| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -19.75%（14.08%） | -23.36%（14.08%） | -35.65%（20.50%） | 30.48%（23.35%） | -0.77（18.36%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -2.70%（41.18%） | -50.95%（41.18%） | -6.91%（29.06%） | 46.53%（18.72%） | -1.10（55.18%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -8.86%（44.21%） | -66.12%（44.21%） | -12.47%（42.07%） | 37.60%（16.58%） | -1.76（68.04%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -15.00%（30.48%） | -47.39%（30.48%） | -25.45%（23.53%） | 32.19%（14.80%） | -1.47（63.64%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -29.03%（15.51%） | -49.78%（15.51%） | -35.65%（19.96%） | 35.01%（19.61%） | -1.42（36.72%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -17.57%（17.11%） | -17.57%（17.11%） | -35.65%（20.50%） | 29.17%（19.79%） | -0.60（22.46%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 11.22%（33.15%） | 5.46%（33.15%） | -35.65%（21.21%） | 25.95%（21.75%） | 0.21（29.67%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -9.36%（7.46%） | -3.24%（7.46%） | -35.65%（23.53%） | 23.46%（37.97%） | -0.14（8.03%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 14.41%（53.80%） | 14.41%（53.80%） | -20.27%（25.35%） | 22.24%（30.88%） | 0.65（51.37%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -20.48%（49.54%） | -20.48%（49.54%） | -27.33%（52.23%） | 19.98%（58.30%） | -1.02（40.09%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -17.78%（21.05%） | -17.78%（21.05%） | -24.16%（37.05%） | 12.70%（64.65%） | -1.40（13.97%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -14.39%（2.84%） | -14.39%（2.84%） | -18.72%（45.34%） | 18.47%（83.73%） | -0.78（0.76%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 40.60%（78.06%） | 40.60%（78.06%） | -14.19%（35.83%） | 22.30%（17.47%） | 1.82（65.08%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 电池环节 | 18.43 | 14.48 | 10.73 | 8.59 |
| 工业金属 | 6.81 | 7.45 | 2.99 | 0.0 |
| 汽车智能化 | 0.0 | 7.96 | 9.52 | 2.07 |
| 全国性银行 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 保险 | 0.64 | 4.33 | 4.6 | 0.0 |
| 消费电子 | 1.25 | 2.38 | 3.46 | 1.89 |
| 通用设备 | 5.4 | 5.1 | 6.34 | 7.87 |
| 底盘轮胎及装饰 | 10.43 | 6.96 | 1.57 | 1.85 |
| 半导体设计 | 1.15 | 0.97 | 4.09 | 11.4 |
| 自动化设备 | 3.1 | 7.32 | 6.06 | 3.56 |
| 香港电子 | 3.67 | 2.75 | 2.15 | 11.11 |
| 白色家电 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 化学制品 | 0.0 | 2.14 | 4.31 | 3.06 |
| 塑料 | 3.31 | 4.28 | 2.51 | 3.54 |
| 整车 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256.SH | 寒武纪 | 电子 | 连续重仓2期 | 368.97 | 81.91 | 198.61 | 219.02 | 162.09 | 104.82 | |||
| 300757.SZ | 罗博特科 | 机械 | 连续重仓3期 | 63.82 | -12.2 | 969.98 | 223.17 | 168.61 | ||||
| 0981.HK | 中芯国际 | 香港科技 | 连续重仓4期 | 141.3 | 4.59 | |||||||
| 688409.SH | 富创精密 | 电子 | 1311.75 | 20.75 | 21.64 | 288.17 | 89.41 | 58.02 | ||||
| 688041.SH | 海光信息 | 电子 | 315.73 | 37.18 | 37.86 | 58.65 | 42.68 | 32.21 | ||||
| 1347.HK | 华虹宏力 | 香港科技 | 665.5 | 7.27 | ||||||||
| 0522.HK | ASMPT | 香港科技 | 93.41 | 5.88 | ||||||||
| 688585.SH | 上纬新材 | 基础化工 | 51.42 | -309.9 | 286.68 | -105.53 | 104.06 | |||||
| 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | 111.19 | 14.85 | 37.94 | 40.88 | 37.13 | 13.12 | ||||
| 002046.SZ | 国机精工 | 机械 | 242.6 | 9.28 | -51.26 | 55.53 | 14.78 | 10.9 | ||||
| 300750.SZ | 宁德时代 | 电力设备及新能源 | 连续重仓7期 | 23.02 | 5.05 | 45.64 | 19.02 | 18.67 | 12.17 | |||
| 002484.SZ | 江海股份 | 电子 | 130.45 | 14.39 | 5.06 | 30.54 | 19.04 | 15.25 | ||||
| 600114.SH | 东睦股份 | 机械 | 连续重仓5期 | 43.35 | 7.06 | 1.5 | 21.63 | 19.08 | 9.74 | |||
| 002463.SZ | 沪电股份 | 电子 | 68.35 | 18.58 | 61.8 | 46.73 | 49.28 | 34.55 | ||||
| 688521.SH | 芯原股份 | 电子 | 62.02 | -28.96 | 150.5 | 37.0 | 30.08 | |||||
| 002850.SZ | 科达利 | 机械 | 连续重仓3期 | 29.49 | 4.18 | 21.64 | 21.81 | 20.77 | 13.61 | |||
| 301486.SZ | 致尚科技 | 电子 | 416.09 | 10.49 | -136.47 | 107.76 | 25.47 | 18.53 | ||||
| 603119.SH | 浙江荣泰 | 汽车 | 107.93 | 15.49 | 20.75 | 26.86 | 29.07 | 21.74 | ||||
| 600309.SH | 万华化学 | 基础化工 | 连续重仓2期 | 16.27 | 1.99 | 49.96 | 23.61 | 11.72 | 7.67 | |||
| 600352.SH | 浙江龙盛 | 基础化工 | 20.0 | 1.2 | -7.33 | 54.67 | 7.99 | 2.3 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 92.02 | -26.57 | ||
| 交易收益 | -2.22 | |||
| 电子 | 33.54 | -12.67 | -37.77 | -35.72 |
| 机械 | 15.73 | -1.39 | -8.86 | -19.0 |
| 香港科技 | 11.16 | -4.71 | -42.19 | -19.21 |
| 基础化工 | 9.94 | -0.79 | -7.95 | -18.2 |
| 电力设备及新能源 | 6.54 | -1.61 | -24.64 | -21.5 |
| 汽车 | 3.92 | -0.82 | -20.82 | -5.86 |
| 计算机 | 3.46 | -0.22 | -6.24 | -13.46 |
| 通信 | 2.66 | -1.41 | -53.02 | -33.35 |
| 非银行金融 | 1.99 | -0.21 | -10.37 | -2.06 |
| 石油石化 | 1.78 | -0.06 | -3.53 | 14.36 |
| 建材 | 1.2 | -0.51 | -42.44 | -25.34 |
| 香港周期 | 0.04 | 0.01 | 21.26 | 14.99 |
| 传媒 | 0.02 | -0.0 | -0.25 | 3.34 |
| 食品饮料 | 0.02 | 0.04 | 174.2 | 6.18 |
| 商贸零售 | 0.02 | 0.0 | 8.76 | 8.23 |
| 消费者服务 | 0.01 | 0.0 | 3.01 | 10.09 |