| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -17.09%（28.55%） | -20.28%（28.55%） | -58.49%（11.01%） | 59.47%（6.52%） | -0.34（36.52%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -20.53%（10.29%） | -99.75%（10.29%） | -22.51%（10.29%） | 91.18%（17.97%） | -1.09（57.99%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -33.84%（10.29%） | -99.19%（10.29%） | -35.48%（9.86%） | 68.21%（16.23%） | -1.45（66.47%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -36.09%（11.74%） | -82.95%（11.74%） | -47.60%（7.83%） | 58.48%（9.28%） | -1.42（56.96%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -46.21%（10.14%） | -71.22%（10.14%） | -58.49%（10.72%） | 66.22%（7.83%） | -1.08（37.10%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -11.75%（36.09%） | -11.75%（36.09%） | -58.49%（11.01%） | 56.85%（3.91%） | -0.21（43.48%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 17.58%（25.52%） | 8.44%（25.52%） | -58.49%（11.01%） | 51.04%（3.33%） | 0.17（20.30%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 29.78%（33.97%） | 9.14%（33.97%） | -58.49%（11.01%） | 48.96%（1.45%） | 0.19（24.36%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 15.55%（56.57%） | 15.55%（56.57%） | -22.94%（31.13%） | 27.59%（30.74%） | 0.56（53.29%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -19.37%（75.29%） | -19.37%（75.29%） | -22.97%（87.76%） | 22.14%（77.07%） | -0.87（62.26%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -32.74%（2.76%） | -32.74%（2.76%） | -42.92%（3.16%） | 26.94%（21.33%） | -1.21（15.00%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 19.24%（83.89%） | 19.24%（83.89%） | -29.76%（16.84%） | 43.86%（5.76%） | 0.44（71.88%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 44.96%（43.57%） | 44.96%（43.57%） | -28.39%（7.54%） | 45.34%（3.91%） | 0.99（17.87%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 光通信 | 13.01 | 33.49 | 37.33 | 24.86 |
| 半导体设计 | 16.35 | 24.6 | 5.46 | 15.64 |
| PCB | 6.55 | 7.16 | 11.48 | 5.8 |
| 电网设备 | 7.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 消费电子 | 10.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体分立器件 | 6.49 | 7.78 | 9.39 | 9.2 |
| LED及其他 | 3.85 | 7.94 | 0.0 | 4.39 |
| 军工电子 | 5.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 汽车智能化 | 6.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 通信设备 | 0.0 | 3.48 | 5.57 | 0.0 |
| 行业应用软件 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 通用设备 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 电池环节 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 0.0 |
| 小家电 | 6.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 通信服务 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688167.SH | 炬光科技 | 电子 | 连续重仓4期 | 20.61 | 53.01 | 85.79 | 38.57 | 29.6 | ||||
| 300502.SZ | 新易盛 | 通信 | 连续重仓4期 | 78.8 | 43.59 | 121.79 | 118.04 | 89.66 | 53.22 | |||
| 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 连续重仓4期 | 94.75 | 40.9 | 200.42 | 183.98 | 125.01 | 68.64 | |||
| 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 连续重仓3期 | 235.54 | 21.23 | 179.41 | 291.86 | 173.34 | 108.37 | |||
| 603986.SH | 兆易创新 | 电子 | 198.96 | 23.08 | 582.96 | 272.07 | 85.12 | 31.56 | ||||
| 002428.SZ | 云南锗业 | 有色金属 | 连续重仓2期 | 4119.51 | 53.43 | -14.47 | 168.87 | 141.35 | 66.02 | |||
| 600105.SH | 永鼎股份 | 通信 | 连续重仓3期 | 960.69 | 29.93 | 20.06 | 201.31 | 140.26 | 46.81 | |||
| 300475.SZ | 香农芯创 | 电子 | 75.93 | 28.55 | 1416.88 | 1822.44 | 158.14 | 91.25 | ||||
| 688008.SH | 澜起科技 | 电子 | 148.09 | 18.17 | 55.43 | 24.94 | 26.42 | 21.83 | ||||
| 300489.SZ | 光智科技 | 机械 | 60.15 | -192.67 | 410.34 | 244.93 | 103.54 | |||||
| 688347.SH | 华虹宏力 | 电子 | 1184.37 | 12.92 | 269.07 | 187.06 | 86.88 | 49.59 | ||||
| 002281.SZ | 光迅科技 | 通信 | 205.23 | 15.38 | 40.03 | 66.81 | 75.67 | 36.26 | ||||
| 688498.SH | 源杰科技 | 电子 | 659.49 | 95.27 | 2458.77 | 1028.99 | 435.08 | 221.74 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 68.71 | -34.35 | ||
| 交易收益 | -6.94 | |||
| 电子 | 35.02 | -15.22 | -43.45 | -35.72 |
| 通信 | 24.86 | -10.36 | -41.67 | -33.35 |
| 有色金属 | 5.5 | -1.48 | -26.89 | -8.41 |
| 机械 | 3.32 | -0.35 | -10.62 | -19.0 |