| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -24.64%（27.78%） | -28.98%（27.78%） | -56.57%（12.39%） | 63.41%（0.21%） | -0.46（47.01%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -17.89%（5.98%） | -99.41%（5.98%） | -17.89%（13.03%） | 83.10%（10.90%） | -1.20（58.84%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -31.22%（6.20%） | -98.73%（6.20%） | -31.22%（10.68%） | 65.80%（9.62%） | -1.50（76.99%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -32.77%（7.05%） | -79.17%（7.05%） | -45.05%（6.41%） | 62.45%（1.07%） | -1.27（72.38%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -46.12%（8.76%） | -71.12%（8.76%） | -56.57%（10.90%） | 74.72%（0.00%） | -0.95（67.31%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -24.59%（25.43%） | -24.59%（25.43%） | -56.57%（12.39%） | 58.18%（0.43%） | -0.42（40.38%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -20.18%（10.43%） | -10.66%（10.43%） | -56.57%（12.61%） | 47.88%（0.64%） | -0.22（15.87%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -17.50%（15.44%） | -6.25%（15.44%） | -56.57%（13.03%） | 46.87%（0.00%） | -0.13（19.35%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | -23.11%（0.38%） | -23.11%（0.38%） | -33.62%（0.29%） | 17.75%（76.79%） | -1.30（0.00%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -13.76%（87.97%） | -13.76%（87.97%） | -34.21%（30.67%） | 37.94%（2.00%） | -0.36（96.28%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -40.33%（0.25%） | -40.33%（0.25%） | -52.10%（0.00%） | 31.06%（2.25%） | -1.30（20.20%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -3.74%（34.01%） | -3.74%（34.01%） | -32.35%（3.67%） | 43.62%（0.22%） | -0.09（37.16%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 8.65%（8.64%） | 8.65%（8.64%） | -27.84%（2.14%） | 33.57%（8.76%） | 0.26（5.62%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 光通信 | 5.01 | 6.31 | 22.58 | 56.18 |
| 光伏 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 储能 | 6.21 | 7.36 | 0.66 | 0.0 |
| 电网设备 | 3.64 | 3.73 | 0.35 | 0.0 |
| 半导体设计 | 13.24 | 2.78 | 0.0 | 18.99 |
| 电池环节 | 10.92 | 6.12 | 2.5 | 0.0 |
| 通用设备 | 0.0 | 14.19 | 6.34 | 0.0 |
| 自动化设备 | 0.0 | 5.28 | 1.98 | 7.97 |
| 工业金属 | 3.22 | 2.61 | 2.38 | 0.0 |
| 消费电子 | 2.04 | 5.6 | 2.41 | 1.81 |
| 半导体设备 | 1.19 | 4.65 | 4.22 | 0.0 |
| 贵金属 | 0.0 | 0.0 | 9.97 | 0.0 |
| 石油开采炼化 | 0.0 | 0.0 | 9.64 | 0.0 |
| SAAS | 4.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 显示面板 | 0.0 | 0.0 | 5.57 | 3.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688498.SH | 源杰科技 | 电子 | 659.49 | 95.27 | 2458.77 | 1028.99 | 435.08 | 221.74 | ||||
| 688048.SH | 长光华芯 | 电子 | 2622.55 | 29.36 | 189.33 | 68.78 | 61.08 | 49.07 | ||||
| 300502.SZ | 新易盛 | 通信 | 连续重仓4期 | 78.8 | 43.59 | 121.79 | 118.04 | 89.66 | 53.22 | |||
| 688313.SH | 仕佳光子 | 通信 | 连续重仓2期 | 211.18 | 54.8 | 74.45 | 111.31 | 80.3 | 57.12 | |||
| 300620.SZ | 光库科技 | 通信 | 连续重仓2期 | 447.56 | 43.73 | 208.66 | 63.62 | 117.56 | 71.91 | |||
| 300548.SZ | 长芯博创 | 通信 | 218.42 | 38.69 | 115.46 | 146.54 | 108.9 | 52.86 | ||||
| 300570.SZ | 太辰光 | 通信 | 196.36 | 31.68 | -14.98 | 62.33 | 42.45 | 26.67 | ||||
| 688025.SH | 杰普特 | 机械 | 131.23 | 19.26 | 118.91 | 70.09 | 72.47 | 45.56 | ||||
| 300394.SZ | 天孚通信 | 通信 | 连续重仓2期 | 152.02 | 60.4 | 46.19 | 77.34 | 53.56 | 40.53 | |||
| 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 连续重仓4期 | 94.75 | 40.9 | 200.42 | 183.98 | 125.01 | 68.64 | |||
| 688205.SH | 德科立 | 通信 | 432.47 | 14.06 | 90.62 | 82.88 | 74.87 | 50.52 | ||||
| 688195.SH | 腾景科技 | 电子 | 连续重仓2期 | 484.26 | 34.99 | 15.01 | 91.46 | 65.84 | 44.28 | |||
| 301486.SZ | 致尚科技 | 电子 | 416.09 | 10.49 | -136.47 | 107.76 | 25.47 | 18.53 | ||||
| 688808.SH | 机械 | 872.63 | 81.29 | |||||||||
| 301183.SZ | 东田微 | 电子 | 195.38 | 21.83 | 66.78 | 136.65 | 115.77 | 60.62 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 94.77 | -35.79 | ||
| 交易收益 | -7.24 | |||
| 通信 | 61.53 | -17.94 | -29.15 | -33.35 |
| 电子 | 23.83 | -9.16 | -38.46 | -35.72 |
| 机械 | 9.41 | -1.45 | -15.38 | -19.0 |