创金合信优选回报混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：005076.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：匡荣彪

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-8.44%（28.00%）	-10.11%（28.00%）	-21.65%（32.86%）	18.87%（35.14%）	-0.54（29.43%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.09%（46.57%）	71.11%（46.57%）	-3.55%（18.29%）	24.88%（18.00%）	2.86（31.30%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-1.66%（38.00%）	-17.74%（38.00%）	-7.53%（21.14%）	23.68%（15.43%）	-0.75（44.51%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-5.95%（22.57%）	-21.53%（22.57%）	-14.87%（16.00%）	18.78%（21.43%）	-1.15（25.86%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-13.30%（29.71%）	-24.91%（29.71%）	-18.78%（26.86%）	19.58%（32.29%）	-1.27（28.86%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-5.51%（35.71%）	-5.51%（35.71%）	-21.65%（32.86%）	17.73%（38.29%）	-0.31（36.00%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	3.60%（24.56%）	1.78%（24.56%）	-21.65%（34.29%）	14.87%（58.00%）	0.12（25.44%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-14.08%（6.89%）	-4.96%（6.89%）	-27.04%（27.71%）	17.44%（47.14%）	-0.28（5.90%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	39.04%（95.24%）	39.04%（95.24%）	-23.93%（12.78%）	41.21%（0.00%）	0.95（72.86%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-30.36%（7.89%）	-30.36%（7.89%）	-35.44%（7.17%）	36.12%（0.00%）	-0.84（56.02%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-26.15%（4.44%）	-26.15%（4.44%）	-38.41%（1.60%）	19.23%（8.33%）	-1.36（17.41%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-12.20%（3.53%）	-12.20%（3.53%）	-22.79%（15.16%）	21.28%（34.11%）	-0.57（3.21%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	10.31%（24.49%）	10.31%（24.49%）	-7.70%（74.29%）	11.10%（83.43%）	0.93（31.20%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
全国性银行	15.8	0.0	0.0	0.0
电力燃气	0.0	0.0	0.0	0.0
白色家电	15.37	7.24	0.0	0.0
工业金属	3.86	0.0	0.0	0.0
非白酒	0.0	11.32	12.27	10.26
动力煤	15.38	2.68	0.0	0.0
特钢	5.9	0.0	0.0	0.0
建筑	7.95	0.0	0.0	0.0
家居&服饰	1.26	0.0	12.15	3.41
保险	1.91	5.23	5.61	0.0
电池环节	0.0	4.09	4.26	3.51
消费电子	0.0	4.43	4.28	6.22
工业软件	0.0	4.9	4.51	5.32
原料药	0.0	2.74	3.38	8.31
创新药	1.7	0.0	1.47	6.26

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002568.SZ	百润股份	5.91	食品饮料	连续重仓3期	6.56	7.5	26.21	3.73	3.04	4.97	7.23	5.13
000425.SZ	徐工机械	5.66	机械		-9.09	-22.85	14.34	1.52	-6.39	23.75	17.01	9.47
002230.SZ	科大讯飞	5.32	计算机	连续重仓3期	-6.25	-14.55	113.69	4.3	21.14	32.04	22.77	15.46
002106.SZ	莱宝高科	4.99	电子		-41.1	-41.11	60.33	2.23	-54.13	18.69	26.81	41.73
000100.SZ	TCL科技	4.93	电子		-23.2	-41.11	23.92	1.99	162.66	27.97	52.92	31.97
300677.SZ	英科医疗	4.46	医药		12.53	3.57	38.39	1.41	-28.4	72.21	14.6	9.22
605499.SH	东鹏饮料	4.35	食品饮料	连续重仓3期	-13.1	7.5	19.31	4.76	23.58	8.94	9.3	6.71
600521.SH	华海药业	4.3	医药		16.18	3.57	57.78	2.28	-19.5	46.16	-4.81	6.81
688382.SH	益方生物	4.24	医药		-15.94	3.57		6.95	-130.04	39.42	31.75	17.34
600267.SH	海正药业	4.07	医药	连续重仓3期	39.47	3.57	16.99	1.4	88.84
688301.SH	奕瑞科技	3.77	医药		-37.67	3.57	53.53	6.11	46.48	19.79	22.87	16.03
300037.SZ	新宙邦	3.51	基础化工		-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
601231.SH	环旭电子	3.45	电子	连续重仓3期	-32.65	-41.11	39.99	3.5	35.28	24.93	32.61	23.43
603816.SH	顾家家居	3.41	轻工制造	连续重仓2期	9.6	-7.89	10.39	1.66	10.0	12.95	6.12	4.03
603005.SH	晶方科技	3.26	电子		-56.65	-41.11	95.03	7.67	9.73	59.02	32.7	20.38
688041.SH	海光信息	3.18	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688213.SH	思特威	3.16	电子		2.89	-41.11	41.16	8.44	77.06	43.7	29.9	23.79
600160.SH	巨化股份	3.08	基础化工		-44.45	-26.22	34.51	6.95	37.82	44.8	16.78	10.24
300866.SZ	安克创新	2.76	电子		10.4	-41.11	22.23	5.46	27.85	17.75	13.49	11.14
002507.SZ	涪陵榨菜	2.75	食品饮料		3.8	7.5	16.22	1.42	-7.02	6.29	2.55	1.74

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.59	-6.02
交易收益		2.23
电子	27.52	-7.56	-27.49	-35.72
医药	22.8	1.21	5.3	8.34
食品饮料	13.0	0.84	6.45	6.18
基础化工	8.41	-2.14	-25.47	-18.2
机械	5.66	-0.54	-9.46	-19.0
计算机	5.32	-0.44	-8.21	-13.46
石油石化	3.46	-0.02	-0.53	14.36
轻工制造	3.41	0.41	11.88	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化