富国睿泽回报混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：007016.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：于渤

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-14.49%（14.00%）	-17.25%（14.00%）	-24.45%（24.57%）	19.06%（34.29%）	-0.90（12.29%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-5.72%（4.86%）	-78.38%（4.86%）	-7.30%（6.86%）	32.96%（7.71%）	-2.38（3.19%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-10.12%（8.29%）	-71.20%（8.29%）	-11.62%（10.29%）	24.70%（12.29%）	-2.88（11.27%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-9.09%（13.14%）	-31.37%（13.14%）	-15.73%（14.29%）	19.55%（18.57%）	-1.60（15.23%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-20.37%（10.86%）	-36.71%（10.86%）	-21.70%（20.29%）	20.98%（28.00%）	-1.75（6.86%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-11.58%（18.57%）	-11.58%（18.57%）	-24.45%（24.57%）	17.84%（37.14%）	-0.65（16.57%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	7.98%（35.21%）	3.91%（35.21%）	-24.45%（26.00%）	16.10%（45.14%）	0.24（33.43%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	5.10%（27.21%）	1.68%（27.21%）	-24.45%（37.43%）	16.15%（61.43%）	0.10（29.84%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	20.79%（76.67%）	20.79%（76.67%）	-14.77%（56.02%）	16.11%（65.04%）	1.29（82.86%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-16.85%（55.64%）	-16.85%（55.64%）	-23.19%（61.43%）	16.12%（82.94%）	-1.05（38.35%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-8.45%（60.41%）	-8.45%（60.41%）	-16.10%（69.23%）	10.76%（84.94%）	-0.79（53.24%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	0.67%（26.60%）	0.67%（26.60%）	-11.62%（80.47%）	16.80%（72.89%）	0.04（27.56%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	27.07%（78.72%）	27.07%（78.72%）	-10.08%（37.71%）	13.48%（51.71%）	2.01（82.51%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
区域性银行	7.82	11.41	9.17	3.75
白酒	7.83	8.95	10.15	4.66
化学制品	6.62	8.59	9.66	3.14
养殖业	8.14	4.05	0.0	2.9
香港互联网	6.31	0.0	0.0	0.71
工程机械	5.44	3.4	0.0	0.0
香港创新药	7.39	2.14	0.0	0.0
电池环节	2.46	0.0	0.0	0.0
电子化学品	0.46	1.63	1.27	0.0
医疗器械	0.01	0.0	0.0	0.0
香港地产	0.0	0.0	3.71	4.8
消费电子	1.59	0.0	0.0	5.19
石油开采炼化	0.0	5.1	6.99	0.0
中药	0.94	0.0	2.69	0.0
旅游&服务	0.0	5.69	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688401.SH	路维光电	8.87	电子		-43.88	-41.11	68.46	11.62	35.02	31.55	30.51	25.38
300604.SZ	长川科技	7.79	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
300866.SZ	安克创新	5.19	电子		10.4	-41.11	22.23	5.46	27.85	17.75	13.49	11.14
300502.SZ	新易盛	4.69	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
600519.SH	贵州茅台	4.66	食品饮料	连续重仓9期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
601918.SH	新集能源	4.22	煤炭		13.61	12.92	10.34	1.27	13.83	3.44	5.9	2.01
002142.SZ	宁波银行	3.75	银行	连续重仓9期	16.53	16.96	6.51	0.84	10.17	5.56	6.58	5.01
1109.HK	华润置地	3.6	香港金地	连续重仓2期	-0.91	8.95	7.6	0.67
688008.SH	澜起科技	3.4	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
600309.SH	万华化学	3.14	基础化工	连续重仓4期	-1.17	-26.22	16.27	1.99	49.96	23.61	11.72	7.67
300308.SZ	中际旭创	3.05	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002311.SZ	海大集团	2.9	农林牧渔		-5.97	11.05	18.89	3.24	-35.18	21.4	14.94	5.79
301603.SZ		2.86	机械		-29.25	-22.85	45.4	7.01	65.13	48.43	41.71	21.81
600887.SH	伊利股份	2.54	食品饮料		17.65	7.5	12.54	2.81	24.64	4.1	15.1	3.95
688808.SH		2.07	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
002244.SZ	滨江集团	1.87	房地产	连续重仓3期	21.71	-3.76	12.12	0.79	-43.87	17.6	1.67	1.1
600183.SH	生益科技	1.66	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
300179.SZ	四方达	1.38	建材		-49.3	-31.46	283.14	25.63	9.52	31.85	43.09	29.52
3900.HK	绿城中国	1.19	香港金地		-19.97	8.95	218.43	0.44
002916.SZ	深南电路	1.17	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	72.44	-9.27
交易收益		-0.7
电子	28.24	-7.76	-27.47	-35.72
通信	7.74	-3.02	-38.99	-33.35
食品饮料	7.2	0.7	9.68	6.18
机械	4.96	-0.91	-18.33	-19.0
香港金地	4.8	-0.03	-0.59	11.72
煤炭	4.22	1.54	36.48	18.67
基础化工	4.07	0.28	6.8	-18.2
银行	3.75	0.83	22.08	16.76
农林牧渔	2.9	-0.11	-3.65	15.44
房地产	1.87	0.63	33.55	6.18
建材	1.38	-0.55	-39.79	-25.34
香港科技	0.71	0.03	4.38	-19.21
计算机	0.56	-0.19	-33.68	-13.46
有色金属	0.02	-0.0	-24.54	-8.41
汽车	0.01	-0.0	-19.18	-5.86
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化