| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -27.32%（10.72%） | -32.02%（10.72%） | -37.32%（85.80%） | 21.42%（98.55%） | -1.49（0.00%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -0.19%（91.45%） | -4.90%（91.45%） | -3.52%（95.07%） | 21.87%（96.38%） | -0.22（91.72%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -5.74%（88.70%） | -49.85%（88.70%） | -9.00%（93.91%） | 19.90%（96.96%） | -2.50（7.11%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -11.54%（87.10%） | -38.40%（87.10%） | -14.74%（96.52%） | 15.95%（98.99%） | -2.41（0.58%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -26.44%（60.58%） | -46.02%（60.58%） | -29.18%（92.46%） | 19.85%（98.41%） | -2.32（0.00%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -27.45%（10.87%） | -27.45%（10.87%） | -37.32%（85.80%） | 19.94%（98.84%） | -1.38（0.43%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 10.36%（18.06%） | 5.05%（18.06%） | -37.32%（86.09%） | 25.93%（96.38%） | 0.19（22.24%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 4.66%（12.82%） | 1.54%（12.82%） | -37.32%（87.83%） | 29.90%（86.09%） | 0.05（12.98%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 18.92%（66.20%） | 18.92%（66.20%） | -24.73%（18.29%） | 26.99%（35.60%） | 0.70（61.74%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -15.43%（85.41%） | -15.43%（85.41%） | -28.02%（76.90%） | 22.62%（74.66%） | -0.68（78.60%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | 12.42%（95.69%） | 12.42%（95.69%） | -19.25%（87.36%） | 23.50%（35.55%） | 0.53（96.72%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -1.51%（18.33%） | -1.51%（18.33%） | -32.06%（11.08%） | 37.80%（24.08%） | -0.04（18.80%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 45.09%（44.02%） | 45.09%（44.02%） | -21.74%（44.93%） | 28.10%（70.14%） | 1.60（50.66%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体设计 | 27.11 | 9.51 | 0.98 | 0.0 |
| 环保综合 | 0.0 | 0.06 | 38.83 | 40.55 |
| 风电 | 0.0 | 0.0 | 17.77 | 16.97 |
| 行业应用软件 | 2.95 | 1.41 | 0.0 | 0.0 |
| IT咨询服务 | 5.27 | 2.12 | 0.0 | 0.0 |
| 电力燃气 | 0.06 | 0.0 | 15.17 | 14.12 |
| 工业软件 | 3.42 | 0.28 | 0.0 | 0.0 |
| 消费电子 | 5.22 | 3.66 | 0.78 | 0.0 |
| 电网设备 | 1.98 | 1.53 | 0.32 | 0.0 |
| 计算机设备 | 4.64 | 0.31 | 0.06 | 0.0 |
| SAAS | 3.98 | 0.82 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体封测 | 9.65 | 1.09 | 0.23 | 0.0 |
| 印刷造纸 | 0.02 | 0.0 | 9.19 | 6.24 |
| 被动元件 | 1.22 | 2.72 | 0.0 | 0.0 |
| 电池环节 | 0.0 | 0.0 | 6.51 | 9.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601619.SH | 嘉泽新能 | 电力及公用事业 | 连续重仓2期 | 20.67 | 1.58 | -27.46 | 32.96 | 7.21 | 20.61 | |||
| 301305.SZ | 朗坤科技 | 电力及公用事业 | 连续重仓2期 | 24.49 | 1.77 | 28.06 | 25.5 | 18.05 | 14.87 | |||
| 300750.SZ | 宁德时代 | 电力设备及新能源 | 连续重仓2期 | 23.02 | 5.05 | 45.64 | 19.02 | 18.67 | 12.17 | |||
| 002911.SZ | 佛燃能源 | 电力及公用事业 | 连续重仓2期 | 11.94 | 3.18 | 20.19 | 6.78 | 6.36 | 3.72 | |||
| 000803.SZ | 山高环能 | 电力及公用事业 | 连续重仓2期 | 69.07 | 2.12 | -38.12 | 115.22 | 45.3 | 27.38 | |||
| 600323.SH | 瀚蓝环境 | 电力及公用事业 | 连续重仓2期 | 10.5 | 1.47 | 26.89 | 4.34 | 7.36 | 2.55 | |||
| 000035.SZ | 中国天楹 | 电力及公用事业 | 连续重仓2期 | 39.9 | 1.07 | 117.79 | 161.05 | 31.83 | 17.54 | |||
| 601615.SH | 明阳智能 | 电力设备及新能源 | 连续重仓2期 | 68.41 | 0.99 | -45.45 | 465.36 | 81.14 | 52.48 | |||
| 600963.SH | 岳阳林纸 | 轻工制造 | 连续重仓2期 | 0.7 | -348.52 | |||||||
| 002658.SZ | 雪迪龙 | 电力及公用事业 | 连续重仓2期 | 34.63 | 2.1 | -20.04 | 22.91 | 8.73 | 5.24 | |||
| 000875.SZ | 电投绿能 | 电力及公用事业 | 112.62 | 1.07 | -73.46 | 42.93 | 4.3 | 3.55 | ||||
| 601778.SH | 晶科科技 | 电力及公用事业 | 67.86 | 0.97 | -94.52 | 38.22 | 28.72 | 22.49 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 91.48 | -3.57 | ||
| 交易收益 | -0.74 | |||
| 电力及公用事业 | 68.71 | -0.15 | -0.22 | 2.94 |
| 电力设备及新能源 | 16.54 | -3.4 | -20.57 | -21.5 |
| 轻工制造 | 6.24 | 0.72 | 11.51 | -1.11 |