| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -41.74%（5.34%） | -47.97%（5.34%） | -49.81%（34.40%） | 24.71%（95.51%） | -1.94（0.00%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -6.14%（44.66%） | -80.73%（44.66%） | -8.28%（57.69%） | 42.17%（61.54%） | -1.91（17.24%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -12.51%（60.90%） | -78.96%（60.90%） | -14.51%（66.45%） | 34.94%（59.83%） | -2.26（35.91%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -18.30%（52.56%） | -55.01%（52.56%） | -21.46%（80.56%） | 24.87%（79.70%） | -2.21（8.35%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -43.52%（15.38%） | -68.25%（15.38%） | -45.01%（50.43%） | 27.40%（93.80%） | -2.49（0.00%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -42.18%（5.13%） | -42.18%（5.13%） | -49.81%（34.40%） | 23.81%（96.15%） | -1.77（0.00%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -14.52%（16.52%） | -7.54%（16.52%） | -49.81%（35.04%） | 23.80%（95.73%） | -0.32（11.09%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -24.61%（9.68%） | -9.04%（9.68%） | -49.81%（35.04%） | 28.04%（73.50%） | -0.32（8.53%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 26.91%（79.62%） | 26.91%（79.62%） | -17.12%（55.01%） | 19.84%（67.05%） | 1.36（88.30%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -13.82%（87.68%） | -13.82%（87.68%） | -33.34%（37.91%） | 23.81%（48.88%） | -0.58（88.54%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -11.06%（67.83%） | -11.06%（67.83%） | -24.29%（60.14%） | 16.03%（54.28%） | -0.69（64.84%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -12.05%（14.19%） | -12.05%（14.19%） | -31.56%（4.97%） | 37.05%（5.83%） | -0.33（20.95%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 49.81%（69.98%） | 49.81%（69.98%） | -15.81%（64.10%） | 20.71%（87.39%） | 2.40（90.93%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 医疗器械 | 1.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 通用设备 | 2.26 | 9.56 | 5.26 | 0.0 |
| 半导体分立器件 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.29 |
| 显示面板 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.05 |
| 电池环节 | 1.17 | 0.0 | 18.5 | 0.0 |
| 商贸 | 0.81 | 7.66 | 0.17 | 0.0 |
| 塑料 | 6.62 | 3.4 | 0.32 | 0.0 |
| 农化工 | 4.11 | 0.76 | 0.09 | 0.0 |
| 家居&服饰 | 2.23 | 7.85 | 0.4 | 0.0 |
| 中药 | 1.83 | 5.19 | 0.2 | 0.0 |
| 工业金属 | 4.92 | 1.87 | 6.53 | 0.0 |
| 环保综合 | 6.76 | 3.84 | 0.24 | 0.0 |
| 电力燃气 | 3.65 | 2.38 | 0.1 | 0.0 |
| 食品 | 6.4 | 1.47 | 0.14 | 0.0 |
| 储能 | 0.0 | 0.0 | 13.93 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688396.SH | 华润微 | 电子 | 142.8 | 5.61 | 27.19 | 20.89 | 20.75 | 14.84 | ||||
| 300373.SZ | 扬杰科技 | 电子 | 62.33 | 8.86 | 21.13 | 27.77 | 18.09 | 13.38 | ||||
| 000725.SZ | 京东方A | 电子 | 54.04 | 2.4 | 25.0 | 9.53 | 24.43 | 18.29 | ||||
| 002008.SZ | 大族激光 | 机械 | 111.97 | 7.55 | 107.86 | 75.34 | 58.66 | 35.45 | ||||
| 300671.SZ | 富满微 | 电子 | 12.02 | 75.22 | 104.97 | 8.57 | 7.05 | |||||
| 600552.SH | 凯盛科技 | 电子 | 231.85 | 7.21 | -6.44 | 28.81 | 25.92 | 20.14 | ||||
| 600707.SH | 彩虹股份 | 电子 | 1054.74 | 2.81 | -97.09 | |||||||
| 002156.SZ | 通富微电 | 电子 | 79.61 | 7.41 | 229.08 | -84.22 | 16.6 | 14.97 | ||||
| 600460.SH | 士兰微 | 电子 | 198.24 | 7.46 | 27.49 | 40.69 | 29.65 | 18.38 | ||||
| 688187.SH | 时代电气 | 机械 | 22.52 | 2.15 | 6.25 | 6.88 | 6.63 | 4.77 | ||||
| 300623.SZ | 捷捷微电 | 电子 | 80.48 | 6.23 | 4.28 | 44.66 | 23.04 | 15.17 | ||||
| 603290.SH | 斯达半导 | 电子 | 111.61 | 5.35 | -61.68 | 36.22 | 16.16 | 11.7 | ||||
| 688711.SH | 宏微科技 | 电子 | 571.72 | 9.21 | 229.42 | 177.65 | 172.53 | 108.54 | ||||
| 300046.SZ | 台基股份 | 电子 | 189.41 | 7.76 | -35.01 | |||||||
| 688261.SH | 东微半导 | 电力设备及新能源 | 292.56 | 4.36 | 145.56 | 33.09 | 67.4 | 42.0 | ||||
| 002436.SZ | 兴森科技 | 电子 | 600.05 | 16.38 | 214.64 | 107.07 | 74.43 | 48.3 | ||||
| 603773.SH | 沃格光电 | 电子 | 34.67 | -55.88 | 188.05 | 32.91 | 23.93 | |||||
| 002975.SZ | 博杰股份 | 机械 | 126.91 | 12.56 | 1120.57 | 136.6 | 134.91 | 58.5 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 88.65 | -35.01 | ||
| 交易收益 | 2.04 | |||
| 电子 | 70.1 | -29.88 | -42.62 | -35.72 |
| 机械 | 14.24 | -5.62 | -39.45 | -19.0 |
| 电力设备及新能源 | 4.3 | -1.55 | -36.04 | -21.5 |