景顺长城量化成长演化混合A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：009992.OF 一级类型：全市场 二级类型：量化基金 基金经理：徐喻军
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-9.66%（37.55%）-11.56%（37.55%）-32.80%（20.57%）29.24%（19.94%）-0.40（44.77%）
2026-10-232026-11-06近2周-6.56%（15.82%）-82.87%（15.82%）-9.42%（19.94%）48.19%（17.09%）-1.72（36.08%）
2026-10-082026-11-06近1月-12.58%（22.15%）-79.17%（22.15%）-15.26%（24.05%）37.01%（18.99%）-2.14（51.90%）
2026-08-042026-11-06近3月-16.06%（15.19%）-49.93%（15.19%）-24.73%（18.99%）30.16%（17.09%）-1.66（28.16%）
2026-05-112026-11-06近6月-20.74%（40.27%）-37.30%（40.27%）-32.80%（18.35%）33.24%（14.56%）-1.12（62.75%）
2025-10-312026-11-06近1年-10.40%（30.83%）-10.40%（30.83%）-32.80%（20.57%）27.19%（22.78%）-0.38（37.59%）
2024-11-012026-11-06近2年20.26%（52.25%）9.66%（52.25%）-32.80%（20.57%）23.85%（30.38%）0.41（38.74%）
2023-11-032026-11-06近3年23.23%（40.00%）7.26%（40.00%）-32.80%（24.37%）23.72%（36.08%）0.31（34.29%）
2020-12-312021-12-312021Y-2.31%（17.36%）-2.31%（17.36%）-15.27%（47.95%）18.49%（50.00%）-0.13（17.36%）
2021-12-312022-12-302022Y-21.87%（47.95%）-21.87%（47.95%）-27.34%（45.78%）19.79%（56.02%）-1.10（35.62%）
2022-12-302023-12-292023Y-5.16%（61.45%）-5.16%（61.45%）-15.30%（71.98%）13.17%（50.00%）-0.39（63.25%）
2023-12-292024-12-312024Y7.48%（56.04%）7.48%（56.04%）-15.64%（61.90%）24.68%（43.29%）0.30（56.59%）
2024-12-312025-12-312025Y30.56%（51.95%）30.56%（51.95%）-12.85%（36.10%）18.53%（31.41%）1.65（51.52%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
半导体设计8.4211.488.5821.93
创新药5.847.448.885.72
券商5.814.975.582.25
保险5.166.995.383.25
白酒5.524.844.561.21
消费电子2.294.755.012.39
医疗器械2.913.193.21.85
PCB2.143.975.065.1
显示面板3.43.32.991.72
白色家电1.972.352.270.47
半导体设备1.972.392.324.8
非白酒3.481.71.631.92
生物制品2.821.111.440.92
中药1.551.631.580.26
半导体封测2.391.111.072.47
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
688256.SH寒武纪
3.3
电子连续重仓7期
-41.58
-41.11
368.9781.91198.61219.02162.09104.82
688012.SH中微公司
2.61
电子连续重仓9期
-43.07
-41.11
163.5617.33134.4-25.5420.6520.73
688008.SH澜起科技
2.19
电子连续重仓9期
-41.74
-41.11
148.0918.1755.4324.9426.4221.83
603986.SH兆易创新
1.98
电子连续重仓3期
-64.17
-41.11
198.9623.08582.96272.0785.1231.56
600183.SH生益科技
1.77
电子连续重仓3期
-36.1
-41.11
107.2226.35132.6579.964.6838.71
601138.SH工业富联
1.65
计算机连续重仓7期
-31.51
-14.55
35.228.1276.4255.1535.7722.49
688041.SH海光信息
1.57
电子连续重仓5期
-45.69
-41.11
315.7337.1837.8658.6542.6832.21
688498.SH源杰科技
1.48
电子
-50.92
-41.11
659.4995.272458.771028.99435.08221.74
688981.SH中芯国际
1.43
电子连续重仓9期
-34.45
-41.11
269.477.1465.5611.6621.1514.72
601318.SH中国平安
1.35
非银行金融连续重仓9期
10.34
-4.53
6.510.8832.72-8.025.64.42
603259.SH药明康德
1.3
医药连续重仓8期
16.61
3.57
18.464.6757.354.316.1611.1
002384.SZ东山精密
1.19
电子连续重仓2期
-56.46
-41.11
235.5421.23179.41291.86173.34108.37
688396.SH华润微
1.14
电子
-45.63
-41.11
142.85.6127.1920.8920.7514.84
600276.SH恒瑞医药
1.14
医药连续重仓9期
-9.65
3.57
42.545.545.0521.029.68.74
600460.SH士兰微
1.06
电子
-51.8
-41.11
198.247.4627.4940.6929.6518.38
688525.SH佰维存储
1.05
电子
-66.59
-41.11
59.0727.652469.61804.89106.8854.6
601601.SH中国太保
0.98
非银行金融连续重仓3期
6.76
-4.53
5.090.8618.21.744.623.7
688110.SH东芯股份
0.93
电子
-56.85
-41.11
32975.5425.06407.74286.2490.1338.18
600030.SH中信证券
0.9
非银行金融连续重仓9期
-11.42
-4.53
12.621.4959.561.636.744.89
688521.SH芯原股份
0.87
电子
-66.38
-41.11
62.02-28.96150.537.030.08
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计93.85-21.03
交易收益-2.17
电子48.13-17.48-36.31-35.72
医药11.190.645.728.34
计算机11.1-0.83-7.47-13.46
非银行金融5.640.111.89-2.06
食品饮料5.090.7314.396.18
基础化工2.35-0.73-30.98-18.2
机械2.35-0.34-14.34-19.0
有色金属1.31-0.17-12.7-8.41
电力设备及新能源1.09-0.2-18.42-21.5
通信1.08-0.42-38.9-33.35
家电0.71-0.0-0.321.47
交通运输0.670.114.339.37
国防军工0.47-0.12-25.2-18.84
汽车0.41-0.08-19.57-5.86
消费者服务0.320.025.4410.09
建材0.32-0.08-25.93-25.34
电力及公用事业0.26-0.07-25.792.94
传媒0.210.016.583.34
房地产0.210.028.246.18
煤炭0.190.0422.7518.67
轻工制造0.190.012.77-1.11
商贸零售0.11-0.01-9.898.23
钢铁0.110.00.05-1.44
建筑0.11-0.03-24.71-0.95
石油石化0.09-0.01-10.5814.36
农林牧渔0.070.0230.1315.44
银行0.060.07.4316.76
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化