浙商汇金量化臻选股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：011824.OF 一级类型：全市场二级类型：量化基金基金经理：陈顾君

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-2.63%（73.65%）	-3.17%（73.65%）	-18.43%（72.78%）	21.33%（67.41%）	-0.15（73.29%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.85%（56.01%）	-52.86%（56.01%）	-6.04%（56.01%）	27.68%（64.87%）	-1.91（21.20%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-4.10%（77.22%）	-38.67%（77.22%）	-8.49%（72.47%）	23.00%（66.77%）	-1.68（74.05%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-0.51%（83.86%）	-1.99%（83.86%）	-8.49%（84.81%）	18.81%（72.15%）	-0.11（83.86%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-8.09%（81.21%）	-15.59%（81.21%）	-15.50%（75.95%）	21.32%（70.57%）	-0.73（83.22%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-3.07%（66.92%）	-3.07%（66.92%）	-18.43%（73.10%）	19.94%（68.67%）	-0.15（66.17%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	28.09%（68.47%）	13.18%（68.47%）	-18.43%（73.73%）	18.62%（70.25%）	0.71（78.83%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	40.58%（73.71%）	12.10%（73.71%）	-23.88%（62.66%）	21.89%（52.53%）	0.55（78.86%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-10.78%（75.34%）	12.56%（89.73%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-16.53%（73.97%）	-16.53%（73.97%）	-22.93%（66.27%）	19.71%（57.23%）	-0.84（70.55%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-2.34%（73.49%）	-2.34%（73.49%）	-14.93%（75.82%）	11.94%（77.47%）	-0.20（73.49%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	14.98%（81.32%）	14.98%（81.32%）	-20.98%（33.33%）	28.12%（26.41%）	0.53（78.57%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	27.08%（43.29%）	27.08%（43.29%）	-11.11%（48.38%）	15.72%（57.04%）	1.72（57.58%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	3.6	3.48	5.68	0.0
航空航天兵装	4.17	3.35	2.65	1.39
电网设备	3.61	2.42	2.6	1.69
半导体设计	3.66	6.17	5.57	0.0
券商	3.74	4.28	2.74	2.66
游戏影视	2.25	1.79	1.85	2.89
医疗器械	2.04	1.27	1.37	2.54
消费电子	3.27	4.05	7.01	0.0
通用设备	2.59	1.61	4.12	2.84
光伏	2.09	2.14	2.31	2.75
中药	2.64	1.53	1.65	2.43
食品	1.12	1.97	3.31	1.28
家居&服饰	2.21	1.7	0.81	3.85
农化工	1.29	2.68	2.89	2.65
显示面板	1.79	3.29	2.55	1.35

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002517.SZ	恺英网络	1.59	传媒		-7.38	1.28	16.03	3.42	34.62	18.43	9.34	6.21
603212.SH	赛伍技术	1.48	基础化工		-15.2	-26.22		2.24	41.49	76.87	6.74	5.63
000779.SZ	甘咨询	1.48	建筑		1.28	-5.13	23.79	0.91	-46.25
300404.SZ	博济医药	1.45	医药		29.22	3.57	78.49	3.18	266.78	13.19	55.16	36.58
002722.SZ	物产金轮	1.45	机械		16.96	-22.85	16.24	0.88	30.63
002998.SZ	优彩资源	1.45	基础化工		12.91	-26.22	33.69	1.36	72.89	138.45	48.88	24.75
600761.SH	安徽合力	1.43	机械		-5.97	-22.85	11.86	1.36	-15.78	18.38	7.57	5.15
603100.SH	川仪股份	1.43	电力设备及新能源		1.55	-28.69	14.44	1.98	-18.71	7.4	5.66	5.28
603367.SH	辰欣药业	1.43	医药		7.31	3.57	14.22	0.93	-2.4
600210.SH	紫江企业	1.42	轻工制造	连续重仓3期	9.39	-7.89	8.66	1.36	19.58	-24.3	5.63	9.48
300059.SZ	东方财富	1.41	非银行金融	连续重仓3期	-8.98	-4.53	24.6	3.42	31.11	5.91	8.02	4.3
002011.SZ	盾安环境	1.41	机械	连续重仓7期	-1.12	-22.85	10.79	1.67	-8.75	6.61	6.53	3.99
002111.SZ	威海广泰	1.39	国防军工		-3.33	-18.55	29.13	1.55	304.52	153.21	51.18	37.54
002588.SZ	史丹利	1.39	基础化工	连续重仓3期	-12.15	-26.22	8.37	1.2	5.23	9.88	10.93	6.87
600469.SH	风神股份	1.38	基础化工		-13.79	-26.22	18.75	1.06	56.04	40.04	48.15	27.9
603630.SH	拉芳家化	1.38	基础化工		13.07	-26.22		1.52	-103.17
002255.SZ	海陆重工	1.38	电力设备及新能源		-27.22	-28.69	18.27	1.78	-12.38
600037.SH	歌华有线	1.37	传媒		11.16	1.28	129.2	0.69	847.48	90.18	30.82	27.53
603338.SH	浙江鼎力	1.37	机械		21.88	-22.85	11.19	1.91	-1.07	13.93	10.87	6.43
002365.SZ	永安药业	1.36	医药		11.36	3.57	86.2	1.52	145.25	195.6	28.18	20.16

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.91	13.75
交易收益		2.78
基础化工	13.28	1.44	10.84	-18.2
机械	11.96	1.13	9.45	-19.0
传媒	8.03	1.09	13.52	3.34
医药	7.91	2.31	29.18	8.34
电力设备及新能源	6.85	-0.13	-1.9	-21.5
商贸零售	5.09	0.78	15.36	8.23
计算机	4.65	0.14	2.98	-13.46
非银行金融	3.88	0.08	2.18	-2.06
汽车	3.77	0.19	4.95	-5.86
食品饮料	3.61	0.59	16.31	6.18
电力及公用事业	3.34	1.12	33.54	2.94
建筑	2.82	0.14	5.1	-0.95
轻工制造	2.65	0.39	14.82	-1.11
纺织服装	2.61	0.49	18.75	3.31
家电	2.41	-0.09	-3.72	1.47
国防军工	1.39	0.11	7.68	-18.84
电子	1.35	0.05	3.8	-35.72
农林牧渔	1.3	0.35	26.83	15.44
房地产	1.29	0.23	17.81	6.18
建材	1.29	0.2	15.73	-25.34
消费者服务	1.22	0.35	29.03	10.09
交通运输	1.19	-0.06	-4.82	9.37
通信	1.02	0.06	5.94	-33.35

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化