| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -13.36%（36.17%） | -15.92%（36.17%） | -25.01%（68.09%） | 22.06%（77.30%） | -0.72（24.11%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -0.28%（51.06%） | -7.10%（51.06%） | -1.38%（78.01%） | 13.01%（79.43%） | -0.55（47.14%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -3.65%（70.92%） | -35.20%（70.92%） | -6.25%（79.43%） | 17.13%（78.72%） | -2.05（49.65%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -4.98%（68.79%） | -18.28%（68.79%） | -12.47%（77.30%） | 18.11%（73.76%） | -1.01（66.67%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -14.68%（65.25%） | -27.30%（65.25%） | -18.15%（71.63%） | 20.83%（77.30%） | -1.31（41.84%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -15.23%（17.73%） | -15.23%（17.73%） | -25.01%（68.09%） | 20.44%（80.14%） | -0.74（8.51%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -9.46%（5.19%） | -4.85%（5.19%） | -25.01%（69.50%） | 16.26%（87.94%） | -0.30（3.70%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -8.63%（4.20%） | -2.98%（4.20%） | -25.01%（72.34%） | 16.01%（90.07%） | -0.19（2.52%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | -15.98%（65.62%） | 18.67%（73.96%） | |||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -22.25%（28.12%） | -22.25%（28.12%） | -27.94%（34.29%） | 21.46%（59.05%） | -1.04（28.12%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -9.35%（52.38%） | -9.35%（52.38%） | -15.95%（70.25%） | 12.05%（71.90%） | -0.78（45.71%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 5.98%（55.37%） | 5.98%（55.37%） | -17.58%（62.77%） | 15.74%（86.13%） | 0.38（69.42%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 3.53%（3.65%） | 3.53%（3.65%） | -7.00%（92.91%） | 10.26%（97.16%） | 0.34（3.65%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 香港能源 | 14.25 | 16.3 | 6.91 | 10.98 |
| 香港银行 | 16.61 | 9.55 | 0.0 | 0.0 |
| 工业金属 | 4.59 | 5.76 | 17.2 | 16.99 |
| 全国性银行 | 6.89 | 10.25 | 0.0 | 0.0 |
| 动力煤 | 4.47 | 9.23 | 7.02 | 10.24 |
| 香港有色 | 0.0 | 0.0 | 20.64 | 12.45 |
| 区域性银行 | 4.01 | 4.14 | 0.0 | 0.0 |
| 石油开采炼化 | 0.0 | 3.45 | 4.03 | 1.91 |
| 香港公用 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 贵金属 | 1.94 | 1.99 | 6.3 | 3.99 |
| 电力燃气 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 住宅开发 | 10.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 保险 | 3.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 化学制品 | 0.0 | 1.01 | 3.17 | 3.59 |
| 香港非银 | 1.46 | 3.72 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600188.SH | 兖矿能源 | 煤炭 | 连续重仓3期 | 18.53 | 2.33 | -7.1 | 57.26 | 6.51 | 4.25 | |||
| 0883.HK | 中国海洋石油 | 香港周期 | 连续重仓9期 | 6.9 | 1.09 | |||||||
| 000933.SZ | 神火股份 | 有色金属 | 连续重仓3期 | 8.53 | 1.9 | 75.25 | 55.92 | 0.46 | 0.39 | |||
| 000878.SZ | 云南铜业 | 有色金属 | 连续重仓2期 | 27.17 | 2.16 | 13.54 | 89.12 | 13.59 | 3.61 | |||
| 000975.SZ | 山金国际 | 有色金属 | 连续重仓3期 | 12.84 | 3.18 | 40.78 | 48.2 | 31.54 | 13.93 | |||
| 601899.SH | 紫金矿业 | 有色金属 | 连续重仓4期 | 10.84 | 3.57 | 68.05 | 37.45 | 16.73 | 12.38 | |||
| 3993.HK | 洛阳钼业 | 香港周期 | 连续重仓2期 | 12.01 | 3.56 | |||||||
| 002497.SZ | 雅化集团 | 有色金属 | 连续重仓3期 | 26.42 | 2.14 | 489.06 | 327.54 | 62.7 | 25.87 | |||
| 601168.SH | 西部矿业 | 有色金属 | 14.63 | 3.26 | 86.86 | 45.29 | 15.07 | 6.23 | ||||
| 0358.HK | 江西铜业股份 | 香港周期 | 11.59 | 1.19 | ||||||||
| 601088.SH | 中国神华 | 煤炭 | 16.42 | 1.69 | -2.39 | 13.47 | 1.9 | 1.44 | ||||
| 1898.HK | 中煤能源 | 香港周期 | 8.11 | 0.74 | ||||||||
| 2600.HK | 中国铝业 | 香港周期 | 连续重仓2期 | 7.78 | 1.54 | |||||||
| 000983.SZ | 山西焦煤 | 煤炭 | 24.8 | 0.89 | -33.94 | 66.24 | 7.46 | 3.62 | ||||
| 601857.SH | 中国石油 | 石油石化 | 连续重仓3期 | 10.0 | 1.01 | 10.13 | 6.06 | -0.75 | 0.85 | |||
| 0857.HK | 中国石油股份 | 香港周期 | 8.71 | 0.87 | ||||||||
| 2259.HK | 紫金黄金国际 | 香港周期 | 连续重仓2期 | 19.0 | 3.63 | |||||||
| 1378.HK | 中国宏桥 | 香港周期 | 连续重仓2期 | 7.86 | 1.34 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 62.24 | 10.13 | ||
| 交易收益 | -1.26 | |||
| 有色金属 | 24.58 | 4.46 | 18.14 | -8.41 |
| 香港周期 | 23.43 | 3.8 | 16.2 | 14.99 |
| 煤炭 | 12.33 | 2.44 | 19.78 | 18.67 |
| 石油石化 | 1.91 | 0.7 | 36.84 | 14.36 |