| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -31.21%（8.08%） | -36.39%（8.08%） | -39.97%（9.80%） | 22.24%（50.98%） | -1.64（2.02%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -0.90%（15.69%） | -20.91%（15.69%） | -4.25%（19.61%） | 27.73%（35.29%） | -0.75（13.86%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -9.59%（16.67%） | -69.15%（16.67%） | -12.92%（20.59%） | 24.53%（41.18%） | -2.82（2.97%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -18.84%（11.76%） | -56.18%（11.76%） | -24.97%（11.76%） | 24.82%（24.51%） | -2.26（5.88%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -28.98%（13.73%） | -49.70%（13.73%） | -30.88%（20.59%） | 22.31%（46.08%） | -2.23（1.96%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -28.83%（12.36%） | -28.83%（12.36%） | -39.97%（9.80%） | 21.46%（52.94%） | -1.34（6.74%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -4.83%（11.27%） | -2.44%（11.27%） | -39.97%（13.73%） | 23.52%（42.16%） | -0.10（9.86%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -21.36%（1.47%） | -7.75%（1.47%） | -39.97%（13.73%） | 25.70%（25.49%） | -0.30（1.47%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | -18.39%（12.50%） | -18.39%（12.50%） | -32.46%（13.11%） | 29.55%（11.48%） | -0.62（20.83%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -17.07%（52.46%） | -17.07%（52.46%） | -34.74%（46.88%） | 30.04%（48.44%） | -0.57（47.54%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -22.53%（32.81%） | -22.53%（32.81%） | -36.95%（5.88%） | 28.98%（1.47%） | -0.78（75.00%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -14.23%（0.00%） | -14.23%（0.00%） | -26.72%（0.00%） | 29.00%（5.48%） | -0.49（0.00%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 45.32%（80.82%） | 45.32%（80.82%） | -18.55%（31.31%） | 24.57%（29.29%） | 1.84（76.71%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 香港非银 | 38.63 | 45.12 | 42.99 | 29.6 |
| 香港创新药 | 0.86 | 1.23 | 0.69 | 0.0 |
| 香港互联网 | 8.83 | 8.3 | 3.9 | 6.41 |
| 香港银行 | 14.92 | 7.11 | 4.22 | 4.2 |
| 香港汽车 | 0.75 | 0.0 | 0.76 | 0.0 |
| 香港软件 | 1.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 保险 | 2.97 | 4.56 | 8.39 | 0.0 |
| 香港有色 | 3.96 | 3.53 | 7.51 | 1.85 |
| 香港电子 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 16.8 |
| 香港地产 | 3.84 | 1.25 | 0.0 | 0.0 |
| 香港电信 | 2.29 | 0.0 | 0.93 | 0.0 |
| 香港纺服 | 0.32 | 1.17 | 2.8 | 0.0 |
| 香港硬件 | 0.23 | 0.0 | 0.22 | 4.61 |
| 香港食品 | 0.0 | 0.0 | 6.36 | 0.0 |
| 香港能源 | 3.56 | 1.26 | 0.0 | 4.22 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0981.HK | 中芯国际 | 香港科技 | 141.3 | 4.59 | ||||||||
| 2611.HK | 国泰海通 | 香港金地 | 连续重仓3期 | 10.57 | 0.74 | |||||||
| 6030.HK | 中信证券 | 香港金地 | 10.69 | 1.3 | ||||||||
| 0700.HK | 腾讯控股 | 香港科技 | 连续重仓7期 | 14.86 | 3.06 | |||||||
| 2628.HK | 中国人寿 | 香港金地 | 连续重仓4期 | 4.67 | 1.14 | |||||||
| 0522.HK | ASMPT | 香港科技 | 93.41 | 5.88 | ||||||||
| 0992.HK | 联想集团 | 香港科技 | 19.06 | 4.77 | ||||||||
| 2318.HK | 中国平安 | 香港金地 | 连续重仓4期 | 6.23 | 0.83 | |||||||
| 0388.HK | 香港交易所 | 香港金地 | 连续重仓7期 | 24.4 | 7.91 | |||||||
| 1277.HK | 力量发展 | 香港周期 | 13.35 | 1.47 | ||||||||
| 2888.HK | 渣打集团 | 香港金地 | 11.72 | 1.28 | ||||||||
| 1072.HK | 东方电气 | 香港制造 | 15.4 | 1.47 | ||||||||
| 600549.SH | 厦门钨业 | 有色金属 | 44.71 | 7.66 | 110.32 | 70.09 | 27.02 | 20.41 | ||||
| 688041.SH | 海光信息 | 电子 | 315.73 | 37.18 | 37.86 | 58.65 | 42.68 | 32.21 | ||||
| 600500.SH | 中化国际 | 基础化工 | 2.76 | 56.67 | 46.32 | 8.11 | 3.45 | |||||
| 0826.HK | 天工国际 | 香港周期 | 21.83 | 1.18 | ||||||||
| 688808.SH | 机械 | 872.63 | 81.29 | |||||||||
| 1336.HK | 新华保险 | 香港金地 | 连续重仓4期 | 3.49 | 1.16 | |||||||
| 0753.HK | 中国国航 | 香港消费 | 39.92 | 1.85 | ||||||||
| 1299.HK | 友邦保险 | 香港金地 | 连续重仓5期 | 15.24 | 1.97 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 82.62 | -12.38 | ||
| 交易收益 | -5.3 | |||
| 香港金地 | 33.81 | -0.13 | -0.37 | 11.72 |
| 香港科技 | 27.83 | -3.82 | -13.71 | -19.21 |
| 香港周期 | 6.07 | 0.9 | 14.89 | 14.99 |
| 电子 | 3.21 | -1.16 | -36.16 | -35.72 |
| 香港制造 | 2.75 | -0.5 | -18.2 | -10.27 |
| 有色金属 | 2.39 | -1.17 | -49.02 | -8.41 |
| 基础化工 | 1.95 | -0.7 | -35.76 | -18.2 |
| 机械 | 1.79 | -0.2 | -11.42 | -19.0 |
| 香港消费 | 1.76 | -0.22 | -12.74 | 3.32 |
| 计算机 | 1.08 | -0.08 | -7.59 | -13.46 |