| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -18.75%（27.72%） | -22.20%（27.72%） | -30.12%（20.11%） | 21.87%（17.39%） | -1.02（36.96%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 4.71%（56.52%） | 230.53%（56.52%） | -1.44%（75.54%） | 15.18%（83.15%） | 15.19（69.61%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | 2.92%（48.91%） | 39.90%（48.91%） | -4.20%（52.17%） | 15.27%（82.07%） | 2.61（48.09%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -3.71%（29.35%） | -13.89%（29.35%） | -10.68%（43.48%） | 12.76%（86.96%） | -1.09（20.65%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -11.92%（36.41%） | -22.50%（36.41%） | -17.98%（39.67%） | 20.78%（22.83%） | -1.08（41.85%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -26.69%（12.50%） | -26.69%（12.50%） | -32.13%（16.85%） | 21.08%（16.85%） | -1.27（20.65%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -19.27%（17.13%） | -10.15%（17.13%） | -38.61%（12.50%） | 20.32%（16.85%） | -0.50（23.20%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -30.45%（15.34%） | -11.47%（15.34%） | -38.61%（20.65%） | 21.76%（17.39%） | -0.53（19.32%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | -5.79%（33.85%） | -5.79%（33.85%） | -22.32%（50.00%） | 26.89%（25.32%） | -0.22（36.92%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -31.32%（0.63%） | -31.32%（0.63%） | -37.83%（2.37%） | 24.85%（40.24%） | -1.26（3.80%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -12.13%（71.01%） | -12.13%（71.01%） | -21.78%（70.95%） | 15.22%（58.10%） | -0.80（70.41%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -12.63%（10.61%） | -12.63%（10.61%） | -27.10%（18.68%） | 25.39%（23.63%） | -0.50（9.50%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 2.03%（34.62%） | 2.03%（34.62%） | -18.86%（4.35%） | 18.74%（24.46%） | 0.11（33.52%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 香港创新药 | 19.04 | 17.56 | 18.42 | 16.08 |
| 创新药 | 9.6 | 10.37 | 13.12 | 14.05 |
| 非白酒 | 8.9 | 12.28 | 12.32 | 13.06 |
| 白酒 | 0.0 | 0.0 | 7.89 | 0.0 |
| 商贸 | 5.29 | 10.49 | 5.63 | 5.64 |
| 医疗器械 | 7.64 | 5.53 | 5.25 | 7.84 |
| 香港互联网 | 4.33 | 8.22 | 11.99 | 12.65 |
| 白色家电 | 0.0 | 0.75 | 0.51 | 0.0 |
| 食品 | 2.18 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 香港医美 | 4.38 | 3.93 | 4.51 | 1.29 |
| 香港家电家居 | 4.35 | 4.22 | 0.0 | 4.46 |
| 香港食品 | 4.25 | 2.21 | 2.54 | 4.19 |
| 纺织制造 | 2.73 | 4.28 | 0.0 | 0.0 |
| 原料药 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 美容 | 3.13 | 0.0 | 0.0 | 0.29 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 医药 | 连续重仓7期 | 42.54 | 5.54 | 5.05 | 21.02 | 9.6 | 8.74 | |||
| 688271.SH | 联影医疗 | 医药 | 连续重仓9期 | 43.95 | 3.8 | 35.02 | 38.79 | 19.9 | 14.77 | |||
| 1797.HK | 东方甄选 | 香港科技 | 连续重仓3期 | 64.0 | 4.38 | |||||||
| 605499.SH | 东鹏饮料 | 食品饮料 | 连续重仓6期 | 19.31 | 4.76 | 23.58 | 8.94 | 9.3 | 6.71 | |||
| 603288.SH | 海天味业 | 食品饮料 | 26.66 | 5.2 | 7.52 | 5.71 | 5.93 | 3.83 | ||||
| 9926.HK | 康方生物 | 香港医药 | 连续重仓4期 | -65.82 | 8.1 | |||||||
| 600887.SH | 伊利股份 | 食品饮料 | 连续重仓8期 | 12.54 | 2.81 | 24.64 | 4.1 | 15.1 | 3.95 | |||
| 003010.SZ | 若羽臣 | 商贸零售 | 连续重仓3期 | 31.59 | 10.8 | 108.39 | 71.44 | 47.16 | 31.2 | |||
| 1530.HK | 三生制药 | 香港医药 | 连续重仓5期 | 4.55 | 1.42 | |||||||
| 0700.HK | 腾讯控股 | 香港科技 | 连续重仓6期 | 14.86 | 3.06 | |||||||
| 688192.SH | 迪哲医药 | 医药 | 连续重仓9期 | 14.98 | 32.04 | 310.94 | -108.66 | 10.55 | ||||
| 9992.HK | 泡泡玛特 | 香港消费 | 14.57 | 8.35 | ||||||||
| 1768.HK | 鸣鸣很忙 | 香港消费 | 26.32 | 7.58 | ||||||||
| 6990.HK | 科伦博泰生物 | 香港医药 | -240.52 | 18.88 | ||||||||
| 2097.HK | 蜜雪集团 | 香港消费 | 13.32 | 3.21 | ||||||||
| 1318.HK | 毛戈平 | 香港医药 | 连续重仓4期 | 19.07 | 4.92 | |||||||
| 001328.SZ | 登康口腔 | 轻工制造 | 23.51 | 3.13 | 13.44 | 12.32 | 11.5 | 8.86 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 88.31 | 1.4 | ||
| 交易收益 | -4.26 | |||
| 医药 | 21.89 | 2.08 | 9.48 | 8.34 |
| 食品饮料 | 20.07 | 0.64 | 3.19 | 6.18 |
| 香港医药 | 17.37 | 1.02 | 5.88 | 12.97 |
| 香港科技 | 12.65 | 1.29 | 10.16 | -19.21 |
| 香港消费 | 10.4 | 0.2 | 1.88 | 3.32 |
| 商贸零售 | 5.64 | 0.39 | 6.87 | 8.23 |
| 轻工制造 | 0.29 | 0.05 | 18.68 | -1.11 |