博道伍佰智航A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：007831.OF 一级类型：全市场二级类型：量化基金基金经理：杨梦、刘兆阳

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-7.07%（47.65%）	-8.49%（47.65%）	-27.29%（36.71%）	30.51%（14.24%）	-0.28（60.65%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-5.70%（22.47%）	-78.25%（22.47%）	-8.89%（21.84%）	46.32%（20.25%）	-1.69（37.66%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-12.39%（24.37%）	-78.63%（24.37%）	-15.36%（23.42%）	35.21%（24.05%）	-2.23（43.04%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-6.61%（61.39%）	-23.68%（61.39%）	-21.34%（32.59%）	30.13%（17.41%）	-0.79（70.57%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-20.73%（40.60%）	-37.27%（40.60%）	-27.29%（35.13%）	34.56%（13.29%）	-1.08（66.44%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-5.22%（54.89%）	-5.22%（54.89%）	-27.29%（37.03%）	28.38%（17.09%）	-0.18（62.03%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	37.83%（83.78%）	17.40%（83.78%）	-27.29%（37.03%）	24.12%（28.48%）	0.72（80.63%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	47.31%（81.71%）	13.88%（81.71%）	-27.29%（44.62%）	24.74%（30.38%）	0.56（80.00%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	26.20%（90.08%）	26.20%（90.08%）	-10.51%（76.03%）	18.24%（52.05%）	1.44（89.26%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-18.46%（61.64%）	-18.46%（61.64%）	-27.68%（43.37%）	21.36%（36.75%）	-0.86（67.81%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	3.50%（83.13%）	3.50%（83.13%）	-10.53%（88.46%）	12.51%（64.84%）	0.28（83.13%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	10.66%（67.58%）	10.66%（67.58%）	-24.49%（21.21%）	26.69%（33.33%）	0.40（65.38%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	40.75%（76.62%）	40.75%（76.62%）	-13.11%（33.21%）	18.05%（36.82%）	2.26（87.45%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
券商	5.43	4.29	3.33	2.79
工业金属	4.28	7.0	6.22	3.75
通用设备	2.07	3.76	3.71	3.21
航空航天兵装	3.18	2.52	1.69	1.71
电池环节	2.13	4.37	3.49	3.94
消费电子	3.05	3.7	5.08	4.16
PCB	2.32	2.55	2.51	4.15
半导体设计	3.59	2.04	2.28	6.44
电网设备	0.36	3.86	4.12	3.53
创新药	3.22	2.48	2.45	0.77
电力燃气	1.89	1.45	3.52	0.79
全国性银行	2.05	1.03	1.67	0.51
化学制品	1.42	2.53	2.49	1.39
汽车智能化	1.85	3.0	2.97	1.03
塑料	2.11	1.52	1.5	1.61

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
001309.SZ	德明利	1.93	电子		-62.56	-41.11	52.12	32.74	4501.08	3078.68	-688.34	59.57
300857.SZ	协创数据	1.47	电子	连续重仓2期	-42.68	-41.11	95.29	32.49	235.58	261.37	153.85	69.34
300475.SZ	香农芯创	1.27	电子		-61.76	-41.11	75.93	28.55	1416.88	1822.44	158.14	91.25
002281.SZ	光迅科技	1.2	通信	连续重仓3期	-49.94	-42.7	205.23	15.38	40.03	66.81	75.67	36.26
300604.SZ	长川科技	1.08	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
002851.SZ	麦格米特	1.05	电力设备及新能源	连续重仓3期	-44.19	-28.69	634.94	10.84	-24.02	187.16	94.03	57.58
301377.SZ	鼎泰高科	0.96	机械		-55.23	-22.85	364.6	83.6	220.06	152.24	111.81	70.38
300073.SZ	当升科技	0.94	基础化工		-24.5	-26.22	32.74	1.77	69.63	59.35	27.05	16.9
600498.SH	烽火通信	0.85	通信		-58.75	-42.7	238.55	5.69	-55.7	113.0	19.6	18.83
300308.SZ	中际旭创	0.77	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002384.SZ	东山精密	0.76	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300121.SZ	阳谷华泰	0.74	基础化工		-15.24	-26.22	28.8	1.58	-27.98	80.95	17.58	9.66
002716.SZ	湖南白银	0.74	有色金属		-3.96	-16.73	48.83	5.63	156.63
001359.SZ	平安电工	0.74	电子		-40.08	-41.11	123.53	15.15	-7.04	28.63	13.65	3.57
603083.SH	剑桥科技	0.73	通信		-37.83	-42.7	267.87	10.23	126.57	618.03	309.76	150.66
000776.SZ	广发证券	0.72	非银行金融	连续重仓3期	-16.49	-4.53	11.7	1.33	60.79	9.55	8.03	5.33
600999.SH	招商证券	0.71	非银行金融		-21.0	-4.53	13.78	1.48	64.34	37.77	-13.69	3.34
603516.SH	淳中科技	0.69	计算机		-50.23	-14.55	92.49	16.25	6795.57
002517.SZ	恺英网络	0.69	传媒		-7.38	1.28	16.03	3.42	34.62	18.43	9.34	6.21
603588.SH	高能环境	0.69	电力及公用事业		-35.31	-1.23	24.05	2.9	138.79	57.7	18.39	12.07

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.68	-13.99
交易收益		4.8
电子	26.01	-9.75	-37.49	-35.72
基础化工	9.12	-0.94	-10.3	-18.2
机械	8.16	-1.71	-20.93	-19.0
通信	7.05	-2.38	-33.73	-33.35
电力设备及新能源	5.93	-1.22	-20.63	-21.5
计算机	5.36	-1.28	-23.84	-13.46
医药	4.77	-0.1	-2.02	8.34
有色金属	4.34	-0.29	-6.63	-8.41
非银行金融	3.91	-0.35	-8.96	-2.06
国防军工	2.74	-0.54	-19.8	-18.84
汽车	2.37	-0.02	-1.02	-5.86
电力及公用事业	1.96	-0.09	-4.77	2.94
建材	1.56	-0.41	-26.47	-25.34
传媒	1.41	0.01	0.85	3.34
石油石化	1.2	0.2	16.64	14.36
钢铁	0.99	-0.06	-6.15	-1.44
轻工制造	0.94	-0.16	-16.79	-1.11
纺织服装	0.92	0.12	12.74	3.31
建筑	0.82	-0.23	-27.76	-0.95
家电	0.7	0.0	0.59	1.47
交通运输	0.64	0.04	6.22	9.37
煤炭	0.53	0.15	28.64	18.67
银行	0.52	0.1	19.76	16.76
农林牧渔	0.3	0.05	17.89	15.44
消费者服务	0.12	0.04	34.52	10.09
食品饮料	0.12	0.02	15.13	6.18
商贸零售	0.09	0.02	18.82	8.23
综合	0.05	-0.01	-28.08	5.25
房地产	0.04	-0.0	-6.86	6.18

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化