创金合信气候变化责任投资股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：011146.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：张小郭

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-32.66%（16.03%）	-38.01%（16.03%）	-56.90%（10.90%）	49.88%（11.97%）	-0.76（23.72%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-13.21%（15.17%）	-97.49%（15.17%）	-18.53%（10.90%）	88.12%（8.97%）	-1.11（64.01%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-26.33%（13.89%）	-97.17%（13.89%）	-30.85%（11.97%）	64.74%（10.26%）	-1.50（76.77%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-27.72%（18.16%）	-72.28%（18.16%）	-42.88%（11.32%）	53.03%（9.19%）	-1.36（64.24%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-40.06%（22.65%）	-64.22%（22.65%）	-56.90%（9.19%）	60.24%（8.33%）	-1.07（55.34%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-32.64%（12.82%）	-32.64%（12.82%）	-56.90%（10.90%）	45.98%（15.38%）	-0.71（19.23%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-10.14%（20.22%）	-5.21%（20.22%）	-56.90%（11.11%）	36.35%（24.15%）	-0.14（20.00%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	1.64%（33.64%）	0.55%（33.64%）	-56.90%（11.54%）	32.73%（34.40%）	0.02（33.41%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	50.16%（94.72%）	50.16%（94.72%）	-24.40%（14.61%）	41.54%（0.57%）	1.21（81.13%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-30.18%（16.33%）	-30.18%（16.33%）	-35.62%（23.69%）	36.65%（2.49%）	-0.82（63.32%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-8.87%（75.56%）	-8.87%（75.56%）	-28.81%（35.81%）	19.61%（22.07%）	-0.45（77.81%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	8.25%（77.25%）	8.25%（77.25%）	-17.75%（72.14%）	24.58%（61.99%）	0.34（77.70%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	35.46%（44.28%）	35.46%（44.28%）	-16.46%（58.97%）	22.20%（77.99%）	1.60（52.92%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
汽车智能化	12.14	5.6	8.14	2.38
底盘轮胎及装饰	8.68	9.57	5.38	0.0
电池环节	3.72	8.0	3.53	1.19
香港互联网	5.71	6.95	2.13	0.0
摩托及商用车	2.52	3.45	3.46	0.0
半导体设计	1.83	3.04	8.75	9.18
消费电子	5.88	5.48	2.41	0.14
工业金属	0.0	4.99	5.06	0.0
通用设备	1.81	2.41	3.02	9.45
光通信	0.99	1.88	2.36	10.78
香港电子	0.22	1.08	0.61	18.14
整车	0.0	0.0	0.0	0.0
电网设备	0.0	0.7	0.88	2.6
工程机械	0.01	3.96	8.9	2.48
半导体设备	1.82	0.0	0.0	10.51

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688627.SH	精智达	9.45	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
1888.HK	建滔积层板	9.35	香港科技		-61.98	-28.38	127.95	19.12
300308.SZ	中际旭创	4.23	通信	连续重仓9期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688037.SH	芯源微	4.19	电子		-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
688361.SH	中科飞测	3.85	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
600707.SH	彩虹股份	3.71	电子		-55.89	-41.11	1054.74	2.81	-97.09
300620.SZ	光库科技	3.67	通信		-33.68	-42.7	447.56	43.73	208.66	63.62	117.56	71.91
688256.SH	寒武纪	3.53	电子	连续重仓3期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688498.SH	源杰科技	3.42	电子		-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
2631.HK	天岳先进	3.37	香港科技		-55.0	-28.38	-158.87	6.17
9880.HK	优必选	2.97	香港科技		-33.66	-28.38	-66.47	6.48
0148.HK	建滔集团	2.89	香港科技		-60.73	-28.38	30.05	2.05
688668.SH	鼎通科技	2.88	电子		-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
605376.SH	博迁新材	2.75	有色金属	连续重仓5期	-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
688531.SH	日联科技	2.64	机械	连续重仓2期	-45.63	-22.85	159.3	8.87	48.21	63.85	46.47	33.4
002980.SZ	华盛昌	2.6	机械		-19.35	-22.85	284.24	19.55	2.6	115.74	83.35	39.23
0981.HK	中芯国际	2.53	香港科技	连续重仓3期	-47.36	-28.38	141.3	4.59
601100.SH	恒立液压	2.48	机械	连续重仓2期	-16.04	-22.85	52.09	8.06	3.44	24.99	15.36	10.28
300604.SZ	长川科技	2.47	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
300757.SZ	罗博特科	2.42	机械		-32.7	-22.85		63.82	-12.2	969.98	223.17	168.61

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.54	-38.36
交易收益		-1.8
电子	31.95	-12.25	-38.33	-35.72
机械	23.83	-7.78	-32.64	-19.0
香港科技	23.49	-10.97	-46.7	-19.21
通信	7.9	-2.92	-37.0	-33.35
有色金属	2.75	-1.69	-61.42	-8.41
汽车	2.38	-0.67	-28.29	-5.86
电力设备及新能源	1.19	-0.29	-23.96	-21.5
石油石化	0.05	0.0	6.6	14.36

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化