华泰柏瑞量化创盈混合A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：010303.OF 一级类型：全市场 二级类型：量化基金 基金经理：笪篁
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-9.76%（37.18%）-11.68%（37.18%）-44.71%（3.80%）41.81%（1.58%）-0.28（59.93%）
2026-10-232026-11-06近2周-8.46%（5.70%）-89.97%（5.70%）-13.82%（4.11%）76.24%（1.58%）-1.18（69.30%）
2026-10-082026-11-06近1月-17.60%（6.96%）-89.54%（6.96%）-22.42%（4.11%）56.11%（1.58%）-1.60（78.16%）
2026-08-042026-11-06近3月-20.07%（8.23%）-58.74%（8.23%）-35.00%（1.90%）45.54%（1.27%）-1.29（47.78%）
2026-05-112026-11-06近6月-28.34%（15.10%）-48.79%（15.10%）-44.71%（3.16%）48.69%（1.58%）-1.00（73.83%）
2025-10-312026-11-06近1年-9.23%（34.96%）-9.23%（34.96%）-44.71%（3.80%）38.88%（2.53%）-0.24（55.26%）
2024-11-012026-11-06近2年37.64%（83.33%）17.32%（83.33%）-44.71%（4.11%）33.19%（3.16%）0.52（55.41%）
2023-11-032026-11-06近3年46.14%（80.00%）13.57%（80.00%）-44.71%（4.75%）32.61%（5.06%）0.42（53.71%）
2020-12-312021-12-312021Y14.62%（68.60%）14.62%（68.60%）-7.84%（86.30%）14.90%（82.19%）0.98（76.03%）
2021-12-312022-12-302022Y-26.05%（26.03%）-26.05%（26.03%）-30.83%（26.51%）25.11%（9.04%）-1.04（40.41%）
2022-12-302023-12-292023Y-15.40%（16.87%）-15.40%（16.87%）-26.45%（13.74%）15.70%（24.73%）-0.98（23.49%）
2023-12-292024-12-312024Y10.69%（68.13%）10.69%（68.13%）-18.96%（41.99%）32.61%（11.69%）0.33（58.79%）
2024-12-312025-12-312025Y49.16%（89.61%）49.16%（89.61%）-17.15%（9.75%）25.13%（7.22%）1.96（68.40%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
半导体设计16.316.9216.0425.26
电池环节2.152.722.945.49
创新药6.186.957.192.36
光通信5.874.94.974.76
半导体设备4.665.846.711.83
券商0.520.00.00.0
消费电子2.982.132.31.78
医疗器械2.081.932.091.28
养殖业2.520.980.590.0
电网设备1.711.461.581.19
通用设备2.112.941.73.69
自动化设备0.573.083.122.62
生物制品1.213.133.460.05
风电1.924.084.130.0
航空航天兵装2.50.730.790.42
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
688041.SH海光信息
4.25
电子连续重仓7期
-45.69
-41.11
315.7337.1837.8658.6542.6832.21
688256.SH寒武纪
3.15
电子连续重仓5期
-41.58
-41.11
368.9781.91198.61219.02162.09104.82
300308.SZ中际旭创
2.96
通信连续重仓9期
-51.69
-42.7
94.7540.9200.42183.98125.0168.64
688012.SH中微公司
2.76
电子连续重仓9期
-43.07
-41.11
163.5617.33134.4-25.5420.6520.73
688981.SH中芯国际
1.94
电子连续重仓5期
-34.45
-41.11
269.477.1465.5611.6621.1514.72
300502.SZ新易盛
1.71
通信连续重仓5期
-57.0
-42.7
78.843.59121.79118.0489.6653.22
688002.SH睿创微纳
1.67
电子连续重仓3期
-0.54
-41.11
49.8810.02192.2583.2949.633.75
688372.SH伟测科技
1.61
电子连续重仓5期
-57.47
-41.11
89.87.6265.4525.3537.2728.51
688536.SH思瑞浦
1.58
电子连续重仓3期
-26.43
-41.11
191.277.93729.92304.44145.2182.69
688766.SH普冉股份
1.51
电子
-61.4
-41.11
258.9842.18403.91733.63201.3267.81
688072.SH拓荆科技
1.46
电子连续重仓3期
-38.21
-41.11
143.0432.88232.93-25.0148.0837.57
688045.SH必易微
1.45
电子
-40.81
-41.11
146.83.98480.38142.29112.7489.21
688627.SH精智达
1.36
机械
-56.26
-22.85
699.6939.015.44244.8278.2157.5
300223.SZ君正股份
1.34
电子
-57.65
-41.11
193.769.5268.6318.0342.5321.48
300475.SZ香农芯创
1.31
电子
-61.76
-41.11
75.9328.551416.881822.44158.1491.25
688279.SH峰岹科技
1.29
电子
-14.94
-41.11
100.615.0539.139.431.3523.57
688503.SH聚和材料
1.29
基础化工
-61.87
-26.22
51.846.17-49.193.8736.5521.86
688328.SH深科达
1.25
电子
-32.98
-41.11
243.1210.75209.47108.0981.9351.75
688385.SH复旦微电
1.23
电子连续重仓3期
-24.13
-41.11
240.219.35112.3580.0616.229.06
688498.SH源杰科技
1.2
电子
-50.92
-41.11
659.4995.272458.771028.99435.08221.74
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计94.05-29.34
交易收益-1.31
电子57.08-19.77-34.63-35.72
机械9.56-3.61-37.73-19.0
医药6.180.8814.228.34
通信5.61-2.07-36.9-33.35
基础化工4.68-1.52-32.57-18.2
电力设备及新能源4.23-1.54-36.53-21.5
计算机2.0-0.22-11.1-13.46
汽车1.24-0.28-22.88-5.86
石油石化1.030.1211.6314.36
食品饮料0.610.023.466.18
传媒0.49-0.04-8.523.34
国防军工0.44-0.02-5.59-18.84
纺织服装0.320.0516.583.31
有色金属0.320.026.84-8.41
电力及公用事业0.09-0.01-6.372.94
建筑0.08-0.04-50.76-0.95
消费者服务0.060.05.810.09
轻工制造0.050.010.52-1.11
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化