| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -5.72%（65.96%） | -6.88%（65.96%） | -27.90%（58.87%） | 29.66%（42.55%） | -0.23（65.96%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -2.44%（28.37%） | -47.44%（28.37%） | -4.94%（34.04%） | 19.99%（57.45%） | -2.37（8.57%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -8.63%（34.04%） | -65.13%（34.04%） | -12.50%（34.75%） | 23.62%（48.94%） | -2.76（14.89%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -11.37%（33.33%） | -37.94%（33.33%） | -20.33%（40.43%） | 25.86%（41.13%） | -1.47（29.79%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -25.17%（26.24%） | -44.14%（26.24%） | -27.09%（37.59%） | 30.27%（37.59%） | -1.46（26.24%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | 1.13%（69.50%） | 1.13%（69.50%） | -27.90%（58.87%） | 28.13%（46.10%） | 0.04（68.09%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 33.82%（65.93%） | 15.68%（65.93%） | -28.92%（55.32%） | 27.63%（28.37%） | 0.57（60.00%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 21.09%（37.82%） | 6.63%（37.82%） | -35.73%（35.46%） | 31.08%（9.93%） | 0.21（28.57%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | -18.29%（0.00%） | -18.29%（0.00%） | -34.79%（2.08%） | 31.81%（14.58%） | -0.58（0.00%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -26.34%（15.62%） | -26.34%（15.62%） | -37.99%（4.76%） | 39.84%（0.95%） | -0.66（60.42%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -28.52%（2.86%） | -28.52%（2.86%） | -43.01%（2.48%） | 28.01%（0.83%） | -1.02（28.57%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -15.13%（4.96%） | -15.13%（4.96%） | -35.73%（2.92%） | 38.37%（1.46%） | -0.39（9.09%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 45.93%（51.82%） | 45.93%（51.82%） | -17.45%（3.55%） | 23.36%（24.82%） | 1.97（40.88%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 工业金属 | 37.46 | 23.43 | 24.92 | 34.95 |
| 新能源矿产 | 0.0 | 4.42 | 8.7 | 6.09 |
| 化学制品 | 9.47 | 11.59 | 11.65 | 0.0 |
| 农化工 | 6.31 | 11.23 | 0.0 | 27.17 |
| 航空航天兵装 | 5.2 | 17.53 | 19.93 | 0.0 |
| 电池环节 | 0.0 | 0.0 | 7.61 | 0.0 |
| 半导体设计 | 3.35 | 5.26 | 5.9 | 0.0 |
| 券商 | 0.0 | 12.63 | 0.29 | 0.0 |
| 贵金属 | 5.3 | 0.0 | 1.36 | 4.79 |
| 风电 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.54 |
| 医疗器械 | 6.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 消费电子 | 0.0 | 4.26 | 4.78 | 0.0 |
| 石油开采炼化 | 0.0 | 0.0 | 1.34 | 5.67 |
| 光伏 | 6.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 通用设备 | 3.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600141.SH | 兴发集团 | 基础化工 | 39.25 | 2.31 | 5.1 | 28.92 | 13.21 | 8.38 | ||||
| 600392.SH | 盛和资源 | 有色金属 | 52.29 | 4.05 | 106.66 | 32.83 | 28.32 | 20.67 | ||||
| 000630.SZ | 铜陵有色 | 有色金属 | 32.49 | 2.32 | 91.88 | 128.93 | 62.65 | 18.69 | ||||
| 600362.SH | 江西铜业 | 有色金属 | 18.75 | 1.78 | 54.09 | 68.86 | 7.28 | 3.26 | ||||
| 600096.SH | 云天化 | 基础化工 | 10.47 | 2.32 | 1.38 | -1.85 | 3.24 | 2.15 | ||||
| 000422.SZ | 湖北宜化 | 基础化工 | 15.99 | 2.57 | 114.33 | 44.23 | 28.83 | 16.92 | ||||
| 002192.SZ | 融捷股份 | 有色金属 | 43.25 | 5.99 | 787.51 | |||||||
| 600256.SH | 广汇能源 | 石油石化 | 35.57 | 1.29 | -25.5 | 66.17 | 12.34 | 9.37 | ||||
| 000878.SZ | 云南铜业 | 有色金属 | 27.17 | 2.16 | 13.54 | 89.12 | 13.59 | 3.61 | ||||
| 000155.SZ | 川能动力 | 电力及公用事业 | 41.54 | 2.06 | 125.99 | 104.04 | 32.33 | 17.53 | ||||
| 600010.SH | 包钢股份 | 钢铁 | 1.96 | 62.95 | 532.17 | 63.19 | 43.74 | |||||
| 000831.SZ | 中国稀土 | 有色金属 | 连续重仓3期 | 246.89 | 11.9 | 107.87 | 149.42 | 27.25 | 14.53 | |||
| 600489.SH | 中金黄金 | 有色金属 | 13.94 | 2.67 | 52.04 | 62.51 | 22.5 | 12.04 | ||||
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 基础化工 | 13.58 | 1.49 | 26.25 | 21.28 | 10.26 | 6.37 | ||||
| 600989.SH | 宝丰能源 | 基础化工 | 11.86 | 3.04 | 75.54 | 16.64 | 5.02 | 3.72 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 93.71 | -5.97 | ||
| 交易收益 | 0.53 | |||
| 有色金属 | 45.83 | -4.61 | -10.05 | -8.41 |
| 基础化工 | 31.44 | -4.11 | -13.06 | -18.2 |
| 石油石化 | 5.67 | 2.69 | 47.38 | 14.36 |
| 电力及公用事业 | 5.54 | -0.22 | -3.91 | 2.94 |
| 钢铁 | 5.23 | -0.26 | -4.93 | -1.44 |