浦银安盛港股通量化混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：005255.OF 一级类型：全市场二级类型：量化基金基金经理：IKEDA KAE、俞瑾

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-39.87%（0.00%）	-45.95%（0.00%）	-46.29%（2.85%）	33.41%（7.91%）	-1.38（1.08%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-0.72%（76.27%）	-17.10%（76.27%）	-2.64%（79.11%）	19.19%（79.43%）	-0.89（74.68%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-14.12%（14.87%）	-83.06%（14.87%）	-15.59%（21.52%）	25.32%（62.66%）	-3.28（3.16%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-18.27%（11.08%）	-54.94%（11.08%）	-24.83%（18.35%）	28.02%（27.85%）	-1.96（10.44%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-35.94%（3.02%）	-59.12%（3.02%）	-37.43%（8.86%）	32.13%（19.30%）	-1.84（3.02%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-45.54%（0.38%）	-45.54%（0.38%）	-46.70%（2.85%）	31.60%（7.59%）	-1.44（0.75%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-29.94%（0.45%）	-16.30%（0.45%）	-51.39%（1.27%）	31.85%（4.43%）	-0.51（0.90%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-22.78%（1.14%）	-8.31%（1.14%）	-51.39%（1.58%）	28.62%（13.92%）	-0.29（1.71%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-13.02%（3.31%）	-13.02%（3.31%）	-25.94%（6.16%）	25.77%（11.64%）	-0.51（5.79%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-22.58%（41.78%）	-22.58%（41.78%）	-39.28%（0.60%）	33.68%（0.00%）	-0.67（85.62%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-19.53%（7.23%）	-19.53%（7.23%）	-26.96%（12.09%）	18.37%（10.44%）	-1.06（16.87%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	16.25%（87.36%）	16.25%（87.36%）	-16.85%（52.81%）	20.92%（67.10%）	0.78（87.91%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	16.96%（21.21%）	16.96%（21.21%）	-25.62%（0.36%）	31.93%（2.53%）	0.53（6.93%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港互联网	22.0	25.96	13.37	10.44
香港电子	17.21	24.01	14.29	41.11
香港汽车	10.41	9.78	5.06	4.68
香港有色	0.42	0.55	44.02	7.25
香港硬件	11.12	8.89	1.83	0.89
香港软件	13.15	13.75	0.87	1.65
香港电信	9.6	0.0	1.76	0.0
香港创新药	3.62	0.0	0.0	2.15
香港家电家居	0.91	0.0	0.0	3.09
香港能源	0.0	0.0	0.0	2.01
香港非银	0.0	0.0	0.0	0.0
香港建筑建材	0.0	0.0	0.0	0.0
香港旅游服务	1.38	0.97	0.24	0.0
工业金属	0.0	0.0	2.97	2.64
半导体设计	0.92	3.83	0.75	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
1347.HK	华虹宏力	9.7	香港科技	连续重仓5期	-68.66	-28.38	665.5	7.27
0981.HK	中芯国际	7.79	香港科技	连续重仓9期	-47.36	-28.38	141.3	4.59
9988.HK	阿里巴巴-W	5.0	香港科技	连续重仓7期	5.33	-28.38	15.2	1.47
1888.HK	建滔积层板	4.9	香港科技		-61.98	-28.38	127.95	19.12
0700.HK	腾讯控股	4.25	香港科技	连续重仓9期	-10.19	-28.38	14.86	3.06
3993.HK	洛阳钼业	3.88	香港周期	连续重仓2期	-13.73	7.48	12.01	3.56
688257.SH	新锐股份	3.52	机械		-64.71	-22.85	73.36	13.8	276.16	119.96	49.01	38.99
6613.HK	蓝思科技	3.41	香港科技		-41.08	-28.38	38.7	2.81
1211.HK	比亚迪股份	3.21	香港制造	连续重仓7期	-1.17	-21.31	21.43	2.62
0522.HK	ASMPT	3.02	香港科技		-48.74	-28.38	93.41	5.88
6088.HK	FIT HON TENG	2.66	香港科技		-47.89	-28.38	42.76	2.49
000426.SZ	兴业银锡	2.64	有色金属		-15.15	-16.73	21.94	5.41	119.93	49.88	13.95	18.52
2577.HK	英诺赛科	2.56	香港科技	连续重仓3期	-51.1	-28.38	-63.62	12.7
2631.HK	天岳先进	2.53	香港科技		-55.0	-28.38	-158.87	6.17
0148.HK	建滔集团	2.43	香港科技		-60.73	-28.38	30.05	2.05
300308.SZ	中际旭创	2.41	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002028.SZ	思源电气	2.3	电力设备及新能源		-36.48	-28.69	41.6	8.4	35.3	34.85	27.91	21.25
2359.HK	药明康德	2.15	香港医药		21.37	5.47	20.08	7.19
2899.HK	紫金矿业	2.14	香港周期	连续重仓2期	9.1	7.48	10.55	3.58
2382.HK	舜宇光学科技	2.11	香港科技	连续重仓3期	3.52	-28.38	12.81	2.46

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	88.05	-19.0
交易收益		0.48
香港科技	54.09	-16.02	-29.63	-19.21
香港周期	9.26	0.9	9.71	14.99
机械	5.49	-2.7	-49.24	-19.0
香港制造	4.68	-0.22	-4.68	-10.27
香港消费	3.09	0.14	4.63	3.32
有色金属	2.64	-0.07	-2.77	-8.41
通信	2.41	-0.94	-38.95	-33.35
电力设备及新能源	2.3	-0.7	-30.29	-21.5
香港医药	2.15	0.77	35.72	12.97
电子	1.94	-0.65	-33.22	-35.72

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化