| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -11.21%（41.71%） | -13.40%（41.71%） | -26.88%（56.68%） | 29.92%（25.49%） | -0.45（48.84%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -4.48%（23.53%） | -69.60%（23.53%） | -8.58%（19.25%） | 46.02%（19.79%） | -1.51（35.54%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -12.36%（22.82%） | -78.54%（22.82%） | -16.12%（19.07%） | 37.54%（17.11%） | -2.09（49.11%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -9.21%（66.13%） | -31.75%（66.13%） | -20.87%（46.35%） | 31.04%（17.65%） | -1.02（83.96%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -20.05%（52.58%） | -36.19%（52.58%） | -26.88%（54.55%） | 31.92%（32.09%） | -1.13（66.67%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -10.11%（40.29%） | -10.11%（40.29%） | -26.88%（56.68%） | 28.10%（26.74%） | -0.36（46.52%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 28.28%（70.15%） | 13.26%（70.15%） | -26.88%（57.04%） | 27.63%（12.48%） | 0.48（56.96%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 13.30%（36.52%） | 4.28%（36.52%） | -37.86%（15.51%） | 30.28%（3.21%） | 0.14（31.36%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 67.90%（99.09%） | 67.90%（99.09%） | -7.79%（82.95%） | 19.48%（51.61%） | 3.49（99.70%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -14.33%（79.03%） | -14.33%（79.03%） | -31.74%（25.10%） | 22.46%（34.01%） | -0.64（85.25%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -0.09%（90.28%） | -0.09%（90.28%） | -21.47%（56.14%） | 15.68%（24.39%） | -0.01（90.28%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -7.13%（10.59%） | -7.13%（10.59%） | -36.77%（0.37%） | 36.58%（2.01%） | -0.19（16.45%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 31.21%（53.75%） | 31.21%（53.75%） | -19.41%（3.74%） | 25.10%（5.17%） | 1.24（24.13%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 通用设备 | 4.21 | 6.51 | 7.66 | 6.41 |
| 工业金属 | 11.29 | 6.1 | 5.52 | 3.66 |
| 塑料 | 7.02 | 5.3 | 4.95 | 2.91 |
| 行业应用软件 | 5.38 | 6.24 | 5.56 | 3.65 |
| 汽车智能化 | 5.77 | 5.85 | 5.37 | 3.63 |
| 家居&服饰 | 6.28 | 3.74 | 4.39 | 2.04 |
| 电子化学品 | 5.55 | 4.26 | 3.87 | 5.29 |
| 航空航天兵装 | 5.07 | 6.08 | 2.84 | 4.42 |
| SAAS | 3.86 | 2.85 | 2.6 | 1.64 |
| 玻璃 | 4.5 | 3.44 | 3.35 | 2.92 |
| 半导体设备 | 3.09 | 2.32 | 2.73 | 11.15 |
| 建筑 | 2.25 | 1.94 | 2.05 | 1.45 |
| 底盘轮胎及装饰 | 0.46 | 5.87 | 5.93 | 6.31 |
| 半导体材料 | 0.25 | 5.6 | 5.55 | 8.45 |
| 橡胶化纤 | 1.71 | 3.75 | 4.25 | 1.91 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688535.SH | 华海诚科 | 电子 | 连续重仓3期 | 868.42 | 12.38 | 73.31 | 196.38 | 106.52 | 89.17 | |||
| 688082.SH | 盛美上海 | 电子 | 166.27 | 15.15 | 20.15 | 11.45 | 11.92 | 8.72 | ||||
| 002976.SZ | 瑞玛精密 | 电子 | 连续重仓3期 | 3.41 | -92.25 | |||||||
| 002741.SZ | 光华科技 | 基础化工 | 连续重仓7期 | 138.69 | 8.59 | 189.03 | 69.68 | 27.57 | 19.11 | |||
| 003043.SZ | 华亚智能 | 电子 | 连续重仓7期 | 182.05 | 7.39 | 67.16 | 186.15 | 76.43 | 51.88 | |||
| 688028.SH | 沃尔德 | 机械 | 连续重仓9期 | 231.21 | 11.75 | 23.45 | 36.86 | 16.78 | 18.29 | |||
| 000737.SZ | 北方铜业 | 有色金属 | 连续重仓6期 | 24.34 | 3.39 | 165.67 | ||||||
| 688668.SH | 鼎通科技 | 电子 | 连续重仓9期 | 194.02 | 25.97 | 75.08 | 204.4 | 136.85 | 58.1 | |||
| 002613.SZ | 北玻股份 | 建材 | 连续重仓7期 | 408.36 | 1.95 | -125.54 | ||||||
| 603722.SH | 阿科力 | 基础化工 | 连续重仓7期 | 4.36 | -89.76 | 249.14 | 117.91 | 62.65 | ||||
| 300676.SZ | 华大基因 | 医药 | 连续重仓4期 | 1.74 | 37.16 | 75.16 | 1.67 | 1.3 | ||||
| 300474.SZ | 景嘉微 | 国防军工 | 4.63 | 35.53 | 66.65 | 6.38 | 10.32 | |||||
| 300162.SZ | 雷曼光电 | 电子 | 连续重仓5期 | 7.01 | 21.67 | |||||||
| 603286.SH | 日盈电子 | 汽车 | 连续重仓9期 | 6.57 | -326.6 | |||||||
| 688297.SH | 中无人机 | 国防军工 | 连续重仓3期 | 316.57 | 5.02 | 587.52 | 202.75 | 145.17 | 86.89 | |||
| 002753.SZ | 永东股份 | 基础化工 | 连续重仓3期 | 228.31 | 0.92 | -67.99 | 63.33 | 37.23 | 20.11 | |||
| 688768.SH | 容知日新 | 计算机 | 连续重仓3期 | 66.87 | 4.3 | -74.87 | 83.05 | 14.98 | ||||
| 003005.SZ | 竞业达 | 计算机 | 连续重仓7期 | 1.72 | -224.87 | |||||||
| 300229.SZ | 拓尔思 | 计算机 | 连续重仓7期 | 3.2 | -70.86 | 127.37 | 11.23 | 5.68 | ||||
| 002708.SZ | 光洋股份 | 汽车 | 连续重仓9期 | 68.91 | 4.19 | 73.91 | 154.96 | 48.17 | 39.38 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 90.33 | -12.37 | ||
| 交易收益 | 1.19 | |||
| 电子 | 32.22 | -12.66 | -39.3 | -35.72 |
| 基础化工 | 11.96 | -2.42 | -20.23 | -18.2 |
| 计算机 | 7.5 | 0.68 | 9.09 | -13.46 |
| 机械 | 6.68 | -0.89 | -13.36 | -19.0 |
| 医药 | 6.64 | 1.47 | 22.17 | 8.34 |
| 有色金属 | 4.72 | 0.4 | 8.51 | -8.41 |
| 国防军工 | 4.42 | -0.49 | -11.01 | -18.84 |
| 汽车 | 3.63 | 0.21 | 5.91 | -5.86 |
| 建材 | 2.92 | -0.4 | -13.78 | -25.34 |
| 轻工制造 | 2.75 | -0.27 | -9.92 | -1.11 |
| 纺织服装 | 1.31 | 0.21 | 16.21 | 3.31 |
| 农林牧渔 | 1.12 | 0.26 | 23.52 | 15.44 |
| 建筑 | 1.07 | 0.09 | 8.86 | -0.95 |
| 商贸零售 | 1.02 | 0.17 | 17.06 | 8.23 |
| 电力及公用事业 | 0.92 | -0.08 | -8.6 | 2.94 |
| 电力设备及新能源 | 0.42 | -0.01 | -2.3 | -21.5 |
| 综合 | 0.38 | -0.01 | -3.62 | 5.25 |
| 房地产 | 0.33 | 0.1 | 29.12 | 6.18 |
| 消费者服务 | 0.33 | 0.06 | 19.32 | 10.09 |