| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -10.41%（44.35%） | -12.45%（44.35%） | -39.50%（82.17%） | 38.20%（82.03%） | -0.33（38.41%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -3.12%（81.88%） | -56.18%（81.88%） | -5.84%（91.59%） | 34.53%（91.59%） | -1.63（13.95%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -2.13%（92.32%） | -22.21%（92.32%） | -6.07%（97.10%） | 29.68%（91.88%） | -0.75（92.45%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -11.95%（86.23%） | -39.51%（86.23%） | -17.75%（94.64%） | 25.28%（94.64%） | -1.56（38.84%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -24.13%（67.39%） | -42.56%（67.39%） | -26.21%（95.36%） | 32.60%（94.20%） | -1.31（9.42%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -13.01%（32.61%） | -13.01%（32.61%） | -39.50%（82.17%） | 36.25%（81.01%） | -0.36（30.29%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 15.06%（22.99%） | 7.27%（22.99%） | -39.50%（82.75%） | 34.86%（68.12%） | 0.21（23.13%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 12.68%（18.11%） | 4.09%（18.11%） | -39.50%（83.62%） | 36.32%（50.72%） | 0.11（17.31%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | -7.12%（90.86%） | 17.58%（82.30%） | |||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -21.22%（67.51%） | -21.22%（67.51%） | -36.68%（30.17%） | 27.39%（46.38%） | -0.77（71.79%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -7.01%（68.97%） | -7.01%（68.97%） | -21.64%（80.41%） | 17.32%（72.99%） | -0.40（65.34%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 8.19%（49.45%） | 8.19%（49.45%） | -28.40%（20.09%） | 41.90%（10.49%） | 0.20（42.65%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 18.02%（8.42%） | 18.02%（8.42%） | -22.47%（38.84%） | 30.69%（54.06%） | 0.59（5.61%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 工业软件 | 24.35 | 25.82 | 22.31 | 22.24 |
| 行业应用软件 | 8.8 | 12.27 | 9.18 | 4.78 |
| 办公软件 | 9.82 | 10.69 | 4.74 | 16.42 |
| 半导体设计 | 13.79 | 9.25 | 0.0 | 0.0 |
| 服务器 | 4.72 | 5.02 | 4.47 | 4.76 |
| 通用软件 | 9.33 | 4.93 | 3.88 | 7.28 |
| SAAS | 3.0 | 17.88 | 11.99 | 4.72 |
| 金融科技 | 5.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 运营商 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IT咨询服务 | 0.79 | 5.06 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体设备 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 环保综合 | 0.0 | 0.0 | 6.03 | 7.53 |
| 计算机设备 | 0.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 网络安全 | 0.0 | 0.0 | 3.92 | 3.59 |
| 半导体制造 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688258.SH | 卓易信息 | 计算机 | 连续重仓6期 | 119.26 | 14.99 | 290.47 | 64.46 | 93.07 | 60.31 | |||
| 600673.SH | 东阳光 | 有色金属 | 连续重仓2期 | 865.96 | 10.18 | -93.16 | 206.01 | 26.7 | 16.51 | |||
| 300624.SZ | 万兴科技 | 计算机 | 连续重仓5期 | 10.27 | 55.39 | 49.28 | 11.42 | 4.88 | ||||
| 002025.SZ | 航天电器 | 国防军工 | 183.57 | 5.25 | 360.69 | 248.49 | 120.96 | 63.31 | ||||
| 688111.SH | 金山办公 | 计算机 | 27.24 | 6.49 | 115.87 | -22.44 | -18.33 | 10.12 | ||||
| 603171.SH | 税友股份 | 计算机 | 连续重仓4期 | 113.42 | 6.49 | 66.99 | 87.82 | 44.77 | 32.3 | |||
| 300454.SZ | 深信服 | 计算机 | 连续重仓9期 | 71.84 | 3.84 | 51.77 | -38.14 | 14.9 | 9.42 | |||
| 300170.SZ | 汉得信息 | 计算机 | 连续重仓3期 | 68.83 | 2.76 | 24.2 | 28.67 | 16.72 | 13.35 | |||
| 603039.SH | 泛微网络 | 计算机 | 连续重仓5期 | 34.17 | 4.22 | 52.7 | 19.32 | 10.73 | 7.24 | |||
| 688039.SH | 当虹科技 | 计算机 | 连续重仓5期 | 3.98 | -76.09 | 165.45 | 20.24 | 14.65 | ||||
| 688095.SH | 福昕软件 | 计算机 | 连续重仓4期 | 114.7 | 2.09 | 221.36 | 193.98 | 54.37 | 44.85 | |||
| 601360.SH | 三六零 | 计算机 | 连续重仓2期 | 94.24 | 2.13 | 173.52 | -13.34 | 5.53 | 4.29 | |||
| 688232.SH | 新点软件 | 计算机 | 108.97 | 1.07 | -78.79 | 49.28 | 10.31 | 5.55 | ||||
| 688369.SH | 致远互联 | 计算机 | 3.17 | 30.95 | 28.58 | 13.32 | 7.09 | |||||
| 300687.SZ | 赛意信息 | 计算机 | 连续重仓4期 | 4.73 | -154.24 | 159.03 | 40.67 | 25.23 | ||||
| 600588.SH | 用友网络 | 计算机 | 4.55 | 37.92 | 48.65 | 8.82 | 2.93 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 76.85 | -6.99 | ||
| 交易收益 | -3.28 | |||
| 计算机 | 63.78 | -1.81 | -2.83 | -13.46 |
| 有色金属 | 7.53 | -0.86 | -11.38 | -8.41 |
| 国防军工 | 5.53 | -1.04 | -18.88 | -18.84 |