鹏扬元合量化股票A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：007137.OF 一级类型：全市场 二级类型：量化基金 基金经理：姜峰、马超
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-2.68%（73.29%）-3.23%（73.29%）-21.36%（62.66%）20.57%（69.62%）-0.16（72.92%）
2026-10-232026-11-06近2周-0.26%（77.53%）-6.51%（77.53%）-2.88%（76.90%）20.92%（76.27%）-0.31（77.22%）
2026-10-082026-11-06近1月-5.21%（74.37%）-46.45%（74.37%）-7.70%（76.27%）17.78%（79.11%）-2.61（17.09%）
2026-08-042026-11-06近3月-9.09%（50.00%）-31.37%（50.00%）-14.39%（66.14%）15.33%（80.06%）-2.05（8.23%）
2026-05-112026-11-06近6月-16.04%（60.07%）-29.61%（60.07%）-21.36%（60.76%）21.82%（68.04%）-1.36（36.91%）
2025-10-312026-11-06近1年-1.46%（74.06%）-1.46%（74.06%）-21.36%（62.66%）19.47%（69.62%）-0.08（74.81%）
2024-11-012026-11-06近2年23.43%（61.71%）11.10%（61.71%）-21.36%（63.61%）18.13%（71.52%）0.61（70.27%）
2023-11-032026-11-06近3年43.29%（76.57%）12.83%（76.57%）-21.36%（69.94%）19.57%（68.35%）0.66（89.71%）
2020-12-312021-12-312021Y25.88%（88.43%）25.88%（88.43%）-20.78%（27.40%）24.27%（18.49%）1.07（78.51%）
2021-12-312022-12-302022Y-29.58%（12.33%）-29.58%（12.33%）-37.81%（3.01%）29.96%（3.01%）-0.99（52.05%）
2022-12-302023-12-292023Y-6.39%（56.63%）-6.39%（56.63%）-26.41%（14.29%）25.03%（1.65%）-0.26（69.88%）
2023-12-292024-12-312024Y11.13%（70.33%）11.13%（70.33%）-11.30%（81.82%）21.00%（65.37%）0.53（77.47%）
2024-12-312025-12-312025Y27.13%（43.72%）27.13%（43.72%）-12.16%（41.88%）15.88%（55.60%）1.71（56.71%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
全国性银行5.414.814.463.87
工业金属3.64.716.266.35
电池环节4.076.557.483.34
保险2.143.32.291.9
光通信2.24.752.867.73
白酒2.583.32.971.2
半导体设计2.033.834.4110.61
创新药1.732.484.563.66
电力燃气2.061.913.122.24
电网设备2.070.660.754.49
铁路公路2.871.941.782.07
券商1.922.531.762.68
白色家电3.361.722.270.94
区域性银行3.680.990.680.48
整车1.621.041.222.01
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
300308.SZ中际旭创
3.46
通信连续重仓7期
-51.69
-42.7
94.7540.9200.42183.98125.0168.64
300750.SZ宁德时代
2.25
电力设备及新能源连续重仓6期
-39.32
-28.69
23.025.0545.6419.0218.6712.17
688256.SH寒武纪
2.06
电子连续重仓5期
-41.58
-41.11
368.9781.91198.61219.02162.09104.82
688008.SH澜起科技
1.96
电子连续重仓3期
-41.74
-41.11
148.0918.1755.4324.9426.4221.83
688981.SH中芯国际
1.9
电子连续重仓3期
-34.45
-41.11
269.477.1465.5611.6621.1514.72
603259.SH药明康德
1.82
医药连续重仓2期
16.61
3.57
18.464.6757.354.316.1611.1
600030.SH中信证券
1.77
非银行金融
-11.42
-4.53
12.621.4959.561.636.744.89
600487.SH亨通光电
1.58
通信连续重仓3期
-52.15
-42.7
83.528.551.0126.5229.5615.39
688041.SH海光信息
1.53
电子
-45.69
-41.11
315.7337.1837.8658.6542.6832.21
601899.SH紫金矿业
1.46
有色金属连续重仓3期
15.94
-16.73
10.843.5768.0537.4516.7312.38
600150.SH中国船舶
1.4
机械连续重仓5期
6.46
-22.85
22.011.7172.44115.6451.3328.8
300502.SZ新易盛
1.37
通信
-57.0
-42.7
78.843.59121.79118.0489.6653.22
600183.SH生益科技
1.36
电子
-36.1
-41.11
107.2226.35132.6579.964.6838.71
600887.SH伊利股份
1.31
食品饮料
17.65
7.5
12.542.8124.644.115.13.95
601328.SH交通银行
1.3
银行连续重仓2期
28.46
16.96
5.890.493.362.632.111.58
300857.SZ协创数据
1.29
电子
-42.68
-41.11
95.2932.49235.58261.37153.8569.34
601318.SH中国平安
1.25
非银行金融连续重仓5期
10.34
-4.53
6.510.8832.72-8.025.64.42
688498.SH源杰科技
1.15
电子
-50.92
-41.11
659.4995.272458.771028.99435.08221.74
600309.SH万华化学
1.15
基础化工连续重仓3期
-1.17
-26.22
16.271.9949.9623.6111.727.67
688469.SH芯联集成
1.14
电子
-23.37
-41.11
6.8677.988.9422.2322.76
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计93.75-13.92
交易收益-3.32
电子23.56-8.14-34.54-35.72
通信9.56-3.22-33.65-33.35
电力设备及新能源8.56-1.44-16.78-21.5
有色金属6.420.11.5-8.41
机械5.850.091.52-19.0
医药4.860.7916.268.34
非银行金融4.75-0.05-0.95-2.06
银行4.340.7918.1416.76
基础化工3.39-0.31-9.11-18.2
汽车3.08-0.2-6.39-5.86
计算机2.96-0.06-2.15-13.46
食品饮料2.820.269.266.18
交通运输2.730.3713.499.37
电力及公用事业2.480.145.52.94
建筑1.590.16.23-0.95
建材1.41-0.45-32.0-25.34
家电1.20.097.361.47
石油石化0.880.223.1514.36
房地产0.740.1114.896.18
煤炭0.610.1829.7518.67
国防军工0.58-0.01-1.33-18.84
传媒0.480.024.043.34
消费者服务0.35-0.02-4.4210.09
轻工制造0.320.013.22-1.11
农林牧渔0.150.0215.015.44
商贸零售0.050.0118.788.23
钢铁0.030.010.55-1.44
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化