| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -62.17%（0.21%） | -69.14%（0.21%） | -65.53%（0.85%） | 47.51%（21.37%） | -1.46（1.50%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -14.86%（11.75%） | -98.47%（11.75%） | -18.86%（9.83%） | 96.45%（3.85%） | -1.02（70.26%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -24.77%（17.52%） | -96.39%（17.52%） | -28.31%（18.38%） | 70.28%（5.13%） | -1.37（84.52%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -30.33%（12.61%） | -76.03%（12.61%） | -43.34%（10.04%） | 56.71%（5.98%） | -1.34（67.02%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -51.07%（3.85%） | -76.20%（3.85%） | -56.61%（10.68%） | 56.88%（15.81%） | -1.34（19.44%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -64.87%（0.21%） | -64.87%（0.21%） | -67.03%（0.21%） | 43.96%（25.00%） | -1.48（1.07%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -61.17%（0.22%） | -37.69%（0.22%） | -73.79%（0.00%） | 38.32%（17.09%） | -0.98（0.43%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -58.32%（0.23%） | -25.44%（0.23%） | -73.79%（0.21%） | 37.32%（9.40%） | -0.68（1.15%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 2.21%（25.28%） | 2.21%（25.28%） | -23.75%（18.34%） | 32.93%（5.16%） | 0.07（23.77%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -43.35%（0.57%） | -43.35%（0.57%） | -47.11%（0.50%） | 31.93%（8.23%） | -1.36（11.17%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -14.34%（52.12%） | -14.34%（52.12%） | -38.96%（4.50%） | 33.19%（1.13%） | -0.43（79.55%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 5.49%（67.79%） | 5.49%（67.79%） | -28.49%（12.31%） | 36.41%（6.91%） | 0.15（62.61%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | -4.88%（1.51%） | -4.88%（1.51%） | -29.54%（0.85%） | 28.40%（30.98%） | -0.17（2.16%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 养殖业 | 36.69 | 27.76 | 13.85 | 0.0 |
| 游戏影视 | 4.39 | 0.0 | 11.2 | 0.0 |
| 光通信 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 汽车智能化 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 家居&服饰 | 16.51 | 15.35 | 0.0 | 0.0 |
| 工业金属 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.75 |
| 通用设备 | 3.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体设计 | 0.0 | 0.0 | 9.19 | 9.63 |
| 消费电子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SAAS | 0.0 | 0.0 | 6.31 | 0.0 |
| 教育营销 | 3.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 自动化设备 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.58 |
| 印刷造纸 | 8.49 | 7.76 | 0.0 | 0.0 |
| 电子化学品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.05 |
| 电网设备 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688786.SH | 悦安新材 | 有色金属 | 93.34 | 10.38 | 13.48 | 38.94 | 21.53 | 16.24 | ||||
| 688777.SH | 中控技术 | 计算机 | 234.72 | 9.47 | -74.59 | 48.5 | 12.89 | 10.51 | ||||
| 688548.SH | 广钢气体 | 基础化工 | 214.13 | 11.43 | 84.59 | 24.73 | 23.0 | 18.28 | ||||
| 688268.SH | 华特气体 | 基础化工 | 273.6 | 13.57 | -9.76 | 52.67 | 17.27 | 10.83 | ||||
| 002859.SZ | 洁美科技 | 电子 | 201.94 | 15.62 | 44.42 | 92.13 | 40.55 | 33.6 | ||||
| 688102.SH | 斯瑞新材 | 电力设备及新能源 | 232.73 | 18.55 | 26.97 | 28.24 | 23.83 | 20.21 | ||||
| 300666.SZ | 江丰电子 | 电子 | 184.27 | 14.56 | 59.84 | 18.7 | 27.48 | 22.33 | ||||
| 603663.SH | 三祥新材 | 基础化工 | 289.21 | 29.34 | 158.43 | 402.1 | 136.32 | 67.04 | ||||
| 603738.SH | 泰晶科技 | 电子 | 348.04 | 12.85 | 54.81 | -5.48 | 20.81 | 23.01 | ||||
| 000636.SZ | 风华高科 | 电子 | 271.99 | 6.7 | 36.99 | 127.79 | 55.18 | 18.42 | ||||
| 301200.SZ | 大族数控 | 电子 | 171.16 | 16.02 | 260.34 | 117.44 | 93.21 | 57.44 | ||||
| 688008.SH | 澜起科技 | 电子 | 148.09 | 18.17 | 55.43 | 24.94 | 26.42 | 21.83 | ||||
| 600392.SH | 盛和资源 | 有色金属 | 52.29 | 4.05 | 106.66 | 32.83 | 28.32 | 20.67 | ||||
| 600246.SH | 万通发展 | 房地产 | 8.08 | -107.19 | 145.85 | 27.7 | 16.14 | |||||
| 688515.SH | 裕太微 | 电子 | 13.57 | 47.85 | 18.21 | 20.94 | 13.77 | |||||
| 301071.SZ | 力量钻石 | 基础化工 | 184.18 | 4.56 | 120.93 | 59.26 | 70.85 | 51.53 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 94.04 | -35.98 | ||
| 交易收益 | 4.46 | |||
| 电子 | 38.68 | -17.08 | -44.15 | -35.72 |
| 基础化工 | 22.51 | -10.62 | -47.19 | -18.2 |
| 有色金属 | 13.71 | -5.54 | -40.39 | -8.41 |
| 计算机 | 7.58 | -2.55 | -33.68 | -13.46 |
| 电力设备及新能源 | 6.5 | -2.75 | -42.33 | -21.5 |
| 房地产 | 5.05 | -1.89 | -37.47 | 6.18 |