| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -29.99%（3.06%） | -35.03%（3.06%） | -33.18%（11.73%） | 23.25%（94.90%） | -1.51（0.00%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -6.85%（2.04%） | -84.20%（2.04%） | -7.62%（26.53%） | 34.24%（81.12%） | -2.46（0.00%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -11.68%（14.29%） | -76.51%（14.29%） | -12.52%（44.90%） | 25.94%（86.22%） | -2.95（1.02%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -17.32%（1.53%） | -52.85%（1.53%） | -21.59%（27.04%） | 19.58%（95.41%） | -2.70（0.00%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -24.13%（5.10%） | -42.56%（5.10%） | -25.75%（12.76%） | 16.69%（98.47%） | -2.55（0.00%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -30.74%（5.61%） | -30.74%（5.61%） | -33.18%（12.76%） | 21.26%（94.90%） | -1.45（0.00%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -29.06%（1.57%） | -15.77%（1.57%） | -34.01%（38.27%） | 18.24%（96.94%） | -0.86（0.00%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -34.74%（4.09%） | -13.34%（4.09%） | -39.24%（23.47%） | 21.40%（95.92%） | -0.62（0.58%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 28.56%（96.40%） | 28.56%（96.40%） | -25.39%（36.30%） | 33.42%（15.07%） | 0.85（92.79%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -8.19%（87.67%） | -8.19%（87.67%） | -39.03%（2.50%） | 32.13%（6.88%） | -0.25（89.04%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | 4.27%（93.75%） | 4.27%（93.75%） | -21.85%（68.57%） | 18.20%（46.55%） | 0.23（93.75%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -17.47%（30.29%） | -17.47%（30.29%） | -29.70%（18.13%） | 27.13%（55.96%） | -0.64（17.71%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 7.24%（12.95%） | 7.24%（12.95%） | -7.12%（100.00%） | 12.28%（99.49%） | 0.59（26.94%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 医疗器械 | 29.73 | 6.65 | 36.01 | 1.73 |
| 药店流通 | 18.32 | 4.03 | 0.0 | 0.0 |
| 创新药 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中药 | 13.11 | 0.94 | 1.37 | 0.0 |
| 生物制品 | 0.0 | 0.94 | 1.38 | 0.0 |
| 医疗服务 | 0.0 | 0.0 | 15.99 | 0.0 |
| 白色家电 | 0.0 | 7.45 | 5.25 | 0.0 |
| 券商 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.35 |
| 化学制剂 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 环保综合 | 0.0 | 10.44 | 0.0 | 0.0 |
| SAAS | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.0 |
| 半导体分立器件 | 0.0 | 0.0 | 6.86 | 0.0 |
| 出版电视 | 0.0 | 6.82 | 0.0 | 0.0 |
| 物流 | 0.0 | 6.28 | 0.0 | 0.0 |
| 通用设备 | 0.0 | 0.0 | 5.29 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600552.SH | 凯盛科技 | 电子 | 231.85 | 7.21 | -6.44 | 28.81 | 25.92 | 20.14 | ||||
| 605358.SH | 立昂微 | 电子 | 5.78 | 121.03 | 63.73 | 36.85 | 18.91 | |||||
| 300776.SZ | 帝尔激光 | 机械 | 117.97 | 13.18 | -19.38 | 24.11 | 11.3 | 9.26 | ||||
| 600999.SH | 招商证券 | 非银行金融 | 13.78 | 1.48 | 64.34 | 37.77 | -13.69 | 3.34 | ||||
| 300054.SZ | 鼎龙股份 | 基础化工 | 121.63 | 18.82 | 52.89 | 26.63 | 25.86 | 18.58 | ||||
| 601211.SH | 国泰海通 | 非银行金融 | 14.61 | 1.0 | 36.16 | 8.22 | 4.33 | 5.05 | ||||
| 000776.SZ | 广发证券 | 非银行金融 | 11.7 | 1.33 | 60.79 | 9.55 | 8.03 | 5.33 | ||||
| 600030.SH | 中信证券 | 非银行金融 | 12.62 | 1.49 | 59.56 | 1.63 | 6.74 | 4.89 | ||||
| 300033.SZ | 同花顺 | 计算机 | 54.3 | 42.7 | 86.29 | 34.07 | 18.5 | 10.75 | ||||
| 600909.SH | 华安证券 | 非银行金融 | 27.67 | 2.12 | 75.47 | 63.84 | -16.79 | 14.72 | ||||
| 601688.SH | 华泰证券 | 非银行金融 | 10.61 | 1.05 | 16.69 | 1.22 | 6.01 | 3.56 | ||||
| 301188.SZ | 力诺药包 | 医药 | 445.9 | 9.25 | -46.46 | 148.7 | 36.52 | 24.13 | ||||
| 603773.SH | 沃格光电 | 电子 | 34.67 | -55.88 | 188.05 | 32.91 | 23.93 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 24.84 | -12.69 | ||
| 交易收益 | -4.89 | |||
| 非银行金融 | 11.35 | -1.67 | -14.69 | -2.06 |
| 电子 | 5.9 | -3.02 | -51.22 | -35.72 |
| 机械 | 2.06 | -1.05 | -51.1 | -19.0 |
| 基础化工 | 1.93 | -0.77 | -40.05 | -18.2 |
| 计算机 | 1.85 | -0.31 | -16.75 | -13.46 |
| 医药 | 1.73 | -0.97 | -55.75 | 8.34 |