| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -24.43%（23.23%） | -28.73%（23.23%） | -32.01%（40.20%） | 20.77%（65.69%） | -1.38（13.13%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 1.07%（35.29%） | 31.77%（35.29%） | -2.06%（49.02%） | 21.65%（52.94%） | 1.47（34.65%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -8.24%（25.49%） | -63.32%（25.49%） | -10.70%（31.37%） | 21.50%（56.86%） | -2.95（0.99%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -14.34%（26.47%） | -45.74%（26.47%） | -19.11%（37.25%） | 20.03%（50.00%） | -2.28（4.90%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -23.18%（26.47%） | -41.12%（26.47%） | -24.82%（38.24%） | 20.67%（59.80%） | -1.99（3.92%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -26.44%（21.35%） | -26.44%（21.35%） | -32.01%（41.18%） | 20.02%（65.69%） | -1.32（8.99%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -4.18%（14.08%） | -2.11%（14.08%） | -32.01%（44.12%） | 22.01%（55.88%） | -0.10（12.68%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -0.14%（14.71%） | -0.05%（14.71%） | -32.01%（46.08%） | 21.51%（57.84%） | -0.00（14.71%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | -16.47%（22.92%） | -16.47%（22.92%） | -32.89%（11.48%） | 32.59%（0.00%） | -0.51（35.42%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -16.59%（57.38%） | -16.59%（57.38%） | -33.12%（64.06%） | 31.86%（45.31%） | -0.52（55.74%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -20.01%（42.19%） | -20.01%（42.19%） | -28.71%（38.24%） | 21.19%（29.41%） | -0.94（64.06%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 12.86%（52.94%） | 12.86%（52.94%） | -16.79%（46.58%） | 20.42%（57.53%） | 0.63（52.94%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 28.68%（42.47%） | 28.68%（42.47%） | -19.58%（23.23%） | 23.37%（41.41%） | 1.23（42.47%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 香港非银 | 23.1 | 28.89 | 19.12 | 29.92 |
| 香港银行 | 13.1 | 23.69 | 20.26 | 13.25 |
| 香港互联网 | 9.04 | 11.65 | 11.09 | 5.86 |
| 香港电子 | 10.9 | 8.11 | 10.65 | 17.54 |
| 香港软件 | 5.72 | 8.59 | 6.82 | 5.82 |
| 香港创新药 | 8.56 | 0.0 | 2.69 | 2.91 |
| 香港有色 | 11.87 | 4.41 | 1.77 | 4.69 |
| 香港能源 | 0.0 | 0.0 | 5.48 | 5.03 |
| 香港电信 | 5.6 | 0.0 | 4.12 | 0.0 |
| 香港公用 | 0.0 | 0.0 | 2.85 | 0.0 |
| 香港非白酒 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港家电家居 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港汽车 | 0.0 | 2.22 | 2.28 | 0.0 |
| 香港地产 | 0.0 | 1.44 | 0.0 | 0.0 |
| 光伏 | 3.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0981.HK | 中芯国际 | 香港科技 | 连续重仓9期 | 141.3 | 4.59 | |||||||
| 1347.HK | 华虹宏力 | 香港科技 | 连续重仓3期 | 665.5 | 7.27 | |||||||
| 0700.HK | 腾讯控股 | 香港科技 | 连续重仓9期 | 14.86 | 3.06 | |||||||
| 3908.HK | 中金公司 | 香港金地 | 8.0 | 0.92 | ||||||||
| 2628.HK | 中国人寿 | 香港金地 | 4.67 | 1.14 | ||||||||
| 2601.HK | 中国太保 | 香港金地 | 连续重仓5期 | 4.3 | 0.77 | |||||||
| 2318.HK | 中国平安 | 香港金地 | 连续重仓9期 | 6.23 | 0.83 | |||||||
| 0939.HK | 建设银行 | 香港金地 | 连续重仓5期 | 5.52 | 0.53 | |||||||
| 6030.HK | 中信证券 | 香港金地 | 连续重仓7期 | 10.69 | 1.3 | |||||||
| 0005.HK | 汇丰控股 | 香港金地 | 连续重仓5期 | 14.61 | 1.84 | |||||||
| 1398.HK | 工商银行 | 香港金地 | 连续重仓3期 | 5.52 | 0.54 | |||||||
| 605358.SH | 立昂微 | 电子 | 5.78 | 121.03 | 63.73 | 36.85 | 18.91 | |||||
| 2513.HK | 智谱 | 香港科技 | -180.34 | -104.7 | ||||||||
| 1024.HK | 快手-W | 香港科技 | 连续重仓9期 | 9.19 | 2.04 | |||||||
| 1088.HK | 中国神华 | 香港周期 | 14.75 | 1.91 | ||||||||
| 6099.HK | 招商证券 | 香港金地 | 10.1 | 1.12 | ||||||||
| 1171.HK | 兖矿能源 | 香港周期 | 10.1 | 1.4 | ||||||||
| 6886.HK | 华泰证券 | 香港金地 | 7.68 | 0.78 | ||||||||
| 1258.HK | 中国有色矿业 | 香港周期 | 9.67 | 2.28 | ||||||||
| 1208.HK | 五矿资源 | 香港周期 | 22.49 | 2.89 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 91.25 | -8.0 | ||
| 交易收益 | 1.41 | |||
| 香港金地 | 43.17 | 1.25 | 2.9 | 11.72 |
| 香港科技 | 29.22 | -10.79 | -36.94 | -19.21 |
| 香港周期 | 9.72 | 1.79 | 18.4 | 14.99 |
| 电子 | 4.79 | -2.03 | -42.41 | -35.72 |
| 香港医药 | 2.91 | 0.61 | 21.06 | 12.97 |
| 非银行金融 | 1.44 | -0.24 | -16.65 | -2.06 |