| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -10.70%（32.13%） | -12.79%（32.13%） | -18.46%（72.47%） | 15.15%（85.13%） | -0.84（13.36%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 3.42%（96.52%） | 139.75%（96.52%） | -0.53%（96.20%） | 8.11%（92.72%） | 17.24（96.52%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -0.16%（89.24%） | -1.83%（89.24%） | -6.06%（81.65%） | 15.52%（82.91%） | -0.12（88.92%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -4.21%（72.15%） | -15.63%（72.15%） | -10.32%（80.70%） | 11.76%（86.39%） | -1.33（45.89%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -7.69%（81.88%） | -14.85%（81.88%） | -16.15%（73.73%） | 15.79%（82.91%） | -0.94（76.85%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -12.13%（23.68%） | -12.13%（23.68%） | -18.46%（72.78%） | 14.53%（85.44%） | -0.83（10.15%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 13.98%（32.88%） | 6.76%（32.88%） | -18.46%（73.42%） | 17.36%（73.73%） | 0.39（36.49%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 16.33%（24.57%） | 5.20%（24.57%） | -21.49%（69.62%） | 21.13%（58.23%） | 0.25（25.14%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | -9.61%（81.51%） | 12.97%（88.36%） | |||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -17.73%（65.75%） | -17.73%（65.75%） | -22.88%（66.87%） | 19.07%（63.25%） | -0.93（62.33%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -22.89%（3.01%） | -22.89%（3.01%） | -32.47%（2.75%） | 17.48%（14.84%） | -1.31（4.82%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 6.75%（50.55%） | 6.75%（50.55%） | -17.50%（49.35%） | 27.14%（30.74%） | 0.25（47.80%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 24.71%（37.23%） | 24.71%（37.23%） | -16.40%（11.91%） | 18.76%（29.24%） | 1.32（27.27%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 工程机械 | 5.71 | 6.63 | 6.57 | 6.21 |
| 电池环节 | 8.87 | 8.83 | 9.86 | 9.47 |
| 储能 | 8.58 | 8.07 | 8.48 | 8.37 |
| 通用设备 | 11.23 | 8.33 | 8.33 | 7.68 |
| 底盘轮胎及装饰 | 6.69 | 6.32 | 6.63 | 6.04 |
| 消费电子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 白酒 | 6.84 | 7.12 | 8.93 | 8.38 |
| 电力燃气 | 7.55 | 8.42 | 9.58 | 6.29 |
| 白色家电 | 7.31 | 8.07 | 7.88 | 9.0 |
| 水泥 | 7.2 | 7.41 | 8.85 | 7.56 |
| 半导体设备 | 8.78 | 9.07 | 0.0 | 0.0 |
| 黑色家电 | 4.36 | 5.88 | 0.0 | 0.0 |
| 自动化设备 | 3.22 | 3.97 | 0.0 | 0.0 |
| 能源设备服务 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 炼焦煤 | 0.0 | 0.0 | 6.83 | 8.27 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 电力设备及新能源 | 连续重仓9期 | 23.02 | 5.05 | 45.64 | 19.02 | 18.67 | 12.17 | |||
| 600690.SH | 海尔智家 | 家电 | 连续重仓5期 | 10.23 | 1.53 | -12.42 | 8.2 | 3.92 | 2.86 | |||
| 600519.SH | 贵州茅台 | 食品饮料 | 连续重仓6期 | 17.92 | 6.36 | -9.45 | 2.96 | 2.66 | 1.84 | |||
| 300274.SZ | 阳光电源 | 电力设备及新能源 | 连续重仓9期 | 27.64 | 6.98 | -20.46 | 22.11 | 13.79 | 8.22 | |||
| 600985.SH | 淮北矿业 | 煤炭 | 连续重仓2期 | 28.99 | 0.92 | -41.95 | 59.61 | 13.93 | 3.62 | |||
| 002011.SZ | 盾安环境 | 机械 | 连续重仓5期 | 10.79 | 1.67 | -8.75 | 6.61 | 6.53 | 3.99 | |||
| 600585.SH | 海螺水泥 | 建材 | 连续重仓5期 | 11.56 | 0.46 | -28.76 | 3.15 | 6.27 | 4.76 | |||
| 002078.SZ | 太阳纸业 | 轻工制造 | 10.67 | 1.12 | 9.54 | 12.6 | 6.0 | 4.12 | ||||
| 600863.SH | 华能蒙电 | 电力及公用事业 | 连续重仓5期 | 15.07 | 1.77 | -2.36 | 19.18 | 7.74 | 2.0 | |||
| 000157.SZ | 中联重科 | 机械 | 连续重仓9期 | 13.91 | 1.03 | 4.97 | 27.46 | 13.74 | 9.75 | |||
| 600660.SH | 福耀玻璃 | 汽车 | 连续重仓9期 | 14.64 | 3.66 | -3.7 | 15.84 | 9.12 | 6.25 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 83.97 | -0.24 | ||
| 交易收益 | 0.26 | |||
| 电力设备及新能源 | 17.83 | -6.36 | -35.66 | -21.5 |
| 机械 | 13.89 | 0.51 | 3.68 | -19.0 |
| 家电 | 9.0 | 0.56 | 6.2 | 1.47 |
| 食品饮料 | 8.38 | 0.55 | 6.54 | 6.18 |
| 煤炭 | 8.27 | 1.38 | 16.65 | 18.67 |
| 建材 | 7.56 | 0.54 | 7.18 | -25.34 |
| 轻工制造 | 6.7 | 0.81 | 12.03 | -1.11 |
| 电力及公用事业 | 6.29 | 0.96 | 15.33 | 2.94 |
| 汽车 | 6.04 | 0.55 | 9.09 | -5.86 |