| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -41.80%（4.91%） | -48.03%（4.91%） | -48.43%（38.68%） | 28.96%（92.09%） | -1.66（0.43%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -1.60%（73.93%） | -34.21%（73.93%） | -5.42%（74.36%） | 36.80%（66.88%） | -0.93（74.35%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -4.11%（89.74%） | -38.70%（89.74%） | -8.03%（91.03%） | 34.73%（60.26%） | -1.11（91.18%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -20.70%（44.87%） | -60.02%（44.87%） | -24.79%（71.15%） | 26.85%（75.85%） | -2.23（7.92%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -39.68%（23.08%） | -63.77%（23.08%） | -41.43%（61.75%） | 30.02%（90.81%） | -2.12（1.07%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -46.59%（2.35%） | -46.59%（2.35%） | -48.43%（38.68%） | 27.79%（92.31%） | -1.68（0.21%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -32.61%（5.22%） | -17.91%（5.22%） | -51.67%（26.50%） | 28.20%（82.91%） | -0.64（3.48%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -44.84%（2.76%） | -18.09%（2.76%） | -51.67%（26.71%） | 29.03%（65.60%） | -0.62（1.84%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | -11.32%（76.22%） | 27.63%（20.34%） | |||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -23.24%（49.57%） | -23.24%（49.57%） | -39.05%（6.98%） | 29.04%（16.71%） | -0.80（66.76%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -13.72%（55.11%） | -13.72%（55.11%） | -24.44%（58.11%） | 21.73%（15.09%） | -0.63（68.08%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -12.35%（13.74%） | -12.35%（13.74%） | -35.72%（1.08%） | 31.39%（22.89%） | -0.39（17.34%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 12.54%（11.88%） | 12.54%（11.88%） | -21.17%（22.65%） | 27.89%（36.11%） | 0.45（9.94%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体设计 | 6.61 | 25.2 | 10.16 | 13.29 |
| 香港汽车 | 12.98 | 18.45 | 15.81 | 15.8 |
| 行业应用软件 | 4.25 | 7.14 | 12.55 | 10.25 |
| IT咨询服务 | 10.69 | 7.68 | 0.0 | 18.53 |
| 半导体封测 | 6.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港电子 | 12.51 | 17.31 | 6.27 | 0.0 |
| 香港软件 | 8.29 | 6.62 | 7.66 | 8.23 |
| 铁路公路 | 7.42 | 7.01 | 6.27 | 0.0 |
| 香港互联网 | 6.01 | 5.11 | 9.39 | 7.92 |
| 汽车智能化 | 0.0 | 0.0 | 5.35 | 4.94 |
| 整车 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港硬件 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 摩托及商用车 | 0.0 | 0.0 | 5.21 | 0.0 |
| 工业软件 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.51 |
| 消费电子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9868.HK | 小鹏集团-W | 香港制造 | 连续重仓4期 | -37.87 | 2.89 | |||||||
| 300496.SZ | 中科创达 | 计算机 | 62.03 | 2.77 | 16.4 | 20.82 | 16.3 | 11.68 | ||||
| 2533.HK | 黑芝麻智能 | 香港科技 | 连续重仓4期 | -4.84 | 5.95 | |||||||
| 603893.SH | 瑞芯微 | 电子 | 68.69 | 16.88 | 45.02 | 22.46 | 22.08 | 16.48 | ||||
| 2643.HK | 曹操出行 | 香港科技 | 连续重仓3期 | -16.45 | -2.68 | |||||||
| 300378.SZ | 鼎捷数智 | 计算机 | 59.85 | 4.28 | 93.95 | -22.58 | -1.68 | 10.18 | ||||
| 688326.SH | 经纬恒润 | 汽车 | 连续重仓2期 | 198.95 | 2.17 | 35.91 | 121.92 | 29.8 | 19.1 | |||
| 688088.SH | 虹软科技 | 计算机 | 54.26 | 5.22 | 21.22 | 22.68 | 20.01 | 16.01 | ||||
| 688083.SH | 中望软件 | 计算机 | 361.21 | 4.25 | 901.38 | 634.64 | 213.74 | 106.68 | ||||
| 688692.SH | 达梦数据 | 计算机 | 48.54 | 7.33 | 15.02 | 27.29 | 18.46 | 13.69 | ||||
| 688608.SH | 恒玄科技 | 电子 | 57.44 | 3.94 | -25.47 | 17.55 | 20.94 | 16.38 | ||||
| 002405.SZ | 四维图新 | 计算机 | 137.47 | 1.74 | 92.88 | -43.1 | 5.26 | 13.74 | ||||
| 002703.SZ | 浙江世宝 | 汽车 | 连续重仓2期 | 67.41 | 5.53 | 9.09 | ||||||
| 688787.SH | 海天瑞声 | 计算机 | 366.18 | 10.8 | 36.42 | 138.64 | 63.73 | 48.76 | ||||
| 2665.HK | 图达通 | 香港制造 | -1.52 | 11.06 | ||||||||
| 1316.HK | 耐世特 | 香港制造 | 12.05 | 0.58 | ||||||||
| 601112.SH | 电力设备及新能源 | 42.15 | 5.06 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 94.68 | -20.19 | ||
| 交易收益 | -5.04 | |||
| 计算机 | 39.25 | -6.37 | -16.22 | -13.46 |
| 香港科技 | 16.15 | -5.04 | -31.24 | -19.21 |
| 香港制造 | 15.8 | -3.27 | -20.71 | -10.27 |
| 电子 | 13.29 | 0.3 | 2.24 | -35.72 |
| 汽车 | 10.19 | -0.76 | -7.49 | -5.86 |
| 电力设备及新能源 | 0.0 | -0.0 | -15.63 | -21.5 |