| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -7.09%（83.84%） | -8.50%（83.84%） | -17.11%（92.16%） | 14.13%（92.16%） | -0.60（73.74%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 2.57%（51.96%） | 93.40%（51.96%） | -1.19%（77.45%） | 14.67%（83.33%） | 6.37（64.36%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -1.46%（62.75%） | -15.78%（62.75%） | -6.29%（72.55%） | 15.91%（80.39%） | -0.99（59.41%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -3.77%（83.33%） | -14.09%（83.33%） | -10.11%（84.31%） | 13.32%（84.31%） | -1.06（80.39%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -10.32%（81.37%） | -19.64%（81.37%） | -13.72%（92.16%） | 13.50%（93.14%） | -1.45（50.98%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -6.28%（85.39%） | -6.28%（85.39%） | -17.11%（92.16%） | 13.89%（93.14%） | -0.45（79.78%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 9.33%（49.30%） | 4.56%（49.30%） | -17.11%（93.14%） | 16.37%（89.22%） | 0.28（57.75%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 14.19%（45.59%） | 4.55%（45.59%） | -21.62%（87.25%） | 19.02%（78.43%） | 0.24（50.00%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | -18.25%（14.58%） | -18.25%（14.58%） | -32.17%（14.75%） | 20.72%（70.49%） | -0.88（2.08%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -15.02%（67.21%） | -15.02%（67.21%） | -37.55%（37.50%） | 32.52%（40.62%） | -0.46（68.85%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -15.46%（75.00%） | -15.46%（75.00%） | -25.73%（63.24%） | 20.78%（33.82%） | -0.74（78.12%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 7.53%（27.94%） | 7.53%（27.94%） | -19.02%（23.29%） | 23.14%（32.88%） | 0.33（27.94%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 21.23%（21.92%） | 21.23%（21.92%） | -16.52%（51.52%） | 17.73%（73.74%） | 1.20（41.10%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 香港银行 | 14.31 | 10.92 | 8.0 | 19.88 |
| 香港互联网 | 11.24 | 13.02 | 3.6 | 0.0 |
| 香港非银 | 3.97 | 7.11 | 9.45 | 7.62 |
| 香港能源 | 7.7 | 15.51 | 18.37 | 4.84 |
| 香港公用 | 5.92 | 6.43 | 4.9 | 3.29 |
| 香港纺服 | 9.13 | 9.14 | 6.04 | 3.53 |
| 香港有色 | 12.27 | 3.06 | 2.36 | 0.0 |
| 香港家电家居 | 3.82 | 3.67 | 1.02 | 0.0 |
| 香港地产 | 5.37 | 2.55 | 5.38 | 7.69 |
| 香港电信 | 0.0 | 0.0 | 0.71 | 4.44 |
| 香港机械 | 1.66 | 2.98 | 5.19 | 2.43 |
| 香港商贸 | 4.0 | 4.12 | 0.0 | 0.0 |
| 香港食品 | 1.85 | 0.0 | 4.29 | 0.0 |
| 香港创新药 | 4.28 | 0.0 | 0.0 | 3.96 |
| 香港化工 | 0.0 | 2.74 | 2.11 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2888.HK | 渣打集团 | 香港金地 | 11.72 | 1.28 | ||||||||
| 0005.HK | 汇丰控股 | 香港金地 | 连续重仓7期 | 14.61 | 1.84 | |||||||
| 3877.HK | 中国船舶租赁 | 香港金地 | 连续重仓3期 | 7.26 | 0.89 | |||||||
| 0883.HK | 中国海洋石油 | 香港周期 | 连续重仓4期 | 6.9 | 1.09 | |||||||
| 6869.HK | 长飞光纤光缆 | 香港科技 | 162.99 | 13.83 | ||||||||
| 0008.HK | 电讯盈科 | 香港科技 | -163.22 | -21.0 | ||||||||
| 0939.HK | 建设银行 | 香港金地 | 连续重仓7期 | 5.52 | 0.53 | |||||||
| 3988.HK | 中国银行 | 香港金地 | 5.86 | 0.54 | ||||||||
| 1109.HK | 华润置地 | 香港金地 | 连续重仓5期 | 7.6 | 0.67 | |||||||
| 2869.HK | 绿城服务 | 香港金地 | 12.58 | 1.39 | ||||||||
| 3306.HK | 江南布衣 | 香港消费 | 连续重仓7期 | 8.52 | 3.55 | |||||||
| 1330.HK | 绿色动力环保 | 香港周期 | 10.09 | 0.81 | ||||||||
| 2328.HK | 中国财险 | 香港金地 | 7.13 | 1.01 | ||||||||
| 1888.HK | 建滔积层板 | 香港科技 | 127.95 | 19.12 | ||||||||
| 0038.HK | 第一拖拉机股份 | 香港制造 | 7.81 | 0.89 | ||||||||
| 0148.HK | 建滔集团 | 香港科技 | 30.05 | 2.05 | ||||||||
| 2359.HK | 药明康德 | 香港医药 | 20.08 | 7.19 | ||||||||
| 2269.HK | 药明生物 | 香港医药 | 26.38 | 2.74 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 66.82 | 5.22 | ||
| 交易收益 | -0.58 | |||
| 香港金地 | 35.19 | 4.03 | 11.46 | 11.72 |
| 香港科技 | 13.58 | -3.94 | -29.03 | -19.21 |
| 香港周期 | 8.13 | 1.7 | 20.93 | 14.99 |
| 香港医药 | 3.96 | 1.8 | 45.54 | 12.97 |
| 香港消费 | 3.53 | 1.55 | 43.79 | 3.32 |
| 香港制造 | 2.43 | 0.65 | 26.73 | -10.27 |