博时量化多策略股票A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：005635.OF 一级类型：全市场 二级类型：量化基金 基金经理：刘玉强
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-13.04%（23.83%）-15.55%（23.83%）-31.59%（23.10%）26.96%（37.97%）-0.58（26.71%）
2026-10-232026-11-06近2周-7.30%（11.39%）-86.07%（11.39%）-9.29%（20.57%）39.54%（40.51%）-2.18（5.06%）
2026-10-082026-11-06近1月-15.07%（11.39%）-85.13%（11.39%）-16.89%（16.14%）31.22%（45.57%）-2.73（12.66%）
2026-08-042026-11-06近3月-15.66%（16.14%）-48.99%（16.14%）-25.28%（16.46%）28.66%（25.00%）-1.71（23.10%）
2026-05-112026-11-06近6月-21.36%（36.91%）-38.28%（36.91%）-31.59%（21.20%）31.17%（22.78%）-1.23（51.68%）
2025-10-312026-11-06近1年-9.16%（35.71%）-9.16%（35.71%）-31.59%（23.10%）25.06%（41.77%）-0.37（39.10%）
2024-11-012026-11-06近2年23.09%（60.81%）10.95%（60.81%）-31.59%（23.10%）21.43%（54.75%）0.51（54.05%）
2023-11-032026-11-06近3年25.07%（41.71%）7.79%（41.71%）-31.59%（27.53%）21.53%（56.33%）0.36（43.43%）
2020-12-312021-12-312021Y11.46%（59.50%）11.46%（59.50%）-10.35%（77.40%）15.19%（79.45%）0.75（65.29%）
2021-12-312022-12-302022Y-10.97%（89.73%）-10.97%（89.73%）-19.99%（82.53%）17.33%（80.12%）-0.63（86.30%）
2022-12-302023-12-292023Y-5.35%（60.24%）-5.35%（60.24%）-15.74%（68.13%）11.37%（89.01%）-0.47（56.63%）
2023-12-292024-12-312024Y6.11%（47.80%）6.11%（47.80%）-18.59%（44.59%）22.95%（52.81%）0.27（52.20%）
2024-12-312025-12-312025Y39.62%（74.89%）39.62%（74.89%）-8.93%（70.76%）15.39%（59.21%）2.57（94.37%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
全国性银行1.82.147.430.14
半导体设计5.183.152.4710.95
光通信8.221.00.94.19
半导体设备2.72.972.7112.57
电池环节5.113.871.991.75
通用设备1.853.834.037.89
保险0.383.311.640.0
券商1.445.583.671.76
白酒0.970.00.00.02
白色家电0.50.00.00.0
区域性银行1.221.671.410.26
石油开采炼化1.350.110.263.74
电网设备3.042.113.290.04
工业金属1.423.311.132.85
消费电子1.40.530.552.27
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
300308.SZ中际旭创
3.41
通信连续重仓4期
-51.69
-42.7
94.7540.9200.42183.98125.0168.64
688037.SH芯源微
3.12
电子
-39.41
-41.11
1254.731.61-55.23103.5158.3243.49
603986.SH兆易创新
2.88
电子
-64.17
-41.11
198.9623.08582.96272.0785.1231.56
300604.SZ长川科技
2.73
电子连续重仓3期
-40.84
-41.11
137.7143.06178.5751.4860.1540.09
688257.SH新锐股份
2.55
机械
-64.71
-22.85
73.3613.8276.16119.9649.0138.99
688498.SH源杰科技
2.53
电子连续重仓3期
-50.92
-41.11
659.4995.272458.771028.99435.08221.74
688059.SH华锐精密
2.48
机械
-43.75
-22.85
60.049.2181.4132.1730.9728.19
001309.SZ德明利
2.47
电子
-62.56
-41.11
52.1232.744501.083078.68-688.3459.57
300475.SZ香农芯创
2.47
电子
-61.76
-41.11
75.9328.551416.881822.44158.1491.25
688002.SH睿创微纳
2.36
电子连续重仓3期
-0.54
-41.11
49.8810.02192.2583.2949.633.75
300223.SZ君正股份
2.32
电子
-57.65
-41.11
193.769.5268.6318.0342.5321.48
688090.SH瑞松科技
2.31
机械
-48.85
-22.85
563.6818.54673.4202.7142.21121.86
300857.SZ协创数据
2.27
电子
-42.68
-41.11
95.2932.49235.58261.37153.8569.34
301308.SZ江波龙
2.01
计算机
-65.23
-14.55
54.7625.0115019.982847.85-1650.92-201.31
603259.SH药明康德
2.0
医药
16.61
3.57
18.464.6757.354.316.1611.1
601198.SH东兴证券
1.76
非银行金融
-3.27
-4.53
21.171.4329.13
002008.SZ大族激光
1.55
机械连续重仓3期
-58.77
-22.85
111.977.55107.8675.3458.6635.45
600233.SH圆通速递
1.48
交通运输
10.29
4.96
11.131.5346.9811.9311.717.17
300972.SZ万辰集团
1.47
农林牧渔
-19.89
11.05
19.4517.77172.5861.5444.2919.51
688308.SH欧科亿
1.47
机械
-63.52
-22.85
96.2810.1923593.35889.2555.97354.86
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计80.47-18.24
交易收益2.91
电子34.0-12.94-38.06-35.72
机械15.12-6.15-40.63-19.0
通信5.57-1.94-34.79-33.35
有色金属3.770.369.59-8.41
石油石化3.740.6818.1614.36
医药2.870.4916.978.34
计算机2.43-1.22-50.05-13.46
食品饮料2.210.020.76.18
非银行金融2.01-0.04-1.86-2.06
农林牧渔1.56-0.11-6.815.44
交通运输1.520.2516.219.37
电力设备及新能源1.44-0.41-28.27-21.5
电力及公用事业1.260.010.422.94
基础化工0.91-0.23-25.13-18.2
传媒0.48-0.05-10.83.34
银行0.40.0615.2516.76
纺织服装0.280.0413.393.31
国防军工0.27-0.05-16.8-18.84
商贸零售0.140.0318.488.23
汽车0.080.05.31-5.86
建筑0.070.019.41-0.95
轻工制造0.060.0230.21-1.11
香港科技0.05-0.02-35.51-19.21
消费者服务0.050.0126.3910.09
建材0.040.05.24-25.34
房地产0.040.0125.46.18
家电0.04-0.01-15.341.47
综合0.020.014.345.25
煤炭0.020.0130.818.67
钢铁0.020.08.0-1.44
综合金融0.00.018.276.95
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化