泰信智选量化选股混合发起式A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：013033.OF 一级类型：全市场二级类型：量化基金基金经理：张海涛

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-1.18%（77.98%）	-1.43%（77.98%）	-26.61%（42.41%）	29.43%（19.30%）	-0.05（79.06%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-5.08%（27.85%）	-74.19%（27.85%）	-8.34%（25.95%）	39.41%（40.82%）	-1.88（23.10%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-11.39%（29.75%）	-75.62%（29.75%）	-14.50%（30.06%）	33.98%（31.01%）	-2.23（43.67%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-1.79%（79.75%）	-6.89%（79.75%）	-15.19%（59.49%）	27.99%（28.80%）	-0.25（81.33%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-17.25%（53.69%）	-31.64%（53.69%）	-26.61%（40.51%）	30.10%（28.80%）	-1.05（68.46%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-4.90%（57.52%）	-4.90%（57.52%）	-26.61%（42.72%）	27.61%（20.25%）	-0.18（63.53%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-26.61%（42.72%）	24.29%（25.95%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-26.61%（49.68%）	24.29%（33.23%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y			-8.95%（70.40%）	14.03%（68.23%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
通用设备	1.12	7.1	8.06	7.51
家居&服饰	0.0	4.19	5.16	7.55
环保综合	0.39	3.51	6.41	3.85
化学制品	1.8	3.48	3.46	4.38
建筑	0.33	1.17	6.08	5.05
电网设备	0.64	5.97	3.62	1.6
医疗器械	0.0	3.83	3.69	3.75
半导体设计	6.44	2.48	2.02	0.0
养殖业	0.72	5.2	2.41	1.83
农化工	1.74	3.76	2.12	1.54
电池环节	3.95	1.61	1.35	1.5
住宅开发	0.0	6.66	0.79	0.73
塑料	0.0	4.33	2.36	1.34
底盘轮胎及装饰	1.19	1.4	2.53	2.69
消费电子	2.98	3.34	0.88	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速
002495.SZ	佳隆股份	1.04	食品饮料		9.76	7.5	97.43	1.75	-33.49
000995.SZ	皇台酒业	0.96	食品饮料		27.89	7.5	287.52	10.2	-91.4
002760.SZ	凤形股份	0.95	机械		11.51	-22.85	74.55	2.12	131.04
300838.SZ	浙江力诺	0.93	机械		-0.45	-22.85		1.94	-978.47
301336.SZ	趣睡科技	0.92	轻工制造		-3.68	-7.89	71.41	2.49	-21.83
300621.SZ	维业股份	0.91	建筑	连续重仓2期	1.1	-5.13		2.46	-6239.92
301515.SZ	港通医疗	0.91	医药		2.57	3.57		1.43	-34.01
002999.SZ	天禾股份	0.9	基础化工	连续重仓2期	9.59	-26.22	34.25	1.53	127.99
300074.SZ	华平股份	0.88	计算机		6.47	-14.55		2.19	-290.39
688681.SH	科汇股份	0.88	机械		0.93	-22.85	29.25	2.44	9.71
688695.SH	中创股份	0.88	计算机		2.25	-14.55		2.09	-237.87
600137.SH	浪莎股份	0.86	纺织服装		3.45	-1.91	51.17	2.9	20.2
600778.SH	友好集团	0.86	商贸零售		9.82	1.8	110.61	6.03	90.33
002591.SZ	恒大高新	0.86	基础化工		-1.47	-26.22		2.87	46.6
688092.SH	爱科科技	0.86	机械		-0.24	-22.85	37.93	2.69	-37.52
688670.SH	金迪克	0.86	医药		-20.72	3.57		1.94	-105.75
000702.SZ	正虹科技	0.86	农林牧渔		7.86	11.05		5.18	56.47
600149.SH	廊坊发展	0.85	电力及公用事业		4.23	-1.23	106.09	6.69	-83.77
300645.SZ	正元智慧	0.85	计算机		11.64	-14.55	126.75	1.59	708.11
603168.SH	莎普爱思	0.84	医药		19.91	3.57		1.33	-213.65

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.45	19.64
交易收益		2.94
机械	16.94	1.93	11.36	-19.0
医药	9.83	1.98	20.19	8.34
基础化工	9.44	1.12	11.86	-18.2
计算机	8.39	2.34	27.95	-13.46
轻工制造	6.24	0.91	14.51	-1.11
汽车	5.59	0.84	15.03	-5.86
建筑	5.48	0.81	14.73	-0.95
纺织服装	4.98	0.89	17.9	3.31
食品饮料	3.99	0.54	13.52	6.18
电力及公用事业	3.63	0.73	20.09	2.94
农林牧渔	3.3	1.24	37.51	15.44
传媒	2.62	0.53	20.14	3.34
商贸零售	2.33	0.41	17.45	8.23
交通运输	1.89	0.39	20.67	9.37
消费者服务	1.52	0.44	29.03	10.09
有色金属	1.47	0.19	12.99	-8.41
电力设备及新能源	1.43	0.23	16.04	-21.5
房地产	1.37	0.31	22.83	6.18
建材	1.18	0.44	37.58	-25.34
石油石化	0.85	0.18	21.47	14.36
家电	0.81	0.09	11.55	1.47
电子	0.71	0.11	15.11	-35.72
通信	0.43	0.06	13.14	-33.35
综合	0.04	-0.0	-3.62	5.25

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化