| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -19.72%（24.35%） | -23.33%（24.35%） | -37.03%（86.09%） | 38.46%（81.01%） | -0.61（15.80%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -7.45%（57.10%） | -86.63%（57.10%） | -11.55%（68.55%） | 57.73%（70.43%） | -1.50（19.48%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -5.25%（89.71%） | -46.69%（89.71%） | -11.55%（89.57%） | 49.77%（58.84%） | -0.94（91.44%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -15.22%（79.42%） | -47.93%（79.42%） | -23.31%（87.39%） | 37.01%（75.94%） | -1.30（70.72%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -27.56%（57.97%） | -47.66%（57.97%） | -32.07%（88.55%） | 39.48%（87.39%） | -1.21（18.26%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -23.50%（15.51%） | -23.50%（15.51%） | -37.03%（86.09%） | 36.01%（81.88%） | -0.65（11.01%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -0.11%（10.30%） | -0.06%（10.30%） | -37.03%（86.38%） | 34.92%（67.68%） | -0.00（10.30%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 10.37%（16.67%） | 3.37%（16.67%） | -37.03%（88.26%） | 35.65%（54.35%） | 0.09（15.54%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 0.05%（20.19%） | 0.05%（20.19%） | -19.79%（52.92%） | 22.24%（65.95%） | 0.00（20.19%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -24.87%（51.75%） | -24.87%（51.75%） | -35.97%（35.00%） | 26.88%（49.48%） | -0.92（51.75%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | 0.24%（86.38%） | 0.24%（86.38%） | -34.81%（19.12%） | 31.02%（11.06%） | 0.01（86.38%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 13.66%（69.67%） | 13.66%（69.67%） | -28.37%（20.24%） | 38.42%（22.01%） | 0.36（60.98%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 16.40%（6.50%） | 16.40%（6.50%） | -24.12%（26.38%） | 31.39%（49.13%） | 0.52（4.87%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 服务器 | 19.38 | 13.09 | 10.02 | 15.42 |
| SAAS | 13.09 | 12.48 | 11.28 | 6.98 |
| 工业软件 | 15.13 | 7.89 | 8.59 | 12.17 |
| 金融科技 | 8.33 | 13.09 | 10.9 | 7.46 |
| 行业应用软件 | 9.44 | 7.4 | 5.93 | 7.04 |
| 计算机设备 | 2.07 | 11.86 | 10.95 | 9.69 |
| 通信服务 | 4.1 | 6.69 | 11.43 | 8.33 |
| 办公软件 | 7.04 | 5.53 | 2.77 | 2.77 |
| 半导体设计 | 1.83 | 5.28 | 3.57 | 11.01 |
| IT咨询服务 | 1.8 | 1.29 | 1.74 | 2.34 |
| 网络安全 | 1.33 | 0.67 | 0.9 | 0.61 |
| 智慧医疗 | 1.65 | 2.11 | 2.85 | 0.0 |
| 半导体封测 | 0.06 | 1.03 | 3.22 | 5.17 |
| 数字政府 | 1.72 | 1.29 | 1.75 | 0.0 |
| 自动化设备 | 1.7 | 0.77 | 0.32 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601138.SH | 工业富联 | 计算机 | 连续重仓3期 | 35.22 | 8.12 | 76.42 | 55.15 | 35.77 | 22.49 | |||
| 688256.SH | 寒武纪 | 电子 | 连续重仓5期 | 368.97 | 81.91 | 198.61 | 219.02 | 162.09 | 104.82 | |||
| 300442.SZ | 润泽科技 | 计算机 | 连续重仓7期 | 26.21 | 9.48 | 214.86 | -136.46 | 24.23 | 16.98 | |||
| 301308.SZ | 江波龙 | 计算机 | 连续重仓3期 | 54.76 | 25.01 | 15019.98 | 2847.85 | -1650.92 | -201.31 | |||
| 688041.SH | 海光信息 | 电子 | 315.73 | 37.18 | 37.86 | 58.65 | 42.68 | 32.21 | ||||
| 600673.SH | 东阳光 | 有色金属 | 连续重仓2期 | 865.96 | 10.18 | -93.16 | 206.01 | 26.7 | 16.51 | |||
| 300454.SZ | 深信服 | 计算机 | 连续重仓7期 | 71.84 | 3.84 | 51.77 | -38.14 | 14.9 | 9.42 | |||
| 002230.SZ | 科大讯飞 | 计算机 | 连续重仓9期 | 113.69 | 4.3 | 21.14 | 32.04 | 22.77 | 15.46 | |||
| 300378.SZ | 鼎捷数智 | 计算机 | 连续重仓5期 | 59.85 | 4.28 | 93.95 | -22.58 | -1.68 | 10.18 | |||
| 000977.SZ | 浪潮信息 | 计算机 | 40.23 | 4.62 | 82.77 | 9.94 | 27.18 | 19.56 | ||||
| 300033.SZ | 同花顺 | 计算机 | 54.3 | 42.7 | 86.29 | 34.07 | 18.5 | 10.75 | ||||
| 300687.SZ | 赛意信息 | 计算机 | 4.73 | -154.24 | 159.03 | 40.67 | 25.23 | |||||
| 600602.SH | 云赛智联 | 计算机 | 连续重仓9期 | 112.12 | 4.47 | 8.79 | 44.16 | 14.42 | 11.18 | |||
| 000938.SZ | 紫光股份 | 计算机 | 连续重仓7期 | 38.85 | 5.38 | 74.31 | 32.37 | 30.79 | 20.22 | |||
| 603171.SH | 税友股份 | 计算机 | 113.42 | 6.49 | 66.99 | 87.82 | 44.77 | 32.3 | ||||
| 300170.SZ | 汉得信息 | 计算机 | 68.83 | 2.76 | 24.2 | 28.67 | 16.72 | 13.35 | ||||
| 603019.SH | 中科曙光 | 计算机 | 连续重仓9期 | 70.75 | 7.13 | 16.49 | 27.78 | 18.1 | 14.07 | |||
| 688787.SH | 海天瑞声 | 计算机 | 连续重仓3期 | 366.18 | 10.8 | 36.42 | 138.64 | 63.73 | 48.76 | |||
| 688615.SH | 计算机 | 44.94 | 7.75 | 12.11 | 23.26 | 18.53 | 14.34 | |||||
| 688111.SH | 金山办公 | 计算机 | 27.24 | 6.49 | 115.87 | -22.44 | -18.33 | 10.12 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 93.92 | -13.44 | ||
| 交易收益 | 0.62 | |||
| 计算机 | 78.87 | -9.23 | -11.71 | -13.46 |
| 电子 | 11.13 | -4.37 | -39.3 | -35.72 |
| 有色金属 | 3.87 | -0.44 | -11.4 | -8.41 |
| 机械 | 0.02 | -0.01 | -31.16 | -19.0 |
| 基础化工 | 0.01 | -0.0 | -31.45 | -18.2 |
| 汽车 | 0.01 | -0.0 | -19.88 | -5.86 |
| 电力设备及新能源 | 0.0 | -0.0 | -15.63 | -21.5 |
| 建筑 | 0.0 | -0.0 | -11.24 | -0.95 |
| 交通运输 | 0.0 | 0.0 | 11.27 | 9.37 |
| 轻工制造 | 0.0 | 0.0 | 15.23 | -1.11 |
| 纺织服装 | 0.0 | -0.0 | -5.48 | 3.31 |