| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -21.26%（35.26%） | -25.10%（35.26%） | -35.96%（82.05%） | 29.56%（90.60%） | -0.85（17.74%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -1.12%（78.42%） | -25.37%（78.42%） | -2.86%（87.61%） | 22.32%（82.91%） | -1.14（62.07%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -10.77%（67.09%） | -73.53%（67.09%） | -10.77%（82.05%） | 26.00%（76.71%） | -2.83（20.00%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -9.13%（83.76%） | -31.48%（83.76%） | -17.75%（88.68%） | 26.72%（76.50%） | -1.18（79.44%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -19.57%（77.56%） | -35.43%（77.56%） | -19.57%（96.58%） | 27.59%（93.59%） | -1.28（27.14%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -26.86%（22.86%） | -26.86%（22.86%） | -35.96%（82.05%） | 31.63%（81.84%） | -0.85（11.32%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -17.14%（13.04%） | -8.97%（13.04%） | -35.96%（82.26%） | 28.12%（83.55%） | -0.32（10.65%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -24.27%（9.91%） | -8.91%（9.91%） | -35.96%（82.69%） | 28.60%（69.66%） | -0.31（8.99%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 13.15%（54.72%） | 13.15%（54.72%） | -25.31%（9.46%） | 27.34%（21.78%） | 0.48（47.55%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -31.61%（12.32%） | -31.61%（12.32%） | -32.44%（41.90%） | 22.71%（56.11%） | -1.39（10.03%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -16.52%（41.40%） | -16.52%（41.40%） | -24.57%（56.98%） | 16.96%（44.14%） | -0.97（43.39%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -6.27%（26.80%） | -6.27%（26.80%） | -24.33%（27.65%） | 29.53%（30.67%） | -0.21（28.83%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 3.37%（4.10%） | 3.37%（4.10%） | -19.48%（33.12%） | 27.86%（36.32%） | 0.12（3.46%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 电池环节 | 35.32 | 61.31 | 7.94 | 0.0 |
| 汽车智能化 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 自动化设备 | 5.6 | 6.26 | 0.0 | 0.0 |
| 旅游&服务 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.74 |
| 行业应用软件 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 显示面板 | 11.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 整车 | 0.0 | 0.0 | 7.16 | 0.0 |
| 计算机设备 | 4.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 化学制品 | 0.0 | 4.81 | 0.99 | 6.91 |
| 橡胶化纤 | 5.74 | 0.0 | 0.0 | 9.56 |
| 动力煤 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
| 石油开采炼化 | 0.0 | 0.0 | 5.12 | 9.81 |
| 环保综合 | 0.0 | 4.48 | 4.99 | 0.0 |
| 电网设备 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 塑料 | 0.0 | 0.0 | 4.84 | 7.53 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600989.SH | 宝丰能源 | 基础化工 | 连续重仓2期 | 11.86 | 3.04 | 75.54 | 16.64 | 5.02 | 3.72 | |||
| 601975.SH | 招商南油 | 交通运输 | 11.97 | 1.47 | 22.22 | 21.79 | 7.8 | 3.51 | ||||
| 601111.SH | 中国国航 | 交通运输 | 62.37 | 1.94 | -404.34 | -118.54 | 246.04 | 94.05 | ||||
| 600309.SH | 万华化学 | 基础化工 | 16.27 | 1.99 | 49.96 | 23.61 | 11.72 | 7.67 | ||||
| 601021.SH | 春秋航空 | 交通运输 | 17.0 | 2.39 | 5.29 | -14.7 | 22.63 | 11.26 | ||||
| 600115.SH | 中国东航 | 交通运输 | 84.58 | 5.97 | 17.58 | 25.44 | 84.63 | 29.52 | ||||
| 603225.SH | 新凤鸣 | 石油石化 | 30.53 | 1.59 | 45.15 | 81.06 | 22.34 | 12.12 | ||||
| 002493.SZ | 荣盛石化 | 石油石化 | 34.92 | 2.36 | 1043.08 | 715.22 | 91.57 | 57.91 | ||||
| 601233.SH | 桐昆股份 | 石油石化 | 15.52 | 1.28 | 318.29 | 151.13 | 26.78 | 17.03 | ||||
| 600029.SH | 南方航空 | 交通运输 | 30.43 | 2.53 | 34.73 | -25.57 | 118.86 | 43.17 | ||||
| 600030.SH | 中信证券 | 非银行金融 | 12.62 | 1.49 | 59.56 | 1.63 | 6.74 | 4.89 | ||||
| 002064.SZ | 华峰化学 | 基础化工 | 23.29 | 1.72 | 69.54 | 47.6 | 15.63 | 8.65 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 67.34 | 4.73 | ||
| 交易收益 | 2.41 | |||
| 交通运输 | 28.72 | 0.17 | 0.61 | 9.37 |
| 基础化工 | 19.08 | 1.83 | 9.61 | -18.2 |
| 石油石化 | 14.74 | 0.78 | 5.28 | 14.36 |
| 非银行金融 | 4.79 | -0.47 | -9.82 | -2.06 |