| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -33.35%（4.89%） | -38.78%（4.89%） | -41.08%（4.35%） | 30.96%（2.72%） | -1.25（22.83%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -4.60%（3.26%） | -70.59%（3.26%） | -10.43%（2.17%） | 53.26%（2.72%） | -1.33（2.76%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -8.76%（4.35%） | -65.67%（4.35%） | -15.50%（3.26%） | 40.73%（3.80%） | -1.61（8.20%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -11.49%（7.07%） | -38.26%（7.07%） | -26.27%（2.72%） | 42.32%（1.09%） | -0.90（27.72%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -23.20%（6.52%） | -41.15%（6.52%） | -27.90%（7.61%） | 35.87%（3.26%） | -1.15（36.41%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -32.76%（5.98%） | -32.76%（5.98%） | -41.08%（4.35%） | 28.60%（2.72%） | -1.15（28.80%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -27.65%（7.18%） | -14.94%（7.18%） | -41.08%（9.24%） | 24.94%（2.72%） | -0.60（13.26%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -44.05%（2.84%） | -17.70%（2.84%） | -47.47%（6.52%） | 27.21%（1.09%） | -0.65（9.66%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | -8.12%（27.69%） | -8.12%（27.69%） | -24.34%（37.97%） | 21.10%（67.09%） | -0.39（20.00%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -14.25%（62.03%） | -14.25%（62.03%） | -31.69%（30.77%） | 25.36%（34.32%） | -0.56（67.09%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -16.01%（49.11%） | -16.01%（49.11%） | -29.17%（26.82%） | 21.25%（2.23%） | -0.75（73.37%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -15.92%（4.47%） | -15.92%（4.47%） | -35.87%（1.65%） | 32.46%（1.10%） | -0.49（10.06%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 11.71%（65.93%） | 11.71%（65.93%） | -15.05%（18.48%） | 17.26%（39.67%） | 0.68（64.29%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 白酒 | 3.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 农化工 | 0.0 | 0.0 | 47.5 | 0.0 |
| 创新药 | 7.45 | 4.6 | 0.0 | 21.82 |
| 养殖业 | 3.38 | 2.5 | 18.74 | 0.0 |
| 工业金属 | 5.34 | 8.9 | 0.0 | 0.0 |
| 工程机械 | 5.59 | 5.53 | 0.0 | 0.0 |
| 家居&服饰 | 5.22 | 4.23 | 0.0 | 0.0 |
| 白色家电 | 3.6 | 3.96 | 0.0 | 0.0 |
| 化学原料 | 0.95 | 0.67 | 8.74 | 0.0 |
| 区域性银行 | 3.31 | 3.84 | 0.0 | 0.0 |
| 消费电子 | 4.09 | 3.75 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体设计 | 0.15 | 0.0 | 9.38 | 0.0 |
| 底盘轮胎及装饰 | 2.84 | 3.15 | 0.0 | 0.0 |
| 计算机设备 | 3.34 | 2.61 | 0.0 | 0.0 |
| 游戏影视 | 2.38 | 4.26 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 医药 | 42.54 | 5.54 | 5.05 | 21.02 | 9.6 | 8.74 | ||||
| 688235.SH | 百济神州 | 医药 | 124.09 | 11.88 | 359.31 | 42.11 | 66.21 | 35.28 | ||||
| 002422.SZ | 科伦药业 | 医药 | 39.0 | 2.58 | -14.39 | 8.43 | 8.83 | 7.64 | ||||
| 688331.SH | 荣昌生物 | 医药 | 56.92 | 18.72 | 611.79 | -130.71 | -159.55 | 12.27 | ||||
| 002653.SZ | 海思科 | 医药 | 96.79 | 16.35 | 164.01 | 33.24 | -24.13 | 13.93 | ||||
| 688506.SH | 百利天恒 | 医药 | 21.51 | 24.26 | 23.83 | -9.39 | 5.7 | |||||
| 688180.SH | 君实生物 | 医药 | 5.89 | 57.96 | 2.85 | 19.56 | 12.26 | |||||
| 688266.SH | 泽璟制药 | 医药 | 62.02 | 18.03 | 481.59 | 2.71 | -57.65 | 31.13 | ||||
| 688192.SH | 迪哲医药 | 医药 | 14.98 | 32.04 | 310.94 | -108.66 | 10.55 | |||||
| 002294.SZ | 信立泰 | 医药 | 52.56 | 4.17 | 8.19 | 19.69 | 15.02 | 11.81 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 21.82 | -7.0 | ||
| 交易收益 | -6.48 | |||
| 医药 | 21.82 | -0.51 | -2.35 | 8.34 |