| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -34.69%（12.82%） | -40.26%（12.82%） | -60.35%（3.63%） | 44.99%（32.05%） | -0.89（14.32%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 1.29%（89.53%） | 39.73%（89.53%） | -6.34%（69.44%） | 38.02%（65.38%） | 1.04（87.50%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -12.25%（63.03%） | -78.24%（63.03%） | -18.89%（46.37%） | 35.39%（58.97%） | -2.21（38.06%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -22.45%（37.82%） | -63.39%（37.82%） | -34.22%（39.74%） | 33.86%（58.97%） | -1.87（19.06%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -54.60%（1.07%） | -79.52%（1.07%） | -58.02%（6.84%） | 42.23%（64.74%） | -1.88（2.99%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -31.72%（14.53%） | -31.72%（14.53%） | -60.35%（3.63%） | 42.51%（30.98%） | -0.75（16.88%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -20.45%（10.22%） | -10.81%（10.22%） | -60.35%（3.85%） | 35.72%（29.91%） | -0.30（11.74%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -22.40%（10.37%） | -8.15%（10.37%） | -60.35%（3.85%） | 34.55%（22.22%） | -0.24（14.06%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | -0.85%（97.71%） | 3.68%（97.71%） | |||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -18.89%（71.92%） | -18.89%（71.92%） | -37.24%（12.47%） | 30.63%（10.22%） | -0.62（86.25%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -16.89%（39.90%） | -16.89%（39.90%） | -30.22%（25.90%） | 18.10%（33.33%） | -0.93（46.13%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -6.35%（26.35%） | -6.35%（26.35%） | -28.35%（12.74%） | 33.29%（15.33%） | -0.19（30.86%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 24.96%（28.08%） | 24.96%（28.08%） | -20.80%（25.21%） | 27.13%（42.52%） | 0.92（23.54%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 工业金属 | 6.76 | 21.29 | 17.74 | 15.54 |
| 新能源矿产 | 5.33 | 18.96 | 20.59 | 28.06 |
| 半导体设计 | 9.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 电池环节 | 0.0 | 9.73 | 10.66 | 10.18 |
| 化学制品 | 5.8 | 9.17 | 7.23 | 9.14 |
| 通用设备 | 6.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 光伏 | 2.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 住宅开发 | 0.0 | 10.76 | 9.57 | 7.65 |
| 普钢 | 0.0 | 9.27 | 8.77 | 8.75 |
| 电网设备 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港互联网 | 5.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港有色 | 0.0 | 5.57 | 9.95 | 7.07 |
| 消费电子 | 6.65 | 0.0 | 0.0 | 6.52 |
| 医疗器械 | 3.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 工程机械 | 0.0 | 8.1 | 7.2 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300390.SZ | 天华新能 | 基础化工 | 连续重仓3期 | 56.79 | 6.29 | 2048.74 | 1396.95 | 245.35 | 96.77 | |||
| 002738.SZ | 中矿资源 | 有色金属 | 连续重仓3期 | 51.24 | 3.43 | 296.6 | 336.51 | 113.72 | 54.23 | |||
| 002497.SZ | 雅化集团 | 有色金属 | 连续重仓3期 | 26.42 | 2.14 | 489.06 | 327.54 | 62.7 | 25.87 | |||
| 002240.SZ | 盛新锂能 | 有色金属 | 连续重仓3期 | 3.82 | 175.63 | 100.56 | 14.49 | 19.89 | ||||
| 001203.SZ | 大中矿业 | 钢铁 | 连续重仓3期 | 68.65 | 6.53 | -6.02 | 116.39 | 81.0 | 49.79 | |||
| 002756.SZ | 永兴材料 | 有色金属 | 连续重仓3期 | 31.84 | 2.35 | 80.46 | 124.97 | 24.99 | 33.05 | |||
| 002213.SZ | 大为股份 | 电子 | 4606.71 | 15.81 | 139.66 | |||||||
| 600773.SH | 西藏城投 | 房地产 | 连续重仓3期 | 2.89 | -1198.15 | |||||||
| 000688.SZ | 国城矿业 | 有色金属 | 连续重仓3期 | 49.59 | 14.25 | 229.25 | 294.77 | 78.01 | 60.55 | |||
| 002192.SZ | 融捷股份 | 有色金属 | 43.25 | 5.99 | 787.51 | |||||||
| 002466.SZ | 天齐锂业 | 有色金属 | 连续重仓3期 | 47.02 | 2.27 | 276.72 | 108.21 | 12.28 | 9.42 | |||
| 1772.HK | 赣锋锂业 | 香港周期 | 连续重仓3期 | 24.8 | 2.11 | |||||||
| 9696.HK | 天齐锂业 | 香港周期 | 27.32 | 1.44 | ||||||||
| 000036.SZ | 华联控股 | 房地产 | 连续重仓3期 | 67.82 | 1.19 | 909.19 | -34.88 | 231.92 | 19.26 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 92.9 | -29.28 | ||
| 交易收益 | 0.41 | |||
| 有色金属 | 52.74 | -16.54 | -31.35 | -8.41 |
| 基础化工 | 10.18 | -4.75 | -46.69 | -18.2 |
| 钢铁 | 8.75 | -2.29 | -26.18 | -1.44 |
| 房地产 | 7.65 | -1.53 | -20.05 | 6.18 |
| 香港周期 | 7.07 | -2.65 | -37.52 | 14.99 |
| 电子 | 6.52 | -1.93 | -29.56 | -35.72 |