| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | 14.84%（98.92%） | 18.21%（98.92%） | -12.54%（92.72%） | 20.85%（68.99%） | 0.87（98.92%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 0.58%（79.75%） | 16.26%（79.75%） | -0.01%（100.00%） | 2.88%（99.68%） | 5.65（85.76%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | 0.59%（92.41%） | 7.09%（92.41%） | -0.01%（100.00%） | 1.99%（100.00%） | 3.57（97.15%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | 8.84%（100.00%） | 39.78%（100.00%） | -3.44%（98.42%） | 12.10%（85.76%） | 3.29（100.00%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | 1.34%（97.99%） | 2.71%（97.99%） | -10.77%（93.04%） | 19.77%（74.37%） | 0.14（97.99%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | 10.77%（97.37%） | 10.77%（97.37%） | -12.54%（92.72%） | 19.77%（69.30%） | 0.54（97.74%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 42.84%（89.19%） | 19.51%（89.19%） | -12.54%（93.99%） | 18.63%（69.94%） | 1.05（95.50%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 34.17%（64.57%） | 10.36%（64.57%） | -21.88%（67.72%） | 19.18%（70.25%） | 0.54（77.14%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | -7.30%（9.09%） | -7.30%（9.09%） | -12.62%（63.70%） | 19.28%（44.52%） | -0.38（8.26%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -18.90%（60.27%） | -18.90%（60.27%） | -28.50%（41.57%） | 23.06%（23.49%） | -0.82（72.60%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -16.94%（12.05%） | -16.94%（12.05%） | -27.34%（9.34%） | 15.28%（28.57%） | -1.11（12.65%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -4.62%（13.19%） | -4.62%（13.19%） | -15.90%（59.31%） | 20.49%（70.13%） | -0.23（10.44%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 29.84%（51.08%） | 29.84%（51.08%） | -9.91%（60.65%） | 17.08%（45.49%） | 1.75（58.87%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 工业金属 | 25.02 | 24.01 | 23.47 | 26.41 |
| 创新药 | 21.93 | 16.69 | 13.0 | 25.97 |
| 保险 | 7.54 | 9.55 | 7.89 | 6.9 |
| 券商 | 7.07 | 7.13 | 5.79 | 7.51 |
| 动力煤 | 9.03 | 9.52 | 12.45 | 12.03 |
| 旅游&服务 | 5.11 | 5.66 | 5.0 | 0.0 |
| 工程机械 | 4.33 | 4.54 | 4.68 | 0.0 |
| 医疗器械 | 3.89 | 2.43 | 3.16 | 0.0 |
| 炼焦煤 | 3.75 | 3.45 | 4.19 | 6.54 |
| 白酒 | 0.0 | 5.19 | 6.76 | 3.81 |
| 能源设备服务 | 3.46 | 2.39 | 3.11 | 2.9 |
| 非白酒 | 1.47 | 0.65 | 0.85 | 0.0 |
| 医疗服务 | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 0.0 |
| 游戏影视 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 教育营销 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600259.SH | 中稀有色 | 有色金属 | 连续重仓9期 | 136.09 | 9.46 | 506.64 | 367.12 | 85.68 | 41.96 | |||
| 603259.SH | 药明康德 | 医药 | 连续重仓9期 | 18.46 | 4.67 | 57.35 | 4.3 | 16.16 | 11.1 | |||
| 000831.SZ | 中国稀土 | 有色金属 | 连续重仓9期 | 246.89 | 11.9 | 107.87 | 149.42 | 27.25 | 14.53 | |||
| 688235.SH | 百济神州 | 医药 | 124.09 | 11.88 | 359.31 | 42.11 | 66.21 | 35.28 | ||||
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 医药 | 连续重仓9期 | 42.54 | 5.54 | 5.05 | 21.02 | 9.6 | 8.74 | |||
| 600111.SH | 北方稀土 | 有色金属 | 连续重仓9期 | 63.43 | 6.92 | 78.45 | 60.37 | 26.59 | 16.33 | |||
| 000776.SZ | 广发证券 | 非银行金融 | 连续重仓9期 | 11.7 | 1.33 | 60.79 | 9.55 | 8.03 | 5.33 | |||
| 600188.SH | 兖矿能源 | 煤炭 | 连续重仓5期 | 18.53 | 2.33 | -7.1 | 57.26 | 6.51 | 4.25 | |||
| 601318.SH | 中国平安 | 非银行金融 | 连续重仓9期 | 6.51 | 0.88 | 32.72 | -8.02 | 5.6 | 4.42 | |||
| 600985.SH | 淮北矿业 | 煤炭 | 连续重仓5期 | 28.99 | 0.92 | -41.95 | 59.61 | 13.93 | 3.62 | |||
| 601225.SH | 陕西煤业 | 煤炭 | 连续重仓5期 | 12.2 | 2.11 | 7.93 | 5.41 | 3.34 | 2.1 | |||
| 600519.SH | 贵州茅台 | 食品饮料 | 连续重仓3期 | 17.92 | 6.36 | -9.45 | 2.96 | 2.66 | 1.84 | |||
| 601717.SH | 中创智领 | 机械 | 连续重仓5期 | 6.06 | 1.09 | -21.13 | 19.1 | 7.22 | 4.75 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 92.08 | 7.55 | ||
| 交易收益 | 8.07 | |||
| 有色金属 | 26.41 | -6.04 | -22.85 | -8.41 |
| 医药 | 25.97 | 1.43 | 5.52 | 8.34 |
| 煤炭 | 18.58 | 3.98 | 21.41 | 18.67 |
| 非银行金融 | 14.41 | -0.13 | -0.87 | -2.06 |
| 食品饮料 | 3.81 | 0.25 | 6.54 | 6.18 |
| 机械 | 2.9 | -0.03 | -0.86 | -19.0 |