| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -21.80%（10.34%） | -25.72%（10.34%） | -35.55%（20.86%） | 24.50%（57.40%） | -1.05（6.77%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -0.48%（67.20%） | -11.75%（67.20%） | -5.44%（45.81%） | 28.29%（58.82%） | -0.42（67.86%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -3.00%（80.93%） | -29.91%（80.93%） | -9.66%（63.81%） | 25.22%（56.68%） | -1.19（81.96%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -3.60%（89.84%） | -13.49%（89.84%） | -16.01%（75.40%） | 24.08%（45.45%） | -0.56（92.87%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -24.51%（33.51%） | -43.15%（33.51%） | -28.27%（49.38%） | 25.52%（62.92%） | -1.69（13.73%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -24.81%（5.88%） | -24.81%（5.88%） | -35.55%（20.86%） | 22.89%（59.18%） | -1.08（2.67%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -12.31%（3.85%） | -6.36%（3.85%） | -35.55%（21.57%） | 20.39%（65.24%） | -0.31（3.30%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -19.07%（3.25%） | -6.85%（3.25%） | -35.55%（23.89%） | 20.18%（71.12%） | -0.34（2.49%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | -17.53%（39.63%） | 19.41%（51.84%） | |||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -24.40%（27.88%） | -24.40%（27.88%） | -29.44%（38.66%） | 24.97%（13.77%） | -0.98（47.24%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -18.52%（18.42%） | -18.52%（18.42%） | -28.24%（16.82%） | 12.36%（71.27%） | -1.50（9.72%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -8.51%（6.99%） | -8.51%（6.99%） | -19.25%（41.13%） | 20.82%（65.63%） | -0.41（5.86%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 12.95%（4.94%） | 12.95%（4.94%） | -12.95%（50.27%） | 16.53%（77.01%） | 0.78（6.03%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 贵金属 | 8.09 | 14.28 | 19.44 | 19.91 |
| 半导体设计 | 4.79 | 5.61 | 1.61 | 13.83 |
| 工业金属 | 6.75 | 6.23 | 10.86 | 10.24 |
| 非住宅地产 | 4.12 | 4.47 | 4.69 | 6.67 |
| 环保综合 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 旅游&服务 | 3.62 | 3.02 | 1.24 | 0.0 |
| 住宅开发 | 0.0 | 7.88 | 7.71 | 6.57 |
| 普钢 | 5.16 | 5.92 | 5.67 | 0.0 |
| 非白酒 | 4.03 | 2.3 | 0.88 | 0.0 |
| 物流 | 1.6 | 2.41 | 0.19 | 0.0 |
| 消费电子 | 2.07 | 1.8 | 0.69 | 0.0 |
| 电池环节 | 2.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IT咨询服务 | 2.76 | 0.11 | 4.25 | 0.0 |
| 商贸 | 1.05 | 2.29 | 2.0 | 0.0 |
| 塑料 | 0.0 | 0.0 | 4.29 | 9.3 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603683.SH | 晶华新材 | 基础化工 | 连续重仓2期 | 93.4 | 5.31 | 55.93 | ||||||
| 688008.SH | 澜起科技 | 电子 | 148.09 | 18.17 | 55.43 | 24.94 | 26.42 | 21.83 | ||||
| 601899.SH | 紫金矿业 | 有色金属 | 连续重仓6期 | 10.84 | 3.57 | 68.05 | 37.45 | 16.73 | 12.38 | |||
| 600988.SH | 赤峰黄金 | 有色金属 | 连续重仓9期 | 13.94 | 3.66 | 71.6 | 47.93 | 22.76 | 20.41 | |||
| 301042.SZ | 安联锐视 | 电子 | 连续重仓2期 | 206.41 | 6.15 | -24.55 | 46.84 | 39.53 | 24.87 | |||
| 000975.SZ | 山金国际 | 有色金属 | 连续重仓8期 | 12.84 | 3.18 | 40.78 | 48.2 | 31.54 | 13.93 | |||
| 001979.SZ | 招商蛇口 | 房地产 | 连续重仓8期 | 93.89 | 0.59 | -97.45 | 31.26 | 7.04 | 4.54 | |||
| 600048.SH | 保利发展 | 房地产 | 连续重仓3期 | 0.29 | -208.68 | 652.94 | 68.21 | 47.07 | ||||
| 600489.SH | 中金黄金 | 有色金属 | 连续重仓9期 | 13.94 | 2.67 | 52.04 | 62.51 | 22.5 | 12.04 | |||
| 601869.SH | 长飞光纤 | 通信 | 390.57 | 31.76 | 479.68 | 677.79 | 152.38 | 78.93 | ||||
| 688486.SH | 龙迅股份 | 电子 | 65.47 | 8.05 | 18.76 | 71.28 | 34.71 | 24.87 | ||||
| 601600.SH | 中国铝业 | 有色金属 | 连续重仓2期 | 9.62 | 1.75 | 40.28 | 43.99 | 3.17 | -0.39 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 79.49 | -3.86 | ||
| 交易收益 | -2.35 | |||
| 有色金属 | 30.15 | 10.9 | 36.16 | -8.41 |
| 电子 | 21.03 | -8.73 | -41.53 | -35.72 |
| 房地产 | 13.24 | 2.84 | 21.48 | 6.18 |
| 基础化工 | 9.3 | -4.85 | -52.14 | -18.2 |
| 通信 | 5.76 | -1.66 | -28.89 | -33.35 |