| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | 9.69%（95.43%） | 11.83%（95.43%） | -12.95%（80.29%） | 16.25%（54.29%） | 0.73（94.86%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 5.08%（91.14%） | 262.81%（91.14%） | -0.80%（71.14%） | 30.05%（11.71%） | 8.75（60.87%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -0.25%（48.86%） | -2.91%（48.86%） | -5.84%（34.86%） | 25.95%（9.71%） | -0.11（52.02%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | 2.87%（88.57%） | 11.84%（88.57%） | -7.32%（64.29%） | 20.31%（16.86%） | 0.58（80.46%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | 11.58%（99.71%） | 24.62%（99.71%） | -7.32%（97.71%） | 18.27%（39.14%） | 1.35（99.71%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | 9.36%（90.29%） | 9.36%（90.29%） | -12.95%（80.29%） | 15.41%（57.14%） | 0.61（91.14%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 21.11%（74.85%） | 10.05%（74.85%） | -14.56%（73.14%） | 15.05%（55.71%） | 0.67（74.85%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 10.28%（37.05%） | 3.34%（37.05%） | -28.06%（22.00%） | 20.59%（19.71%） | 0.16（34.10%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 16.14%（70.95%） | 16.14%（70.95%） | -6.90%（85.71%） | 14.03%（78.20%） | 1.15（80.95%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -22.09%（31.95%） | -22.09%（31.95%） | -25.43%（51.19%） | 20.44%（48.12%） | -1.08（34.59%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -26.40%（3.75%） | -26.40%（3.75%） | -34.05%（5.77%） | 17.72%（12.50%） | -1.49（9.90%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -6.27%（10.58%） | -6.27%（10.58%） | -23.06%（14.87%） | 28.75%（5.54%） | -0.22（10.90%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 12.92%（34.69%） | 12.92%（34.69%） | -7.86%（72.00%） | 13.87%（48.29%） | 0.93（31.49%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 创新药 | 17.5 | 15.5 | 36.97 | 41.18 |
| 白酒 | 5.94 | 5.79 | 7.8 | 6.18 |
| 化学原料 | 16.6 | 17.64 | 0.0 | 5.5 |
| 白色家电 | 8.08 | 8.23 | 6.9 | 6.38 |
| 水泥 | 7.76 | 7.47 | 8.1 | 5.74 |
| 中药 | 5.77 | 0.0 | 0.0 | 2.49 |
| 电力燃气 | 8.22 | 8.53 | 8.81 | 2.42 |
| 半导体设备 | 8.84 | 8.68 | 8.18 | 9.22 |
| 医疗器械 | 0.0 | 0.0 | 6.03 | 2.55 |
| 生物制品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 电池环节 | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 0.0 |
| 运营商 | 7.97 | 7.86 | 0.0 | 0.0 |
| 通用设备 | 5.82 | 5.3 | 0.0 | 0.0 |
| 安防 | 0.0 | 5.08 | 5.97 | 5.78 |
| 自动化设备 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603259.SH | 药明康德 | 医药 | 连续重仓6期 | 18.46 | 4.67 | 57.35 | 4.3 | 16.16 | 11.1 | |||
| 002371.SZ | 北方华创 | 电子 | 连续重仓4期 | 115.12 | 16.34 | -5.88 | 24.99 | 23.52 | 17.87 | |||
| 002821.SZ | 凯莱英 | 医药 | 52.64 | 3.34 | -2.97 | 33.28 | 17.34 | 13.34 | ||||
| 300759.SZ | 康龙化成 | 医药 | 连续重仓2期 | 31.38 | 3.23 | 23.99 | 21.68 | 19.05 | 13.21 | |||
| 600690.SH | 海尔智家 | 家电 | 连续重仓5期 | 10.23 | 1.53 | -12.42 | 8.2 | 3.92 | 2.86 | |||
| 600519.SH | 贵州茅台 | 食品饮料 | 连续重仓5期 | 17.92 | 6.36 | -9.45 | 2.96 | 2.66 | 1.84 | |||
| 002415.SZ | 海康威视 | 电子 | 连续重仓3期 | 20.98 | 3.96 | 30.73 | 7.2 | 9.24 | 6.08 | |||
| 600585.SH | 海螺水泥 | 建材 | 连续重仓5期 | 11.56 | 0.46 | -28.76 | 3.15 | 6.27 | 4.76 | |||
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 医药 | 连续重仓3期 | 42.54 | 5.54 | 5.05 | 21.02 | 9.6 | 8.74 | |||
| 002601.SZ | 龙佰集团 | 基础化工 | 52.71 | 1.72 | -61.63 | 52.9 | 21.07 | 10.46 | ||||
| 600566.SH | 济川药业 | 医药 | 连续重仓2期 | 11.77 | 1.53 | -4.17 | -1.1 | 3.57 | 3.36 | |||
| 603087.SH | 甘李药业 | 医药 | 连续重仓3期 | 33.1 | 3.02 | 25.04 | 28.67 | 13.81 | 12.03 | |||
| 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 医药 | 连续重仓2期 | 21.01 | 4.31 | -14.31 | 7.39 | 6.47 | 4.63 | |||
| 603998.SH | 方盛制药 | 医药 | 12.94 | 2.38 | 16.41 | 10.23 | 12.35 | 9.42 | ||||
| 600863.SH | 华能蒙电 | 电力及公用事业 | 连续重仓5期 | 15.07 | 1.77 | -2.36 | 19.18 | 7.74 | 2.0 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 87.44 | 7.27 | ||
| 交易收益 | -0.97 | |||
| 医药 | 46.21 | 10.32 | 22.32 | 8.34 |
| 电子 | 15.0 | -3.14 | -20.95 | -35.72 |
| 家电 | 6.38 | 0.4 | 6.2 | 1.47 |
| 食品饮料 | 6.18 | 0.4 | 6.54 | 6.18 |
| 建材 | 5.74 | 0.41 | 7.18 | -25.34 |
| 基础化工 | 5.5 | -0.52 | -9.47 | -18.2 |
| 电力及公用事业 | 2.42 | 0.37 | 15.33 | 2.94 |