| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -6.41%（53.43%） | -7.70%（53.43%） | -16.60%（77.85%） | 21.58%（66.14%） | -0.36（50.90%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -2.01%（66.77%） | -40.99%（66.77%） | -6.96%（48.10%） | 33.50%（55.38%） | -1.22（66.77%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -0.19%（88.92%） | -2.24%（88.92%） | -6.96%（77.85%） | 27.15%（57.28%） | -0.08（89.24%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -4.32%（71.52%） | -16.01%（71.52%） | -11.52%（77.85%） | 20.74%（65.82%） | -0.77（70.89%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -11.31%（74.16%） | -21.42%（74.16%） | -15.30%（76.27%） | 22.90%（64.87%） | -0.94（77.18%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -4.55%（59.77%） | -4.55%（59.77%） | -16.60%（77.85%） | 19.99%（68.35%） | -0.23（56.39%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 8.91%（21.62%） | 4.36%（21.62%） | -16.60%（78.80%） | 17.95%（71.84%） | 0.24（24.32%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 18.58%（31.43%） | 5.88%（31.43%） | -18.56%（79.43%） | 19.35%（69.62%） | 0.30（33.71%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 7.12%（43.80%） | 7.12%（43.80%） | -10.85%（74.66%） | 12.40%（90.41%） | 0.57（57.85%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -16.34%（74.66%） | -16.34%（74.66%） | -21.93%（70.48%） | 17.41%（79.52%） | -0.94（60.96%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -6.34%（57.23%） | -6.34%（57.23%） | -16.03%（63.74%） | 12.47%（67.03%） | -0.51（54.82%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 15.80%（86.26%） | 15.80%（86.26%） | -15.32%（63.20%） | 22.42%（56.28%） | 0.70（86.26%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 12.60%（14.29%） | 12.60%（14.29%） | -10.85%（49.82%） | 14.59%（63.90%） | 0.86（13.42%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 券商 | 0.0 | 4.37 | 13.42 | 31.0 |
| 航空航天兵装 | 9.88 | 7.18 | 7.15 | 0.0 |
| 建筑 | 2.37 | 0.0 | 2.24 | 0.0 |
| 铁路公路 | 5.75 | 6.54 | 1.12 | 0.93 |
| 住宅开发 | 7.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 非住宅地产 | 8.97 | 3.15 | 2.84 | 3.0 |
| 航海装备 | 0.0 | 3.46 | 3.4 | 0.99 |
| 保险 | 3.66 | 0.94 | 6.55 | 0.74 |
| 工业金属 | 1.45 | 1.9 | 1.11 | 1.21 |
| 计算机设备 | 1.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 白酒 | 1.5 | 4.99 | 0.21 | 2.1 |
| 石油开采炼化 | 3.39 | 2.17 | 3.19 | 0.0 |
| 医疗器械 | 1.32 | 3.09 | 3.43 | 3.16 |
| 通用设备 | 1.99 | 0.0 | 0.0 | 4.09 |
| 军工电子 | 2.79 | 1.32 | 1.47 | 3.23 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600030.SH | 中信证券 | 非银行金融 | 连续重仓3期 | 12.62 | 1.49 | 59.56 | 1.63 | 6.74 | 4.89 | |||
| 601108.SH | 财通证券 | 非银行金融 | 13.57 | 1.05 | 38.18 | -11.07 | 6.16 | 4.38 | ||||
| 300033.SZ | 同花顺 | 计算机 | 54.3 | 42.7 | 86.29 | 34.07 | 18.5 | 10.75 | ||||
| 601211.SH | 国泰海通 | 非银行金融 | 连续重仓2期 | 14.61 | 1.0 | 36.16 | 8.22 | 4.33 | 5.05 | |||
| 600958.SH | 东方证券 | 非银行金融 | 13.86 | 0.98 | 42.26 | 6.32 | 5.79 | 5.08 | ||||
| 601198.SH | 东兴证券 | 非银行金融 | 21.17 | 1.43 | 29.13 | |||||||
| 300059.SZ | 东方财富 | 非银行金融 | 连续重仓2期 | 24.6 | 3.42 | 31.11 | 5.91 | 8.02 | 4.3 | |||
| 002967.SZ | 广电计量 | 机械 | 26.34 | 2.4 | 21.45 | 13.76 | 11.4 | 7.86 | ||||
| 600570.SH | 恒生电子 | 计算机 | 29.98 | 4.18 | -3.34 | 10.82 | 9.05 | 7.28 | ||||
| 688111.SH | 金山办公 | 计算机 | 27.24 | 6.49 | 115.87 | -22.44 | -18.33 | 10.12 | ||||
| 002465.SZ | 海格通信 | 国防军工 | 连续重仓4期 | 2.81 | -592.02 | 805.17 | 64.09 | 35.8 | ||||
| 601519.SH | 大智慧 | 计算机 | 13.23 | -2.4 | ||||||||
| 603977.SH | 国泰集团 | 基础化工 | 41.18 | 2.97 | 38.29 | 48.35 | 20.46 | 17.55 | ||||
| 688343.SH | 云天励飞 | 计算机 | 连续重仓2期 | 7.89 | 1.46 | -4.99 | 8.87 | 7.73 | ||||
| 603299.SH | 苏盐井神 | 基础化工 | 连续重仓3期 | 17.86 | 1.05 | -44.17 | 14.03 | 13.78 | 6.14 | |||
| 000560.SZ | 我爱我家 | 房地产 | 0.53 | -165.78 | 273.38 | 23.21 | 13.27 | |||||
| 600841.SH | 动力新科 | 汽车 | 2.71 | 1.32 | 301.91 | -185.27 | 8.2 | 4.84 | ||||
| 603108.SH | 润达医疗 | 医药 | 1.46 | -229.09 | ||||||||
| 600519.SH | 贵州茅台 | 食品饮料 | 17.92 | 6.36 | -9.45 | 2.96 | 2.66 | 1.84 | ||||
| 300677.SZ | 英科医疗 | 医药 | 38.39 | 1.41 | -28.4 | 72.21 | 14.6 | 9.22 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 92.78 | -2.48 | ||
| 交易收益 | -1.08 | |||
| 非银行金融 | 31.75 | -2.1 | -6.62 | -2.06 |
| 计算机 | 18.58 | -1.64 | -8.8 | -13.46 |
| 医药 | 7.7 | 0.69 | 9.0 | 8.34 |
| 基础化工 | 5.11 | -0.93 | -18.2 | -18.2 |
| 机械 | 5.07 | -0.0 | -0.01 | -19.0 |
| 汽车 | 3.41 | -0.16 | -4.83 | -5.86 |
| 煤炭 | 3.39 | 0.76 | 22.33 | 18.67 |
| 国防军工 | 3.23 | -0.74 | -22.79 | -18.84 |
| 房地产 | 3.0 | 2.25 | 74.96 | 6.18 |
| 交通运输 | 2.93 | -0.02 | -0.64 | 9.37 |
| 电子 | 2.69 | -0.26 | -9.69 | -35.72 |
| 传媒 | 2.27 | 0.58 | 25.71 | 3.34 |
| 食品饮料 | 2.1 | 0.13 | 5.98 | 6.18 |
| 有色金属 | 1.21 | -0.0 | -0.19 | -8.41 |
| 纺织服装 | 0.34 | 0.05 | 14.91 | 3.31 |