93%（34.05%） | -30.45%（39.39%） | 23.77%（69.52%） | -1.81（5.88%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -19.43%（13.55%） | -19.43%（13.55%） | -34.71%（24.42%） | 21.69%（67.56%） | -0.90（8.56%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -5.08%（8.61%） | -2.57%（8.61%） | -34.71%（25.13%） | 19.48%（72.73%） | -0.13（7.69%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 3.89%（22.56%） | 1.29%（22.56%） | -34.71%（27.63%） | 18.51%（87.34%） | 0.07（23.71%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -10.32%（93.72%） | 7.91%（96.96%） | |||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -2.74%（86.44%） | -2.74%（86.44%） | -30.49%（10.78%） | 22.36%（1.89%） | -0.12（87.65%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 8.77%（79.02%） | 8.77%（79.02%） | -10.17%（96.53%） | 16.17%（95.61%） | 0.54（87.52%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 25.72%（36.20%） | 25.72%（36.20%） | -11.63%（68.27%） | 17.25%（68.27%） | 1.49（38.76%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 电池环节 | 7.28 | 4.7 | 2.26 | 18.83 |
| 工业金属 | 7.8 | 7.15 | 9.05 | 7.0 |
| 游戏影视 | 0.0 | 0.0 | 12.02 | 4.53 |
| 汽车智能化 | 3.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新能源矿产 | 8.82 | 7.38 | 9.59 | 0.0 |
| 工程机械 | 4.02 | 5.1 | 5.18 | 0.0 |
| 电网设备 | 1.79 | 9.92 | 4.77 | 0.0 |
| 农化工 | 3.71 | 0.0 | 7.34 | 6.43 |
| 摩托及商用车 | 2.0 | 7.86 | 1.45 | 2.27 |
| 化学制品 | 8.15 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
| 消费电子 | 0.0 | 3.72 | 0.0 | 0.0 |
| 教育营销 | 0.0 | 5.92 | 0.0 | 0.0 |
| 香港纺服 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 塑料 | 2.13 | 4.6 | 4.86 | 0.0 |
| 化学原料 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601628.SH | 中国人寿 | 非银行金融 | 6.9 | 1.67 | 125.97 | -78.47 | 2.12 | 4.1 | ||||
| 601899.SH | 紫金矿业 | 有色金属 | 连续重仓6期 | 10.84 | 3.57 | 68.05 | 37.45 | 16.73 | 12.38 | |||
| 600309.SH | 万华化学 | 基础化工 | 16.27 | 1.99 | 49.96 | 23.61 | 11.72 | 7.67 | ||||
| 002850.SZ | 科达利 | 机械 | 连续重仓3期 | 29.49 | 4.18 | 21.64 | 21.81 | 20.77 | 13.61 | |||
| 300750.SZ | 宁德时代 | 电力设备及新能源 | 23.02 | 5.05 | 45.64 | 19.02 | 18.67 | 12.17 | ||||
| 6181.HK | 老铺黄金 | 香港消费 | 11.36 | 4.98 | ||||||||
| 002602.SZ | 世纪华通 | 传媒 | 连续重仓2期 | 16.54 | 3.26 | 174.83 | 55.74 | 29.3 | 14.45 | |||
| 002948.SZ | 青岛银行 | 银行 | 5.42 | 0.71 | 22.48 | 8.08 | 9.71 | 7.02 | ||||
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 基础化工 | 20.75 | 2.74 | 41.19 | 64.58 | 30.63 | 15.35 | ||||
| 000963.SZ | 华东医药 | 医药 | 连续重仓2期 | 14.08 | 2.0 | -4.7 | 7.7 | 3.88 | 3.99 | |||
| 300432.SZ | 富临精工 | 汽车 | 67.8 | 7.26 | 21.73 | 183.9 | 108.86 | 54.57 | ||||
| 600352.SH | 浙江龙盛 | 基础化工 | 20.0 | 1.2 | -7.33 | 54.67 | 7.99 | 2.3 | ||||
| 002709.SZ | 天赐材料 | 基础化工 | 36.57 | 5.68 | 668.99 | 509.03 | 63.96 | 42.7 | ||||
| 301345.SZ | 涛涛车业 | 汽车 | 27.79 | 6.97 | 71.53 | 39.6 | 31.37 | 22.86 | ||||
| 600389.SH | 江山股份 | 基础化工 | 15.02 | 2.03 | 38.6 | 41.72 | 21.65 | 15.41 | ||||
| 601799.SH | 星宇股份 | 汽车 | 15.62 | 2.34 | 4.37 | 7.98 | 13.44 | 8.45 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 71.33 | 0.22 | ||
| 交易收益 | 3.12 | |||
| 基础化工 | 18.83 | -0.86 | -4.54 | -18.2 |
| 汽车 | 8.33 | -2.07 | -24.88 | -5.86 |
| 非银行金融 | 7.03 | 0.28 | 3.98 | -2.06 |
| 有色金属 | 7.0 | 1.68 | 24.04 | -8.41 |
| 机械 | 6.21 | -1.11 | -17.86 | -19.0 |
| 电力设备及新能源 | 6.01 | -1.44 | -23.96 | -21.5 |
| 香港消费 | 4.6 | -0.12 | -2.71 | 3.32 |
| 传媒 | 4.53 | -0.12 | -2.72 | 3.34 |
| 银行 | 4.47 | 0.93 | 20.87 | 16.76 |
| 医药 | 4.3 | -0.07 | -1.64 | 8.34 |