| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -39.31%（1.37%） | -45.34%（1.37%） | -46.65%（6.08%） | 29.03%（32.16%） | -1.56（1.96%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -8.00%（7.84%） | -88.56%（7.84%） | -10.87%（10.59%） | 39.42%（28.24%） | -2.25（5.14%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -7.65%（37.45%） | -60.46%（37.45%） | -12.51%（34.31%） | 35.87%（22.35%） | -1.69（45.76%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -11.42%（38.82%） | -38.07%（38.82%） | -17.79%（50.00%） | 28.70%（26.86%） | -1.33（57.25%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -39.96%（3.92%） | -64.10%（3.92%） | -41.84%（12.75%） | 31.12%（34.12%） | -2.06（3.14%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -47.47%（0.39%） | -47.47%（0.39%） | -49.11%（4.71%） | 27.72%（30.00%） | -1.71（0.59%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -33.24%（1.11%） | -18.29%（1.11%） | -52.59%（2.94%） | 33.87%（4.90%） | -0.54（3.10%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -37.89%（0.75%） | -14.77%（0.75%） | -52.59%（3.14%） | 38.16%（2.35%） | -0.39（3.98%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 31.21%（92.18%） | 31.21%（92.18%） | -20.15%（33.22%） | 29.73%（4.56%） | 1.05（87.71%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -31.44%（6.84%） | -31.44%（6.84%） | -35.75%（8.52%） | 29.01%（7.14%） | -1.08（24.76%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -28.50%（3.85%） | -28.50%（3.85%） | -37.16%（2.89%） | 20.55%（9.40%） | -1.39（17.86%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -13.01%（3.61%） | -13.01%（3.61%） | -45.88%（0.00%） | 48.06%（0.00%） | -0.27（12.29%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 21.65%（44.69%） | 21.65%（44.69%） | -26.54%（0.78%） | 35.77%（0.98%） | 0.61（14.60%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 光通信 | 6.88 | 0.0 | 6.21 | 0.0 |
| 电池环节 | 5.34 | 0.0 | 2.79 | 0.0 |
| PCB | 5.99 | 0.0 | 2.05 | 0.0 |
| 半导体设计 | 5.0 | 0.0 | 2.82 | 0.0 |
| 创新药 | 5.12 | 0.0 | 0.93 | 0.0 |
| 半导体设备 | 2.43 | 0.0 | 2.79 | 0.0 |
| 消费电子 | 3.46 | 0.0 | 1.12 | 0.0 |
| 白酒 | 2.77 | 0.0 | 1.79 | 0.0 |
| 白色家电 | 2.49 | 0.0 | 1.08 | 0.0 |
| 储能 | 1.52 | 0.0 | 1.13 | 0.0 |
| 计算机设备 | 2.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 电网设备 | 0.88 | 0.0 | 1.06 | 0.0 |
| 工程机械 | 1.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体制造 | 1.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新能源矿产 | 1.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920978.BJ | 22.62 | 4.82 | ||||||||||
| 920809.BJ | 3.28 | |||||||||||
| 920599.BJ | 9.06 | 2.18 | ||||||||||
| 920111.BJ | 26.95 | 5.02 | ||||||||||
| 920037.BJ | 24.03 | 6.43 | ||||||||||
| 920576.BJ | 543.27 | 15.06 | ||||||||||
| 920116.BJ | 140.29 | 24.53 | ||||||||||
| 920060.BJ | 34.6 | 3.91 | ||||||||||
| 920593.BJ | 221.98 | 7.54 | ||||||||||
| 920139.BJ | 4.73 | |||||||||||
| 920185.BJ | 32.95 | 2.26 | ||||||||||
| 920808.BJ | 829.02 | 24.33 | ||||||||||
| 920077.BJ | 53.12 | 3.99 | ||||||||||
| 920640.BJ | 75.6 | 6.47 | ||||||||||
| 920491.BJ | 48.27 | 3.9 | ||||||||||
| 920493.BJ | 连续重仓2期 | 331.39 | 13.19 | |||||||||
| 920100.BJ | 66.0 | 8.64 | ||||||||||
| 920522.BJ | 111.8 | 4.85 | ||||||||||
| 920394.BJ | 79.15 | 12.39 | ||||||||||
| 920402.BJ | 3.99 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 0.0 | -12.18 | ||
| 交易收益 | -12.18 |