| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -6.20%（61.50%） | -7.45%（61.50%） | -27.75%（53.83%） | 27.68%（37.25%） | -0.27（62.57%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -2.25%（45.45%） | -44.66%（45.45%） | -4.72%（57.04%） | 19.23%（82.53%） | -2.32（5.71%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -8.39%（47.77%） | -64.02%（47.77%） | -12.22%（43.85%） | 23.28%（64.17%） | -2.75（20.00%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -10.50%（59.18%） | -35.49%（59.18%） | -19.43%（55.44%） | 25.30%（39.04%） | -1.40（67.91%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -24.13%（35.47%） | -42.57%（35.47%） | -26.04%（57.04%） | 28.42%（47.06%） | -1.50（27.81%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -0.59%（74.87%） | -0.59%（74.87%） | -27.75%（53.83%） | 26.50%（36.01%） | -0.02（74.87%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 55.85%（95.42%） | 24.84%（95.42%） | -27.75%（54.37%） | 26.84%（16.40%） | 0.93（90.29%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 92.61%（98.66%） | 24.60%（98.66%） | -27.75%（59.54%） | 23.79%（35.47%） | 1.03（99.04%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 8.72%（41.64%） | 8.72%（41.64%） | -22.19%（15.67%） | 19.53%（50.92%） | 0.45（41.03%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -20.92%（46.54%） | -20.92%（46.54%） | -23.56%（73.08%） | 15.69%（86.84%） | -1.33（12.44%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -0.05%（90.49%） | -0.05%（90.49%） | -14.80%（84.31%） | 9.47%（95.46%） | -0.00（90.49%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 22.69%（99.24%） | 22.69%（99.24%） | -11.41%（94.52%） | 19.80%（73.13%） | 1.15（99.05%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 66.76%（97.99%） | 66.76%（97.99%） | -17.72%（9.27%） | 25.75%（2.67%） | 2.59（93.78%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 工业金属 | 24.09 | 14.69 | 20.02 | 33.67 |
| 航空航天兵装 | 11.32 | 21.92 | 24.53 | 0.0 |
| 农化工 | 2.22 | 10.57 | 0.0 | 26.42 |
| 半导体设计 | 6.89 | 8.19 | 8.08 | 0.0 |
| 化学制品 | 4.85 | 9.87 | 4.14 | 5.6 |
| 电网设备 | 6.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新能源矿产 | 1.35 | 5.17 | 5.31 | 0.0 |
| 贵金属 | 4.69 | 0.0 | 1.22 | 5.7 |
| 通用设备 | 0.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 汽车智能化 | 0.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 石油开采炼化 | 0.0 | 0.0 | 1.21 | 5.48 |
| 其他专用设备 | 2.13 | 4.74 | 4.19 | 0.0 |
| 保险 | 0.0 | 0.0 | 11.33 | 0.0 |
| 半导体设备 | 4.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体封测 | 1.82 | 3.75 | 4.02 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600141.SH | 兴发集团 | 基础化工 | 39.25 | 2.31 | 5.1 | 28.92 | 13.21 | 8.38 | ||||
| 600392.SH | 盛和资源 | 有色金属 | 52.29 | 4.05 | 106.66 | 32.83 | 28.32 | 20.67 | ||||
| 000630.SZ | 铜陵有色 | 有色金属 | 32.49 | 2.32 | 91.88 | 128.93 | 62.65 | 18.69 | ||||
| 600096.SH | 云天化 | 基础化工 | 10.47 | 2.32 | 1.38 | -1.85 | 3.24 | 2.15 | ||||
| 600362.SH | 江西铜业 | 有色金属 | 18.75 | 1.78 | 54.09 | 68.86 | 7.28 | 3.26 | ||||
| 600010.SH | 包钢股份 | 钢铁 | 1.96 | 62.95 | 532.17 | 63.19 | 43.74 | |||||
| 000422.SZ | 湖北宜化 | 基础化工 | 15.99 | 2.57 | 114.33 | 44.23 | 28.83 | 16.92 | ||||
| 600489.SH | 中金黄金 | 有色金属 | 13.94 | 2.67 | 52.04 | 62.51 | 22.5 | 12.04 | ||||
| 000878.SZ | 云南铜业 | 有色金属 | 27.17 | 2.16 | 13.54 | 89.12 | 13.59 | 3.61 | ||||
| 002430.SZ | 杭氧股份 | 基础化工 | 30.66 | 3.1 | 7.11 | 12.21 | 10.73 | 6.95 | ||||
| 000155.SZ | 川能动力 | 电力及公用事业 | 41.54 | 2.06 | 125.99 | 104.04 | 32.33 | 17.53 | ||||
| 600256.SH | 广汇能源 | 石油石化 | 35.57 | 1.29 | -25.5 | 66.17 | 12.34 | 9.37 | ||||
| 600989.SH | 宝丰能源 | 基础化工 | 11.86 | 3.04 | 75.54 | 16.64 | 5.02 | 3.72 | ||||
| 000831.SZ | 中国稀土 | 有色金属 | 连续重仓5期 | 246.89 | 11.9 | 107.87 | 149.42 | 27.25 | 14.53 | |||
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 基础化工 | 13.58 | 1.49 | 26.25 | 21.28 | 10.26 | 6.37 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 93.6 | -4.85 | ||
| 交易收益 | 0.24 | |||
| 有色金属 | 39.36 | -2.21 | -5.62 | -8.41 |
| 基础化工 | 37.26 | -4.97 | -13.33 | -18.2 |
| 钢铁 | 6.01 | -0.3 | -4.93 | -1.44 |
| 电力及公用事业 | 5.49 | -0.21 | -3.91 | 2.94 |
| 石油石化 | 5.48 | 2.6 | 47.38 | 14.36 |