格林稳健价值混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：009940.OF 一级类型：行业主题二级类型：消费基金经理：李会忠

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-14.64%（42.39%）	-17.42%（42.39%）	-32.17%（13.59%）	27.51%（4.35%）	-0.63（66.85%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	9.68%（98.37%）	1004.01%（98.37%）	-3.61%（15.76%）	41.44%（5.43%）	24.23（92.27%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	9.78%（97.83%）	196.90%（97.83%）	-4.23%（50.54%）	32.47%（7.07%）	6.06（89.62%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	3.70%（85.87%）	15.45%（85.87%）	-11.63%（33.15%）	26.23%（7.07%）	0.59（80.43%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-1.95%（83.70%）	-3.89%（83.70%）	-18.03%（38.59%）	28.59%（5.43%）	-0.14（86.41%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-22.92%（20.11%）	-22.92%（20.11%）	-37.67%（8.15%）	26.11%（4.35%）	-0.88（55.43%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-30.58%（5.52%）	-16.68%（5.52%）	-46.31%（4.35%）	24.03%（3.80%）	-0.69（8.29%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-38.47%（5.68%）	-15.04%（5.68%）	-48.71%（4.89%）	24.53%（7.07%）	-0.61（13.07%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-8.06%（28.46%）	-8.06%（28.46%）	-26.49%（27.85%）	22.13%（58.86%）	-0.36（23.08%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-14.11%（63.29%）	-14.11%（63.29%）	-30.70%（37.28%）	24.01%（45.56%）	-0.59（61.39%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-14.40%（58.58%）	-14.40%（58.58%）	-25.82%（46.37%）	18.00%（21.79%）	-0.80（69.23%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-9.19%（20.67%）	-9.19%（20.67%）	-28.04%（14.84%）	26.69%（18.68%）	-0.34（22.91%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	-13.29%（0.55%）	-13.29%（0.55%）	-21.30%（1.09%）	20.62%（8.70%）	-0.64（1.10%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
白酒	86.4	94.21	94.11	92.24
医疗器械	0.0	0.0	0.0	0.06
非白酒	0.34	0.0	0.0	0.86
白色家电	0.19	0.12	0.12	0.98
化学制品	0.0	0.0	0.0	0.0
底盘轮胎及装饰	0.0	0.0	0.0	0.0
创新药	0.44	0.0	0.02	0.06
家居&服饰	0.0	0.0	0.0	0.04
防水耐火材料	0.0	0.0	0.0	0.0
教育营销	0.0	0.0	0.0	0.0
安防	0.0	0.0	0.0	0.04
全国性银行	0.0	0.0	0.0	0.0
保险	0.05	0.16	0.12	0.12
券商	0.0	0.0	0.0	0.0
中药	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600809.SH	山西汾酒	9.8	食品饮料	连续重仓9期	8.17	7.5	12.15	2.96	-17.49	2.54	3.58	3.07
600519.SH	贵州茅台	9.67	食品饮料	连续重仓9期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
603369.SH	今世缘	9.62	食品饮料	连续重仓9期	26.99	7.5	12.61	1.8	-22.73	4.38	2.64	2.38
000568.SZ	泸州老窖	9.61	食品饮料	连续重仓9期	-4.57	7.5	11.47	2.21	-42.73	2.49	2.2	2.03
000596.SZ	古井贡酒	9.59	食品饮料	连续重仓9期	12.52	7.5	14.93	1.61	-63.4	17.65	3.05	2.61
603198.SH	迎驾贡酒	9.53	食品饮料	连续重仓9期	39.8	7.5	11.89	2.31	-13.72	2.98	4.17	3.47
002304.SZ	洋河股份	8.96	食品饮料	连续重仓9期	-2.41	7.5	56.59	1.22	-84.88	55.71	4.56	4.18
000799.SZ	酒鬼酒	7.52	食品饮料	连续重仓9期	-19.5	7.5		3.77	69.28	73.65	14.99	13.58
000858.SZ	五粮液	7.15	食品饮料	连续重仓9期	3.3	7.5	22.8	2.24	-24.9	12.12	4.89	3.47
600702.SH	舍得酒业	6.44	食品饮料	连续重仓9期	-13.14	7.5	108.88	1.67	-137.92	153.76	16.5	13.05
600779.SH	水井坊	3.29	食品饮料	连续重仓8期	-10.38	7.5	35.73	2.61	-75.56	4.19	2.71	1.97
603919.SH	金徽酒	1.06	食品饮料	连续重仓7期	11.98	7.5	23.48	2.26	-30.98	8.25	11.56	5.18
000651.SZ	格力电器	0.98	家电		4.3	1.05	7.2	1.38	-14.15	3.91	2.3	1.64
600887.SH	伊利股份	0.86	食品饮料		17.65	7.5	12.54	2.81	24.64	4.1	15.1	3.95
601319.SH	中国人保	0.06	非银行金融		9.87	-4.53	7.02	0.94	21.73	-8.24	4.19	3.83
002415.SZ	海康威视	0.04	电子		0.34	-41.11	20.98	3.96	30.73	7.2	9.24	6.08
601318.SH	中国平安	0.04	非银行金融		10.34	-4.53	6.51	0.88	32.72	-8.02	5.6	4.42
603338.SH	浙江鼎力	0.03	机械		21.88	-22.85	11.19	1.91	-1.07	13.93	10.87	6.43
002602.SZ	世纪华通	0.03	传媒		-18.12	1.28	16.54	3.26	174.83	55.74	29.3	14.45
300832.SZ	新产业	0.03	医药		34.9	3.57	20.31	3.86	1.21	7.91	9.11	6.94

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.69	6.59
交易收益		0.33
食品饮料	93.09	6.13	6.58	6.18
家电	1.0	0.09	9.0	1.47
医药	0.13	0.02	13.6	8.34
非银行金融	0.12	0.02	13.52	-2.06
电子	0.08	-0.01	-16.75	-35.72
机械	0.05	0.01	15.52	-19.0
轻工制造	0.04	0.0	3.96	-1.11
传媒	0.03	-0.0	-2.72	3.34
汽车	0.03	0.0	6.85	-5.86
商贸零售	0.03	0.0	3.86	8.23
交通运输	0.02	-0.0	-2.95	9.37
房地产	0.02	0.01	22.03	6.18
有色金属	0.02	0.0	24.04	-8.41
银行	0.0	0.0	25.38	16.76

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化