富国大盘价值量化精选混合A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：006022.OF 一级类型：全市场 二级类型：量化基金 基金经理：徐幼华、田希蒙
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-2.30%（74.73%）-2.77%（74.73%）-10.97%（95.89%）12.82%（96.84%）-0.22（66.43%）
2026-10-232026-11-06近2周1.15%（81.96%）34.61%（81.96%）-0.88%（89.24%）7.16%（94.94%）4.83（84.81%）
2026-10-082026-11-06近1月-0.65%（86.08%）-7.36%（86.08%）-2.68%（97.78%）8.57%（99.05%）-0.86（84.81%）
2026-08-042026-11-06近3月0.65%（90.51%）2.59%（90.51%）-4.11%（95.57%）7.80%（99.37%）0.33（92.09%）
2026-05-112026-11-06近6月-1.80%（92.28%）-3.57%（92.28%）-7.97%（99.37%）11.60%（99.05%）-0.31（91.95%）
2025-10-312026-11-06近1年-0.20%（77.07%）-0.20%（77.07%）-10.97%（95.89%）12.18%（96.84%）-0.02（76.69%）
2024-11-012026-11-06近2年6.15%（14.86%）3.03%（14.86%）-10.97%（96.52%）12.10%（94.30%）0.25（25.23%）
2023-11-032026-11-06近3年17.66%（28.00%）5.61%（28.00%）-10.97%（97.15%）13.60%（90.19%）0.41（53.14%）
2020-12-312021-12-312021Y7.79%（46.28%）7.79%（46.28%）-13.35%（59.59%）17.95%（55.48%）0.43（49.59%）
2021-12-312022-12-302022Y-19.00%（59.59%）-19.00%（59.59%）-21.10%（75.90%）18.55%（70.48%）-1.02（44.52%）
2022-12-302023-12-292023Y-11.94%（31.33%）-11.94%（31.33%）-19.65%（39.01%）11.49%（86.81%）-1.04（19.28%）
2023-12-292024-12-312024Y22.51%（95.60%）22.51%（95.60%）-10.44%（84.42%）16.44%（89.18%）1.37（98.35%）
2024-12-312025-12-312025Y1.92%（2.60%）1.92%（2.60%）-9.01%（69.31%）11.41%（86.64%）0.17（2.60%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
全国性银行6.3416.887.6513.87
铁路公路10.191.974.815.13
电力燃气8.363.487.132.99
区域性银行8.828.07.646.26
建筑3.423.523.122.99
券商0.029.510.956.85
工业金属2.963.775.273.83
保险0.08.256.04.73
石油开采炼化2.053.22.82.65
白色家电1.294.743.813.94
环保综合5.750.790.31.88
运营商3.283.161.240.64
普钢0.961.241.460.49
物流5.570.580.750.61
动力煤0.02.992.40.5
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
601318.SH中国平安
3.66
非银行金融连续重仓3期
10.34
-4.53
6.510.8832.72-8.025.64.42
600036.SH招商银行
3.12
银行连续重仓5期
20.88
16.96
5.940.792.11.872.172.0
000333.SZ美的集团
2.89
家电连续重仓3期
13.32
1.05
13.012.811.447.852.922.97
600030.SH中信证券
2.42
非银行金融
-11.42
-4.53
12.621.4959.561.636.744.89
601166.SH兴业银行
2.38
银行
10.93
16.96
4.520.43-2.382.71.661.4
601398.SH工商银行
2.07
银行
19.77
16.96
6.790.652.932.012.041.65
600919.SH江苏银行
1.62
银行连续重仓3期
13.62
16.96
5.60.758.364.265.193.72
601328.SH交通银行
1.6
银行连续重仓3期
28.46
16.96
5.890.493.362.632.111.58
000001.SZ平安银行
1.43
银行
13.9
16.96
4.530.43-0.091.051.681.51
601233.SH桐昆股份
1.27
石油石化
0.65
11.57
15.521.28318.29151.1326.7817.03
000725.SZ京东方A
1.23
电子连续重仓3期
-43.2
-41.11
54.042.425.09.5324.4318.29
600177.SH雅戈尔
1.21
纺织服装
10.36
-1.91
13.570.849.080.567.374.09
600887.SH伊利股份
1.21
食品饮料连续重仓3期
17.65
7.5
12.542.8124.644.115.13.95
000034.SZ神州数码
1.18
计算机
-22.52
-14.55
52.092.52-11.5240.316.8315.63
601988.SH中国银行
1.16
银行连续重仓3期
23.7
16.96
7.510.675.152.162.521.82
601939.SH建设银行
1.15
银行连续重仓3期
19.73
16.96
7.370.713.922.522.51.97
600999.SH招商证券
1.14
非银行金融连续重仓3期
-21.0
-4.53
13.781.4864.3437.77-13.693.34
000685.SZ中山公用
1.14
电力及公用事业
-4.64
-1.23
7.590.8592.8-31.013.974.0
601985.SH中国核电
1.12
电力及公用事业
5.56
-1.23
22.561.55-14.9810.797.35.47
688349.SH三一重能
1.08
电力设备及新能源
-6.79
-28.69
22.341.74-53.7136.0221.4811.29
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计94.137.57
交易收益1.76
银行20.133.4417.0716.76
非银行金融14.110.070.47-2.06
电力设备及新能源5.16-0.73-14.24-21.5
交通运输5.130.7314.169.37
有色金属4.910.5210.58-8.41
电力及公用事业4.810.357.372.94
家电3.940.369.071.47
电子3.94-0.89-22.65-35.72
基础化工3.420.030.75-18.2
机械3.310.175.29-19.0
石油石化3.30.4112.2914.36
汽车3.04-0.08-2.7-5.86
建筑2.990.196.2-0.95
医药2.220.2310.478.34
计算机2.17-0.33-15.11-13.46
食品饮料1.570.1811.416.18
国防军工1.55-0.04-2.44-18.84
纺织服装1.450.1913.173.31
传媒1.430.1611.453.34
消费者服务1.250.3427.3610.09
煤炭0.850.1315.6318.67
钢铁0.840.1619.2-1.44
通信0.710.1115.36-33.35
商贸零售0.660.068.848.23
轻工制造0.610.046.91-1.11
农林牧渔0.510.047.9515.44
房地产0.12-0.03-23.156.18
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化