创金合信ESG责任投资股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：011149.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：王鑫、龚超

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-13.04%（36.19%）	-15.55%（36.19%）	-32.38%（33.51%）	28.43%（33.69%）	-0.55（39.57%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.53%（33.51%）	-60.72%（33.51%）	-6.29%（34.94%）	30.29%（52.76%）	-2.00（12.68%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-11.96%（24.60%）	-77.38%（24.60%）	-14.48%（26.74%）	24.25%（60.07%）	-3.19（8.04%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-15.49%（27.81%）	-48.59%（27.81%）	-24.94%（25.49%）	23.38%（50.62%）	-2.08（18.54%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-23.30%（40.11%）	-41.29%（40.11%）	-32.38%（32.09%）	31.14%（34.05%）	-1.33（46.70%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-9.06%（44.74%）	-9.06%（44.74%）	-32.38%（33.51%）	26.45%（36.19%）	-0.34（48.13%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	5.59%（21.79%）	2.76%（21.79%）	-32.38%（33.87%）	24.46%（32.09%）	0.11（20.51%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-5.49%（11.47%）	-1.88%（11.47%）	-32.38%（37.25%）	23.84%（34.94%）	-0.08（12.05%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	10.74%（45.29%）	10.74%（45.29%）	-19.48%（30.18%）	25.30%（15.44%）	0.42（39.82%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-6.36%（95.16%）	-6.36%（95.16%）	-25.88%（61.13%）	23.95%（20.65%）	-0.27（96.54%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	6.44%（96.36%）	6.44%（96.36%）	-17.06%（75.61%）	20.99%（3.78%）	0.31（95.14%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-13.36%（3.59%）	-13.36%（3.59%）	-24.95%（13.71%）	23.42%（45.52%）	-0.57（2.84%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	26.62%（39.12%）	26.62%（39.12%）	-21.64%（0.89%）	21.07%（28.70%）	1.26（25.59%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	8.91	0.0	0.0	7.56
工业金属	3.15	17.69	20.07	2.37
香港非银	3.99	12.08	13.76	0.0
光通信	3.11	4.73	0.94	8.28
香港互联网	0.82	0.0	0.0	0.0
半导体设备	2.43	1.14	1.19	17.38
白色家电	7.98	1.48	1.54	0.02
工程机械	0.0	2.95	7.42	2.42
PCB	4.54	3.01	3.12	5.42
消费电子	0.08	0.0	0.0	0.0
香港电子	0.0	0.0	0.0	2.39
香港能源	2.76	8.15	0.0	0.0
航空航天兵装	0.0	0.0	0.0	0.0
动力煤	5.99	4.6	1.73	0.0
自动化设备	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	4.71	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688652.SH	京仪装备	4.35	电子		-41.25	-41.11	212.18	14.96	-8.2	84.33	41.33	32.57
688072.SH	拓荆科技	4.06	电子	连续重仓3期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
688256.SH	寒武纪	3.89	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
300394.SZ	天孚通信	3.56	通信	连续重仓3期	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
688627.SH	精智达	3.43	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
603989.SH	艾华集团	3.36	电子		-55.9	-41.11	79.82	5.3	20.02	21.14	14.38	6.1
600522.SH	中天科技	3.21	通信		-53.69	-42.7	64.85	5.45	26.36	95.31	25.75	11.73
688200.SH	华峰测控	3.17	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
600183.SH	生益科技	2.99	电子	连续重仓5期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
002080.SZ	中材科技	2.98	建材	连续重仓3期	-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
688012.SH	中微公司	2.94	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
600885.SH	宏发股份	2.91	电力设备及新能源		-12.0	-28.69	29.16	4.25	11.34	17.15	14.24	9.44
300037.SZ	新宙邦	2.88	基础化工		-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
002371.SZ	北方华创	2.85	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688008.SH	澜起科技	2.69	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
300750.SZ	宁德时代	2.66	电力设备及新能源		-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
688301.SH	奕瑞科技	2.66	医药		-37.67	3.57	53.53	6.11	46.48	19.79	22.87	16.03
000100.SZ	TCL科技	2.6	电子		-23.2	-41.11	23.92	1.99	162.66	27.97	52.92	31.97
301188.SZ	力诺药包	1.82	医药		-60.52	3.57	445.9	9.25	-46.46	148.7	36.52	24.13

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	83.81	-21.4
交易收益		6.79
电子	39.79	-14.15	-35.57	-35.72
通信	11.49	-4.24	-36.87	-33.35
机械	7.88	-2.57	-32.63	-19.0
电力设备及新能源	7.06	-1.03	-14.65	-21.5
医药	4.48	-1.96	-43.74	8.34
基础化工	3.55	-1.08	-30.34	-18.2
建材	2.98	-1.26	-42.44	-25.34
香港科技	2.39	-1.03	-43.26	-19.21
有色金属	2.37	-0.44	-18.39	-8.41
计算机	1.48	-0.32	-21.39	-13.46
石油石化	0.19	-0.09	-47.05	14.36
钢铁	0.13	-0.03	-25.61	-1.44
家电	0.02	0.0	6.2	1.47
非银行金融	0.01	0.0	12.62	-2.06

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化