东兴宸祥量化混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：013166.OF 一级类型：全市场二级类型：量化基金基金经理：李兵伟

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-10.04%（36.46%）	-12.01%（36.46%）	-27.28%（37.03%）	27.61%（30.70%）	-0.43（41.52%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.45%（51.27%）	-59.88%（51.27%）	-7.79%（36.71%）	46.37%（19.94%）	-1.29（62.03%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-10.66%（36.71%）	-73.17%（36.71%）	-14.68%（28.16%）	36.05%（22.15%）	-2.03（59.49%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-9.25%（47.78%）	-31.84%（47.78%）	-22.78%（25.00%）	30.91%（14.87%）	-1.03（62.66%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-23.38%（26.51%）	-41.42%（26.51%）	-27.28%（35.44%）	29.69%（30.70%）	-1.39（32.55%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-11.69%（25.56%）	-11.69%（25.56%）	-27.28%（37.34%）	25.93%（33.86%）	-0.45（29.70%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	30.40%（72.97%）	14.19%（72.97%）	-27.28%（37.34%）	23.70%（31.01%）	0.60（66.22%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	29.37%（52.57%）	9.02%（52.57%）	-27.28%（44.94%）	26.06%（24.05%）	0.35（42.86%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-14.48%（91.57%）	18.12%（74.70%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	0.94%（78.31%）	0.94%（78.31%）	-15.03%（74.18%）	12.90%（53.85%）	0.07（78.92%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	1.42%（28.02%）	1.42%（28.02%）	-23.48%（24.68%）	31.54%（12.99%）	0.05（26.37%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	41.44%（77.92%）	41.44%（77.92%）	-14.18%（23.10%）	19.59%（25.27%）	2.12（77.92%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	5.43	2.94	5.42	3.2
电网设备	3.14	3.6	2.05	7.17
工业金属	5.25	3.25	2.18	2.41
通用设备	4.55	2.99	2.95	3.28
医疗器械	2.44	3.76	4.9	3.44
电池环节	2.66	3.45	3.4	1.41
化学制品	2.63	4.57	5.65	1.85
券商	3.4	2.46	0.1	2.08
航空航天兵装	2.06	1.93	5.07	2.93
消费电子	1.49	2.59	1.07	5.11
计算机设备	0.48	2.79	3.26	1.36
LED及其他	0.95	3.48	3.45	0.29
中药	0.96	2.77	2.74	1.75
多元金融	0.31	0.32	2.31	1.5
显示面板	3.49	0.35	0.35	1.86

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300236.SZ	上海新阳	3.57	基础化工		-41.94	-26.22	116.68	8.84	52.17	19.56	29.55	19.59
300738.SZ	奥飞数据	3.48	计算机		-11.98	-14.55	114.94	5.12	76.87	115.6	38.87	20.57
603061.SH	金海通	3.44	电子		-46.69	-41.11	187.23	25.93	136.65	159.49	80.34	61.25
600051.SH	宁波联合	3.37	综合		4.97	-3.52	23.08	0.51	-5.15
688390.SH	固德威	2.44	电力设备及新能源		-54.82	-28.69	99.75	9.27	902.49	768.84	166.3	86.21
688681.SH	科汇股份	2.37	机械		0.93	-22.85	29.25	2.44	9.71
688239.SH	航宇科技	2.25	国防军工		-21.93	-18.55	57.25	5.58	21.31	49.93	29.06	20.36
000686.SZ	东北证券	1.93	非银行金融		-12.86	-4.53	11.85	0.97	52.29	-13.32	4.63	3.99
300371.SZ	汇中股份	1.91	机械	连续重仓3期	-3.17	-22.85	29.58	1.7	-48.65
688678.SH	福立旺	1.85	电子		-0.25	-41.11	112.45	4.22	1668.8	921.46	225.5	110.44
301130.SZ	西点药业	1.73	医药		8.47	3.57	80.49	2.11	-85.57
688198.SH	佰仁医疗	1.63	医药		-19.24	3.57	60.72	9.77	-9.03	45.23	26.51	17.56
688717.SH	艾罗能源	1.6	电力设备及新能源		-55.25	-28.69	93.29	2.98	-123.1	302.04	53.14	19.25
688255.SH	凯尔达	1.57	机械		-7.34	-22.85	94.79	2.9	415.84
002616.SZ	长青集团	1.56	电力及公用事业		3.36	-1.23	12.86	1.1	23.25	-8.27	4.23	1.04
688356.SH	键凯科技	1.54	医药		4.18	3.57	64.72	3.54	77.74	340.06	74.53	52.51
688486.SH	龙迅股份	1.52	电子		-29.07	-41.11	65.47	8.05	18.76	71.28	34.71	24.87
688127.SH	蓝特光学	1.51	电子		-48.9	-41.11	83.79	17.9	102.93	33.23	39.84	32.33
300855.SZ	图南股份	1.49	钢铁		-3.32	-5.9	59.11	6.05	84.64	72.94	32.37	23.19
688616.SH	西力科技	1.42	电力设备及新能源		3.07	-28.69	17.83	2.11	-3.91

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.95	-9.56
交易收益		-3.0
电子	15.35	-4.5	-29.3	-35.72
医药	13.35	2.96	22.19	8.34
机械	12.28	-0.78	-6.36	-19.0
电力设备及新能源	8.14	-2.33	-28.62	-21.5
基础化工	7.99	-1.53	-19.18	-18.2
计算机	6.07	-0.53	-8.82	-13.46
汽车	4.39	-0.57	-12.89	-5.86
国防军工	3.73	-0.88	-23.67	-18.84
非银行金融	3.48	-0.11	-3.24	-2.06
综合	3.37	0.45	13.32	5.25
传媒	2.7	0.77	28.45	3.34
有色金属	2.47	-0.33	-13.26	-8.41
电力及公用事业	2.34	0.24	10.43	2.94
钢铁	2.15	0.07	3.04	-1.44
食品饮料	1.74	0.36	20.54	6.18
建筑	0.99	-0.19	-19.58	-0.95
建材	0.99	0.06	5.85	-25.34
银行	0.65	0.11	16.34	16.76
通信	0.63	-0.01	-2.0	-33.35
交通运输	0.32	0.1	30.82	9.37
纺织服装	0.26	0.04	14.79	3.31
煤炭	0.17	0.02	13.27	18.67
轻工制造	0.13	0.02	14.89	-1.11
商贸零售	0.13	0.01	6.51	8.23
石油石化	0.11	0.01	7.33	14.36
家电	0.02	-0.0	-12.88	1.47
消费者服务	0.01	0.0	42.55	10.09
农林牧渔	0.0	0.0	20.18	15.44
房地产	0.0	0.0	15.16	6.18

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化