创金合信港股通量化股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：007354.OF 一级类型：全市场二级类型：量化基金基金经理：董梁、孙悦

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-11.36%（29.60%）	-13.57%（29.60%）	-21.86%（61.39%）	16.30%（82.59%）	-0.83（13.72%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	4.08%（97.78%）	182.67%（97.78%）	-1.24%（85.44%）	16.61%（82.28%）	11.00（93.35%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-0.08%（89.87%）	-0.91%（89.87%）	-6.08%（81.33%）	17.50%（79.75%）	-0.05（89.87%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-5.89%（63.61%）	-21.34%（63.61%）	-11.29%（78.48%）	13.98%（82.91%）	-1.53（35.13%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-10.07%（76.51%）	-19.19%（76.51%）	-14.27%（79.11%）	14.49%（87.97%）	-1.32（39.26%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-12.59%（22.56%）	-12.59%（22.56%）	-21.86%（61.39%）	16.05%（81.01%）	-0.78（11.65%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	16.41%（42.34%）	7.90%（42.34%）	-21.86%（62.34%）	19.26%（65.19%）	0.41（39.64%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	30.46%（57.14%）	9.33%（57.14%）	-21.86%（68.04%）	19.79%（67.41%）	0.47（61.71%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-28.23%（2.74%）	20.00%（39.73%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-6.58%（95.21%）	-6.58%（95.21%）	-31.10%（24.10%）	27.00%（4.82%）	-0.24（95.21%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-13.26%（26.51%）	-13.26%（26.51%）	-21.45%（29.67%）	18.75%（8.79%）	-0.71（37.35%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	17.77%（89.56%）	17.77%（89.56%）	-13.94%（71.00%）	20.58%（69.26%）	0.86（92.31%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	31.89%（55.41%）	31.89%（55.41%）	-17.46%（8.30%）	21.47%（16.61%）	1.49（37.23%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港互联网	21.83	20.0	16.11	11.96
香港非银	13.05	17.19	16.15	14.66
香港银行	14.52	13.17	14.4	16.92
香港公用	4.67	3.22	5.06	7.82
香港硬件	5.42	4.37	1.48	3.85
香港创新药	3.73	4.73	4.19	3.48
香港地产	1.8	3.04	4.59	4.2
香港汽车	4.15	4.13	4.16	2.57
香港有色	2.98	3.72	4.12	2.94
香港电信	2.25	2.27	1.84	2.43
香港能源	3.3	3.06	0.94	4.17
香港机械	1.25	2.57	3.23	1.28
香港旅游服务	1.01	2.03	2.04	3.48
香港纺服	0.8	0.81	0.82	1.81
香港食品	0.86	1.09	2.73	1.98

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)
0005.HK	汇丰控股	8.43	香港金地	连续重仓9期	-3.18	8.95	14.61	1.84
0700.HK	腾讯控股	6.88	香港科技	连续重仓9期	-10.19	-28.38	14.86	3.06
9988.HK	阿里巴巴-W	4.87	香港科技	连续重仓7期	5.33	-28.38	15.2	1.47
0388.HK	香港交易所	3.06	香港金地	连续重仓9期	3.97	8.95	24.4	7.91
0939.HK	建设银行	2.44	香港金地	连续重仓9期	24.63	8.95	5.52	0.53
0992.HK	联想集团	2.04	香港科技	连续重仓3期	-0.32	-28.38	19.06	4.77
0941.HK	中国移动	2.02	香港科技	连续重仓3期	4.94	-28.38	10.88	1.04
0883.HK	中国海洋石油	2.01	香港周期	连续重仓9期	18.08	7.48	6.9	1.09
2628.HK	中国人寿	1.97	香港金地		-10.33	8.95	4.67	1.14
0857.HK	中国石油股份	1.95	香港周期		16.62	7.48	8.71	0.87
0016.HK	新鸿基地产	1.89	香港金地	连续重仓5期	-6.06	8.95	14.79	0.53
2388.HK	中银香港	1.8	香港金地	连续重仓3期	16.52	8.95	11.17	1.25
9987.HK	百胜中国	1.75	香港消费		11.5	0.01	14.94	2.63
2359.HK	药明康德	1.67	香港医药		21.37	5.47	20.08	7.19
6869.HK	长飞光纤光缆	1.61	香港科技		-55.68	-28.38	162.99	13.83
2601.HK	中国太保	1.59	香港金地	连续重仓3期	-0.72	8.95	4.3	0.77
1113.HK	长实集团	1.57	香港金地	连续重仓3期	0.73	8.95	14.25	0.39
1299.HK	友邦保险	1.55	香港金地	连续重仓9期	0.14	8.95	15.24	1.97
0027.HK	银河娱乐	1.55	香港消费	连续重仓3期	10.17	0.01	12.07	1.55
0148.HK	建滔集团	1.53	香港科技	连续重仓7期	-60.73	-28.38	30.05	2.05

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	88.06	3.23
交易收益		-2.38
香港金地	35.79	2.0	5.59	11.72
香港科技	20.2	0.44	2.17	-19.21
香港周期	15.87	1.93	12.18	14.99
香港消费	7.92	0.15	1.87	3.32
香港医药	4.44	0.87	19.55	12.97
香港制造	3.85	0.22	5.64	-10.27

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化