| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -11.55%（47.65%） | -13.79%（47.65%） | -18.37%（83.33%） | 14.86%（91.76%） | -0.93（24.90%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 3.99%（81.37%） | 176.37%（81.37%） | -1.03%（89.02%） | 14.28%（85.10%） | 12.35（85.97%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | 0.91%（78.63%） | 11.14%（78.63%） | -5.72%（74.12%） | 16.71%（81.37%） | 0.67（78.90%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -8.97%（50.59%） | -31.01%（50.59%） | -14.63%（61.96%） | 12.76%（88.63%） | -2.43（3.92%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -12.39%（67.65%） | -23.33%（67.65%） | -17.25%（75.10%） | 14.97%（90.00%） | -1.56（22.94%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -13.39%（46.86%） | -13.39%（46.86%） | -19.39%（81.37%） | 14.11%（92.55%） | -0.95（20.98%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -6.89%（19.29%） | -3.51%（19.29%） | -19.78%（83.14%） | 14.13%（92.75%） | -0.25（15.30%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -2.02%（28.61%） | -0.68%（28.61%） | -19.78%（88.63%） | 15.98%（88.43%） | -0.04（27.36%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 4.25%（56.42%） | 4.25%（56.42%） | -12.91%（60.26%） | 16.53%（62.21%） | 0.26（58.10%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -9.84%（88.93%） | -9.84%（88.93%） | -17.96%（86.26%） | 17.30%（80.22%） | -0.57（77.20%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -12.62%（59.07%） | -12.62%（59.07%） | -21.05%（64.58%） | 12.73%（74.94%） | -0.99（45.60%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 11.98%（75.66%） | 11.98%（75.66%） | -13.86%（76.99%） | 19.27%（66.37%） | 0.62（79.28%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 6.47%（8.85%） | 6.47%（8.85%） | -9.17%（89.02%） | 13.39%（88.43%） | 0.48（11.28%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 白酒 | 17.83 | 16.97 | 18.04 | 14.19 |
| 底盘轮胎及装饰 | 17.2 | 16.61 | 15.03 | 13.6 |
| 电池环节 | 13.08 | 9.59 | 9.96 | 9.88 |
| 香港互联网 | 7.51 | 7.45 | 5.33 | 7.17 |
| 其他专用设备 | 6.56 | 7.0 | 4.78 | 4.42 |
| 通信设备 | 0.0 | 4.21 | 5.55 | 7.45 |
| 住宅开发 | 4.25 | 3.03 | 0.0 | 0.0 |
| 工程机械 | 4.21 | 4.85 | 5.26 | 6.0 |
| 养殖业 | 4.11 | 4.27 | 5.08 | 5.54 |
| 医疗服务 | 2.14 | 2.07 | 0.0 | 0.0 |
| 香港电子 | 4.66 | 4.51 | 0.0 | 0.0 |
| 计算机设备 | 0.0 | 0.0 | 4.61 | 5.89 |
| 安防 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 光通信 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.18 |
| 香港硬件 | 0.0 | 0.0 | 2.19 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 贵州茅台 | 食品饮料 | 连续重仓9期 | 17.92 | 6.36 | -9.45 | 2.96 | 2.66 | 1.84 | |||
| 300750.SZ | 宁德时代 | 电力设备及新能源 | 连续重仓9期 | 23.02 | 5.05 | 45.64 | 19.02 | 18.67 | 12.17 | |||
| 600660.SH | 福耀玻璃 | 汽车 | 连续重仓9期 | 14.64 | 3.66 | -3.7 | 15.84 | 9.12 | 6.25 | |||
| 300628.SZ | 亿联网络 | 通信 | 连续重仓3期 | 15.9 | 5.14 | 14.13 | 10.29 | 11.08 | 8.23 | |||
| 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 94.75 | 40.9 | 200.42 | 183.98 | 125.01 | 68.64 | ||||
| 603338.SH | 浙江鼎力 | 机械 | 连续重仓7期 | 11.19 | 1.91 | -1.07 | 13.93 | 10.87 | 6.43 | |||
| 601138.SH | 工业富联 | 计算机 | 连续重仓2期 | 35.22 | 8.12 | 76.42 | 55.15 | 35.77 | 22.49 | |||
| 002714.SZ | 牧原股份 | 农林牧渔 | 连续重仓9期 | 20.65 | 2.41 | -104.06 | 4.29 | 38.97 | -2.32 | |||
| 0700.HK | 腾讯控股 | 香港科技 | 连续重仓9期 | 14.86 | 3.06 | |||||||
| 601799.SH | 星宇股份 | 汽车 | 连续重仓9期 | 15.62 | 2.34 | 4.37 | 7.98 | 13.44 | 8.45 | |||
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 机械 | 连续重仓9期 | 22.63 | 4.61 | 3.65 | 19.37 | 12.81 | 9.57 | |||
| 600809.SH | 山西汾酒 | 食品饮料 | 连续重仓9期 | 12.15 | 2.96 | -17.49 | 2.54 | 3.58 | 3.07 | |||
| 3690.HK | 美团-W | 香港科技 | 连续重仓9期 | -9.51 | 2.53 | |||||||
| 603459.SH | 电子 | 152.29 | 20.76 | |||||||||
| 603435.SH | 128.71 | 14.71 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 80.34 | -2.42 | ||
| 交易收益 | -0.3 | |||
| 食品饮料 | 14.19 | 1.11 | 7.85 | 6.18 |
| 通信 | 13.63 | -0.94 | -6.93 | -33.35 |
| 汽车 | 13.6 | -0.27 | -1.96 | -5.86 |
| 机械 | 10.42 | 0.6 | 5.76 | -19.0 |
| 电力设备及新能源 | 9.88 | -2.37 | -23.96 | -21.5 |
| 香港科技 | 7.17 | 0.03 | 0.44 | -19.21 |
| 计算机 | 5.89 | -1.26 | -21.39 | -13.46 |
| 农林牧渔 | 5.54 | 0.97 | 17.52 | 15.44 |
| 电子 | 0.01 | -0.0 | -34.49 | -35.72 |