| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -28.60%（3.25%） | -33.46%（3.25%） | -47.29%（2.22%） | 40.20%（2.53%） | -0.83（14.08%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -0.29%（77.22%） | -7.39%（77.22%） | -6.53%（52.85%） | 44.23%（25.95%） | -0.17（77.85%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -12.75%（20.89%） | -79.63%（20.89%） | -18.41%（10.76%） | 41.87%（9.49%） | -1.90（66.46%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -9.10%（49.68%） | -31.40%（49.68%） | -19.30%（44.30%） | 34.12%（8.54%） | -0.92（66.14%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -43.76%（0.34%） | -68.52%（0.34%） | -47.29%（2.22%） | 38.29%（6.96%） | -1.79（4.36%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -27.54%（5.64%） | -27.54%（5.64%） | -47.29%（2.22%） | 39.49%（1.90%） | -0.70（15.04%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -22.79%（0.90%） | -12.13%（0.90%） | -47.29%（3.16%） | 32.16%（3.80%） | -0.38（2.25%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -31.30%（0.57%） | -11.83%（0.57%） | -47.29%（3.48%） | 28.01%（15.51%） | -0.42（0.57%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 2.40%（28.93%） | 2.40%（28.93%） | -13.79%（56.16%） | 19.45%（43.15%） | 0.12（27.27%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -26.89%（19.86%） | -26.89%（19.86%） | -29.66%（32.53%） | 21.43%（35.54%） | -1.25（21.23%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -14.32%（23.49%） | -14.32%（23.49%） | -33.60%（1.65%） | 21.24%（6.04%） | -0.67（42.17%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -11.48%（1.65%） | -11.48%（1.65%） | -23.35%（25.97%） | 16.26%（89.61%） | -0.71（0.00%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 6.69%（6.93%） | 6.69%（6.93%） | -14.98%（18.05%） | 26.79%（6.50%） | 0.25（3.46%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 电池环节 | 31.57 | 24.38 | 40.3 | 53.74 |
| 化学制品 | 6.33 | 8.0 | 14.32 | 7.9 |
| 光伏 | 14.64 | 6.49 | 6.92 | 7.87 |
| 电子化学品 | 6.77 | 10.82 | 10.88 | 0.0 |
| 通用设备 | 1.91 | 7.93 | 0.0 | 5.44 |
| 自动化设备 | 0.73 | 15.02 | 0.0 | 0.0 |
| 电力燃气 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体设计 | 3.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 工业金属 | 0.43 | 5.77 | 6.58 | 0.0 |
| 全国性银行 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 保险 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 非白酒 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 纺织制造 | 1.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 环保综合 | 6.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 家居&服饰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301150.SZ | 中一科技 | 电子 | 连续重仓4期 | 146.65 | 5.67 | 1412.86 | 353.89 | 444.68 | 140.49 | |||
| 301662.SZ | 机械 | 连续重仓4期 | 99.11 | 7.83 | -49.39 | 60.36 | 30.78 | 13.71 | ||||
| 300450.SZ | 先导智能 | 机械 | 连续重仓2期 | 42.5 | 3.92 | 213.8 | 111.37 | 50.74 | 30.21 | |||
| 688155.SH | 先惠技术 | 机械 | 22.93 | 4.32 | 66.81 | -11.17 | 15.2 | 9.27 | ||||
| 688157.SH | 松井股份 | 基础化工 | 连续重仓3期 | 433.71 | 3.06 | -95.03 | 70.08 | 33.28 | 28.67 | |||
| 688560.SH | 明冠新材 | 基础化工 | 连续重仓3期 | 0.93 | 17.28 | |||||||
| 300490.SZ | 华自科技 | 电力设备及新能源 | 连续重仓2期 | 2.37 | 98.88 | |||||||
| 688778.SH | 厦钨新能 | 基础化工 | 连续重仓4期 | 31.99 | 2.96 | 62.46 | 28.36 | 19.99 | 13.14 | |||
| 920522.BJ | 连续重仓3期 | 111.8 | 4.85 | |||||||||
| 920284.BJ | 连续重仓3期 | 6.85 | ||||||||||
| 000695.SZ | 滨海能源 | 轻工制造 | 9.69 | -8.18 | ||||||||
| 301360.SZ | 荣旗科技 | 机械 | 96.83 | 4.01 | 85.69 | |||||||
| 920225.BJ | 37.17 | 2.91 | ||||||||||
| 920119.BJ | 18.5 | 2.68 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 74.95 | -13.65 | ||
| 交易收益 | -1.73 | |||
| 机械 | 30.39 | -6.21 | -20.42 | -19.0 |
| 基础化工 | 22.85 | -1.6 | -7.02 | -18.2 |
| 电子 | 8.54 | -3.4 | -39.77 | -35.72 |
| 电力设备及新能源 | 7.41 | -1.1 | -14.89 | -21.5 |
| 轻工制造 | 5.75 | 0.4 | 6.88 | -1.11 |